Эволюция трейдера:
 
Первый уровень: Торговля без стопов.
 
Второй уровень: Торговля со стопами, но практически каждая их сделка закрывается по стопу и кривая капитала медленно сползает вниз.
 
Третий уровень: Прибыльная торговля со стопами!
 
Любой трейдер, который торгует без стопов, обязательно сольет свой торговый счет, вопрос только во времени. Поэтому скажу честно, стопы нужны. Обязательно должна быть та точка, в которой Вы закроете позицию. (Вы можете сказать, что можно покупать акции без «плечей» и не ставить стопы. Да, верно, в этом случае Вы не сольете счет, но и ничего не заработаете)
 
Чтобы перейти с первого уровня на второй, нужно научиться торговать со стопами. Не совсем важно как Вы это будете делать, выставлять стоп-заявку в торговый терминал или держать уровень выхода в уме, главное, чтобы, когда цена достигает критического значения, Вы всегда, без колебаний смогли закрыть позицию. Всегда, значит ВСЕГДА! Первое время будете замечать такую закономерность, куда бы не поставили стоп, цена всегда до него дойдет. Почему так происходит? Потому, что отсутствует понимание рынка и не правильно определено направление движения цены.


( Читать дальше )

Мне такой рынок не нравится. Нервный, подозрительный. Мне скажут, а чего, мол, такого? Он всегда таким был. Нет, господа, не всегда. Были периоды равномерных, десятикилометровых уральских тягунов, где включил третью — и ползи за камазом. А сейчас ухабы и сплошная пересечённая местность. Кросс.

Я иногда подумываю, вот например сегодня, а не переквалифицироваться ли мне в интрадей-скальпинг? На мысль навёл один комментарий ко вчерашнему обзору, в котором мне по неведению приписали скальперскую деятельность. И всё из-за каких-то паршивых пятнадцати пунктов, которые мне пришлось забрать просто потому, что пришлось. Ограничился малым, так сказать. Не мы такие, рынок такой.


( Читать дальше )

В принципе, можно было бы ничего больше и не писать. В заголовке все сказано. Но хочется немного поразмышлять на эту тему. И связано это с тем, что на smart-lab.ru в последнее время зачастили топики о том, что трейдер устал, и он уходит, а кто-то продолжает торговать, хотя ему это все давно уже опостыло и ничего кроме тошнотворных реакций не вызывает. И это пишут трейдеры, с которыми я начинал практически в одно время.
И я задумался, с чем это все может быть связано. Кстати, это пишут трейдеры, которые торгуют базовым активом, то есть фьючерсами и акциями. А не опционщики. И с одной стороны, это, конечно, связано с тем, что рынок в последнее время достаточно сложный, как для опционных трейдеров, так как волатильность находится на низких уровнях, так и для торгующих базовый актив.

С другой стороны, если рассмотреть трейдинг, как работу, то я бы сравнил торговлю базовым активом с работой, где необходимо работать руками, выполняя какую-то несложную, но рутинную работу, где нет места для фантазии, где сложно что-то придумать ещё. В общем, как гвозди заколачивать. Взял- ударил, взял-ударил, купил-продал, продал-купил. Короче, очень скучно. И по прошествии времени это действительно превращается в РУТИНУ. Так как, несмотря на простоту, данный вид трейдинга довольно сильно изматывает, как людей на конвейере.

( Читать дальше )

                Возможно мой опыт не стоит и копейки, но я зарабатывал и терял миллионы рублей (случайно или нет я не знаю).
 
И так мой путь.
1. Я посмотрел на рынок. Был бычий год. Покупай когда дёшево, продавай — дорого. Грааль, но акции ЮКОСа, потрепали депо.
2. Я понял, что нужна система.   Т.к. смотреть на рынок  занятие не благодарное, все равно, что рубить дерево, когда есть пилы и спец  техника
3. Дальше я создал систему и заработал первый миллион рублей. С начальных 200 т. Система сломалась через год.
4. Затем я узнал, что есть  смарт-лаб. И люди рубят по 70% в месяц, используют маленький стоп, зарабатывают тысячи процентов после курсов резвых таксистов. Понятно, что было дальше.
А было вот что:
а) торгуй по тренду
б) давай прибыли течь
в) контролируй убытки, работай от стопа (не теряй более % в день, месяц)
г) добавляйся только к прибыльной позиции
д) еще туева хуча подобного бреда, линий, уровней и горизонтальных объемов и т.п.


