SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. AGorchakov
Продолжаем аналогию с 2010-м
- 14 сентября 2012, 12:48
- |
- А. Г.
Впервые на эту аналогию я обратил внимание в первой части своего прогноза
smart-lab.ru/blog/65309.php
Потом было продолжение, связанное с образованием «треугольника»
smart-lab.ru/blog/67521.php
А что дальше? А вот что
Хочу отметить, что о QE2 Бернарке объявил в конце августа в Джексон-Холле, решение было принято в сентябре, а старт дан в ноябре.
P. S. Честно признаюсь, что на падении в начале сентября я «неосвоенную» треть так и не откупил :(. Ждал ниже в районе 1400 по индексу ММВБ, но туда не дошли, а по 1420 было стремно. А потом уже системы в лонг заходили и стало не до этой стратегической позиции — все «загнал» в системы. Ох, тяжела «шапка» интуитивного трейдера :)
smart-lab.ru/blog/65309.php
Потом было продолжение, связанное с образованием «треугольника»
smart-lab.ru/blog/67521.php
А что дальше? А вот что
Хочу отметить, что о QE2 Бернарке объявил в конце августа в Джексон-Холле, решение было принято в сентябре, а старт дан в ноябре.
P. S. Честно признаюсь, что на падении в начале сентября я «неосвоенную» треть так и не откупил :(. Ждал ниже в районе 1400 по индексу ММВБ, но туда не дошли, а по 1420 было стремно. А потом уже системы в лонг заходили и стало не до этой стратегической позиции — все «загнал» в системы. Ох, тяжела «шапка» интуитивного трейдера :)
теги блога А. Г.
- "пила"
- "русский Баффет"
- CNYRUB
- comon.ru
- IMOEX
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- Si
- автоследование
- акции
- алгоритмическая система
- алгоритмическая торговля
- алгоритмический трейдинг
- алготрейдинг
- банки
- Баффет
- бесплатные вебинары
- бинарные опционы
- биткоин
- брокеры
- Веселье
- волатильность
- встреча smart-lab
- Газпром
- Горчаков
- Горчаков Александр
- денежно-кредитная политика
- дивиденды
- доверительное управление
- доллар
- Доллар рубль
- ДУ
- ИК ФОРУМ
- инвестиции
- Инвестиции в акции
- Индекс ММВБ
- индекс РТС
- Индекс МБ
- индекс ММВБ
- индекс Мосбиржи
- индекс РТС
- инфляция в России
- инфоцыгане
- итоги года
- итоги месяца
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- контртренд
- Конференции смартлаба
- конференция смартлаба
- копилка
- коронавирус
- короновирус
- кризис
- криптовалюта
- ЛЧИ
- ЛЧИ 2019
- ЛЧИ 2021
- макроэкономика
- макроэкономика России
- мемуары
- Мосбиржа
- мошенники
- нерезиденты
- нефть
- Новый год
- облигации
- обучающий курс
- опрос
- опционы
- оффтоп
- политика
- РБК-ТВ
- риски
- российские акции
- Россия
- рубль
- Русский Баффет
- рынок
- рэнкинг мосбиржи
- рэнкинг управляющих ММВБ
- санкции
- Сбербанк
- сбой на бирже
- системная торговля
- системный трейдинг
- смартлаб
- ставка ЦБ
- США
- теория вероятностей
- торговые роботы
- трейдинг
- Уоррен Баффет
- усреднение
- философия трейдинга
- Финам
- Форекс
- ФРС
- фьючерс MIX
- фьючерс ртс
- ЦБ РФ
На вчерашний день мой рейтинг на Смарт лабе был примерно равен индексу ММВБ 1475 против 1472.6. Думаю, что плюсы к этому топику покажут цель движения по индексу ММВБ :)
Мегарост был в 2009-м, в 2010 так, росточек :)
Или наоборот — рост к историческим максимума :)
Но уже скорее в 2013-м
Ну на графике 2010-го мы видим на росте пару вполне приличных коррекций. Да и вообще теперь 2012 надо сдвинуть чуть вправо. Потому что сегодняшнего дня там нет, а рост от 1420 к 1470 похож на рост перед Джексон-Холлом, который в 2010 случился в третьей декаде августа, т. е. расположен левее на рисунке.
