Впервые на эту аналогию я обратил внимание в первой части своего прогноза

smart-lab.ru/blog/65309.php

Потом было продолжение, связанное с образованием «треугольника»

smart-lab.ru/blog/67521.php

А что дальше? А вот что





 Хочу отметить, что о QE2 Бернарке объявил в конце августа в Джексон-Холле, решение было принято в сентябре, а старт дан в ноябре.

P. S. Честно признаюсь, что на падении в начале сентября я «неосвоенную» треть так и не откупил :(. Ждал ниже в районе 1400 по индексу ММВБ, но туда не дошли, а по 1420 было стремно. А потом уже системы в лонг заходили и стало не до этой стратегической позиции — все «загнал» в системы. Ох, тяжела «шапка» интуитивного трейдера :)

Все говорят о QE, но мало кто понимает, что это вообще такое. Как это работает? Если брать первую программу, которая началась еще в 2009 году, то можно такой пример представить. Предположим, у вас на счете 1 млн рублей, и вы купили некоторые финансовые активы с плечом. Допустим, взяли нечто по цене 100 руб за акцию на сумму в 4 млн руб. Это актив стал резко обесцениваться. По цене 75 руб за акцию вы гарантированно не сможете удержать позицию, какое бы ГО не выставляла биржа. В типичной ситуации – это маржин колл. Все риски и убытки берет на себе трейдер. Если вы крупная компания или банк, то обычно привлекаете кредит под определенный процент с определенными условиями по залоговым требованиям и срокам возврата с целью удержать позицию.

Но если вы первичный дилер, то вам вовсе не обязательно открывать кредитную линию. Нет, конечно, вы можете и вероятно будете ее использовать, но есть другой способ уйти от ответственности. Вы просто звоните в центральный банк и говорите, что не способны удерживать позиции и у вас отсутствуют ресурсы для фондирования в необходимом объеме. Центральный банк отвечает утвердительно на ваш запрос и выкупает ваш актив по цене, по какой вы его купили изначально. Например, вы его купили по 100 рублей, а сейчас рыночная цена всего 60 рублей. Операция не будет иметь смысла, если вы продадите по 60. Зачем это делать, когда можно продать по 100? Вы продаете по 100. Это операция вам не стоит ни цента, но вы сумели закрыть убыточную позицию. Кроме того, вы кладете вырученные деньги в центральный банк под 0.25%.

( Читать дальше )

http://www.itinvest.ru/trader-liga/users/number1/

1. Переносите большие позы на ночь))))
2. Не контролируете риски))))
3. Круто предсказываете и прогнозируете)))
4. Первое время — причина слива — робот, маленькая сумма депо))))

Напомнило....

2012:


2008:


Но в 2008 там было еще напряженнее, потому что решение было совершенно неожиданным, внеочередным, и как раз в тот момент когда я был в эфире:))

Если вы этого ещё не поняли — покупки ипотечных бумаг ничего не изменяют в рыночном раскладе.
И в позиционировании ничего не изменяют.
По той простой причине, что нет кризиса в этих самых ипотечных бумагах.
Они как бы и без куёвин себя вполне себе живые.
То есть — ФРС снова всех наебал, не побоюсь этого слова.
Это как с ТВИСТ.

На самом деле — любой «позитив» для рынка был бы в выкупе очередного токсикоза.
Но ипотечные бумаги — не токсикоз.
Иначе говоря — на рынке нет никакого такого токсикоза, который бы нуждался  в выкупе Федом, то есть в стимулировании.
А значит — выкуп ипотечных бумаг не есть что-то такое «стимулирующее».
Это просто ИБД — имитация бурной деятельности.
ФРС объявил ор покупках того, что в покупках не нуждается.

Я ухохотался.


 

ФРС будет выкупать ипотечные облигации MBS
ФРС расширяет период нулевых ставок до середины 2015 года
ФРС будет выкупать в объеме $40 млрд в месяц
ФРС будет покупать активы пока ситуация на рынке труда не улучшится
ФРС будет продолжать операцию Twist до конца года
ФРС сохранит стимулирующую политику на значительное время 
Проблемы на глобальных рынках представляют угрозу
Рост занятости замедлился, безработица повышенная
Инфляция низкая, инфляционные ожидания стабильные
Расходы домохозяйств продолжают расширяться
 
ФРС начнет покупки MBS с завтрашнего дня и купит в сентябре 23 млрд

Подскажите пожалуйста, какие есть платформы для демо-торговли на американском рынке. Интересует наличие графиков и истории. 
Инструменты — фьючерсы на СиПи и акции, ну и валюты.
Интересуют канечно настоящие биржевые данные, т.е. не фильтрованные серыми кухнями.
Пока нашел только NinjaTrader, но с «истиностью» данных там не все понятно. Я так понял зависит от источника.
Подскжаите плиз есть ли еще враианты?

За год цены на российские квадратные метры подскочили в среднем на 9,9%. На первых трех местах разместились Бразилия, Австрия и Турция.
Такие результаты приводит Глобальный индекс цен на жилье (Global House Price Index) компании Knight Frank. Этот рейтинг составлен по итогам II квартала 2012 года в 54 странах мира, учитывая все ценовые сегменты.
На первом месте оказалась Бразилия, показав годовой прирост в 18,4%, на второе место вышла Австрия с 11%, а на третьем месте очутилась Турция, набрав 10,5%.
Самое же большое падение цен за год показала Ирландия (-14,4%). Также на последних местах рейтинга оказались Испания, Греция и Венгрия.
Директор департамента элитной жилой недвижимости Knight Frank в России и СНГ Елена Юргенева заявила, что цены на рынке России растут уже второй квартал подряд. Повышение позиций в рейтинге связано с тем, что большая часть россиян оценивают покупку недвижимости как инвестиции на длительный срок, в то время как  европейцы скептически воспринимают перспективы этого рынка.

( Читать дальше )

Динамическая репликация опциона (эмуляция опциона) — инвестиционная стратегия, воссоздающая платежный профиль производного инструмента за счет динамического управления позицией по базовому активу. К первой публикации на тему динамической репликации опциона относится статья Блэка Ф. и Скоулза М. (Black, F., Scholes, M., 1973), которые в одном из предложенных ими подходов рассматривали стоимость динамического хеджирования, как размер премии по опциону [1] — с одной стороны у них в модели была открыта позиция по опциону, а с другой стороны, данная позиция динамически хеджировалась позициями по базовому активу (т.е. за счет операций с БА эмулировалась противоположная позиция, противоположная открытой по опциону). В итоге, при выводе уравнения для оценки опции, рассматривался портфель (из опции и хеджа позицией по БА), прибыль/убыток которого не зависит от движения цены базового актива (но остается зависимость от времени, волатильности, страйка и процентной ставки).

( Читать дальше )

Я научился торговать прибыльно, так как из 10 входов в 7 я выхожу с прибылью.

Так вот в связи с этим начал переживать, а вдруг снова как в 1929 году будет 10-ти летнее затишье и не будет никаких торгов, как же я буду жить без биржи, на что жить.

Уважаемые коллеги, трейдеры как вы думаете, что нас ждет в ближайшие 5, 10, 25 лет?