( Читать дальше )

Для подписчиков проекта и тех кому это может быть интересно.
-
Новые дополнения… в рамках своей работы
Сервис – переводы книг по трейдингу и психологии трейдинга от crambe12 
-
Начало темы в топиках, посвященных переводу книг Джима Далтона по методу Профиль рынка
James Dalton — Markets in Profile — перевод книги на русском
smart-lab.ru/blog/103254.php
и
James Dalton — Mind over Markets — перевод на русском
smart-lab.ru/blog/98246.php
-
По просьбе многих подписчиков и благодаря им, были замечены и исправлены:
недочеты в демо-варианте перевода книги
James Dalton — Mind over Markets — перевод на русском
-
При просмотре через интернет или на мобильных устройствах — планшетах или электронных книгах — файл сильно тормозил при открытии, из-за сетки таблицы при конвертировании в файл pdf. На ПК — это не было так сильно заметно, поэтому не сразу проявилось и было исправлено.


( Читать дальше )

 
ВНИМАНИЕ! НИГДЕ БОЛЬШЕ НЕТ ИНФОРМАЦИИ ПО S#.STUDIO!!!
ПЕРВЫЙ АНОНС ТОЛЬКО ДЛЯ СМАРТЛАБА !!!
 
S#.Studio основана на библиотеке S# и представляет собой визуальную среду разработки, тестирования и управления торговыми роботами.

ПЕРВАЯ БЕСПЛАТНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ РОБОТОВ В РОССИИ!!!


Studio Presentation from Канал StockSharp on Vimeo.

В Студии реализованы самые необходимые функции для торгового робота, и автоматизированы многие рутинные процессы. Некоторые из представленных ниже возможностей уникальны, и есть только в нашей платформе:

• Возможность подключения к множествам терминалов сразу (Quik, Smart, Plaza и т.д.).
• Авто-переподключение при обрыве связи.
• Загрузка полного состояния стратегии (в случае перезапуска Студии).
• Высокоскоростной график в возможностью занесения дополнительной информации.
• Произвольный ТаймФрейм у свечек.
• Свечки типа Range Kagi Renko XO.
• Скальперский стакан.
• Виртуальный счет (торговля на рыночных данных, но без выставления заявок на биржу).
• Создания своих индексов (для арбитража и парного трейдинга).
• Непрерывные фьючерсы (выбор дат перехода).
• Форматирование практически всех таблиц (подсветка, шрифт, выделение цветом и т.д.).
• Журнал сделок в локальной БД.
• Просмотра доступных исторических данных.
• Удобное логирование стратегий.
• Уникальный бэктестер (поддерживает свечки, тики, стаканы и даже ордерлог).

( Читать дальше )

Т.к. Zenstation предложил интересный статсайт. Это побудило меня дать ссылки на два статсайта.
Первый это гугловский google public data, удобен тем, что статистика из различных стран, собрана в одном месте, есть функция поиска, построения графиков.
Второй-это gapminder. Пожалуй, самый интересный сайт о статистике с интуитивным интерфейсом. Он в интерактивной форме даёт данные по всем странам мира. Причём можно смотреть в динамике изменение показателей различных стран. На оси абсцисс и ординат можно менять любой показатель. Тут демо-видео как пользоваться. Допустим возьмём по оси Х ВВП на душу населения по ППС, а по оси У, абсолютный ВВП по ППС смотрим здесь выбираем интересующие страны и двигая ползунок времени видим как в динамике менялась экономическая ситуация одной страны по отношению к другой. А если скажем вам скучно, то на ось х ставим median age и видим вот

( Читать дальше )

Продолжение http://smart-lab.ru/blog/67952.php

Часть 4. Экспозиция и синтетика.

Когда мы торгуем линейными финансовыми инструментами (акциями, фьючерсами), то отслеживание позиции не представляет особого труда. У нас один источник радостей/неприятностей – изменение цены торгуемого инструмента. Мы можем точно просчитать, как изменится наша позиция при изменении цены инструмента на Nпунктов в ту или иную сторону и просчитать сценарий своих действий в этих случаях. В случае опционов все сильно усложняется. Одновременное изменение цены базового актива, подразумеваемой волатильности IV (той самой, которую нельзя измерить, но в принципе можно «порисовать» в свою пользу, если есть желание и большой денежный запас), приводит к сложности прогнозирования поведения опционной позиции.

( Читать дальше )

Всем привет. Многие у меня спрашивают, как можно установить связь между Wealth-Lab и Visual Studio для того, чтобы проводить отладку торговых стратегий используя всю мощь Visual Studio, а не в родном велсовском убогом редакторе.

Здесь уже были выложены краткие инструкции, однако многим с этими инструкциями трудно разобраться. Поэтому я очень подробно (с картинками) описал весь процесс установления связи между Wealth-Lab и Visual Studio и процесс отладки стратегии в этой программе.

Почитать об этом можно вот тут...

Кто любит визуальную информацию — смотрите видео:



Кто интересуется темой построения торговых стратегий в Wealth-Lab и языком C# приглашаю посетить мои бесплатные вебинары (6-го августа в 15 часов или 9-го августа в 19 часов). Записаться можно здесь.