по темпам на временной шкале правда не совпадает
но фрактально картинки очень похожи
Если верите в рост рынка — покупаете ВТБ — он мультипликатор, но в целом моя интуция мне говорила что нужно продавать в пятницу, пятница настала — действительно, цена для продажи хороша
Вот-вот и в 2012-м почти также с небольшой задержкой из-за того в Джексон Холле Бен ничего не сказал.
Буду в расчете на коррекцию, но если коррекции не будет, то буду откупать при пробое 1550.
Закрывать по 1530 и снова открывать при пробое 1550, если не будет коррекции до 1480-1500 (на этой коррекции снова куплю и уже по 1550 покупать не буду).
а что на ваш взгляд вероятнее коррекция к 1480-1500
или пробой 1550 без коррекции?
И цель движения какова?
Вот это как раз равновероятно после 1530: и 1480-1500 раньше 1550 и пробой 1550 без достижения 1500.
А цель после 15500 я уже писал — 1650, как минимум. Больше? Ну давайте сначала придем к 1650.
Я же писал, что такие позы, как в описанных ранее топиках делаются на основе «метода аналогий» с малыми выборками. Какой тут может быть Ширяев? Но это на 20% портфеляи от силы 1 раз в год.
Хотя с другой стороны логично, в трейдинге изучать математику надо для того, что бы понять, что она не нужна.
Но вы то признаете, что «метод аналогий» формально ничем не лучше метода «кофейной гущи»?
Ну я же сказал, что у меня математика — это в 99% случаев 100% портфеля.
Понятно, что за «методом аналогий» не стоит никакой математики. Но если видишь один-два раза в год направление, то почему не взять на часть портфеля позу с разумным стопом, чтобы не пропускать часть движения.
Например, на вчерашний вечер мои системы были в шорте по сберу на 75% лимитов («копейки» — 6,25% от портфеля) и в ауте по фьючу и газпрому. Вечерку я не торгую и позиция была логична — предыдущие три дня мы закончили «в нулях» и черных свечах и лонги от 141500 были закрыты в районе 148000 еще 11 сентября.
1)а что вы формально считаете пробоем уровня (два дневных закрытия выше?)
2)и в случае пробоя 1550 сразу идем к 1650 без существенных коррекций?
1. Да
2. Не знаю, знаю только, что 1530 станет сильной «непробиваемой» поддержкой.
Просто не вижу смысла в валюте, когда корзина ЦБ четко таргетируется в коридоре. А смысла оценивать перспективы российских акций, исходя из курса евро-доллар не вижу.
Ну долларовость индекса РТС мне помогает в последние годы. Просто потому что большинство ростов происходило на фоне укрепления евро, а большинство падений на фоне падения евро. Это увеличивает амплитуду рублевых колебаний индекса и, соответственно, прибыльность моих систем. Но, боюсь, что так будет не всегда.
а каким образом вы будете набирать позицию при «пробое уровня 1550», ведь пробой вы можете констатировать спустя два дня, а сайз у вас приличный?
Ну сайз совсем небольшой по сравнению с дневными оборотами нашего рынка. Буду набирать «по обстановке» на третий день
и какие на ваш взгляд уровни фьюча РТС будут соответствовать 1530 и 1550 на мамбе?
Не знаю, это зависит от евро-доллара.
Я считал статистику гэпов. Вероятность закрытия такого гэпа вверх в течении ближайших 3-х месяцев около 0,38. Это такие гэпы вниз были закрыты на истории российского рынка в течении 3-х месяцев с вероятностью 0,83.
Дополню. Гэпы я считал на акциях. Вон гэп 28.10.10 до сих пор не закрыли.
Да по всем «голубым фишкам», которые я торговал — Газпром, Сбер, ВТБ, Роснефть, никель, Лукойл.
Еще гэп 5.10.98 не закрыт :)