Даже страшно, что я писал это ПУБЛИЧНО:

Тут: 

smart-lab.ru/blog/600840.php
09 марта 2020
1. Курс доллара превысит 80 руб, на некоторое время, достаточное, чтоб на этом заработать

да, про нефть потом корректировать пришлось:
smart-lab.ru/blog/606276.php
23 марта 2020
Основный посыл был бочка по 16,65, скрин в тему:


( Читать дальше )

Шорт.
Стоп минимальный.
Цели — обновление низов.

Спред опять растет....

Всем привет! Пишу свой первый пост, пора поднабрать чуть рейтинга. Ранее не было повода о чем-то высказываться, но на этой неделе получилось осуществить неплохой трейд спреда нефти. Поделюсь кое-какими успехами.

Наверняка многие заметили, какое сексуальное контанго было между соседними контрактами. Такое случается не часто, согласитесь. 


Вставать однонаправленно в лонг или шорт я категорически не хотел, а купить ближний и продать дальний при таком контанго мне показалось идеей, стоящей рассмотрения. 

По итогу была сформирована следующая позиция: покупка 100 контрактов BR-5 и одновременная продажа  100 контрактов BR-6. Спред получился около 3,30 долларов.

Какие были риски:
1) риск дальнейшего расширения спреда. Что бы я сделал — усреднился. Запас средств оставляю всегда значительный.
2) риск того, что через месяц придется перекладываться в следующие контракты, где спред может оказаться меньше + издержки на комиссию. 

( Читать дальше )

Продолжаем тему календарных спредов. Пост 1 и Пост 2 
Сегодняшнее заявление Трампа вызвало рост нефти, что привело к резкому снижению величины спреда
Это месячный спред, снижение сегодня на 35%

А это 9-месячный c наложенной на него ценой нефти (левая шкала). Прямая зависимость между ростом цены нефти и снижением спреда и наоборот.


( Читать дальше )

Сигнал был вчера здесь SP500

Про греки.
Сразу предупреждаю. Следующие три ссылки — ссылки на мой сайт (никаких регистраций не нужно). 
Все, что я хотел сказать в открытом доступе, я сказал здесь. Даже сделал чек-лист по грекам (здесь). И еще написал алгоритм действий при создании опционной позиции (здесь).

По-моему, уже здесь выкладывал, но выложу еще раз: 

Идея создания опционов – это попытка оценить будущий диапазон движения БА. Отсюда и идет то, что профессионалы при торговле опционами смотрят на историческую волатильность (HV), подразумеваемую волатильность (IV) и пытаются спрогнозировать будущую реализованную волатильность. Затем, участники рынка пытаются спрогнозировать, какой будет волатильность БА, если его цена вырастет/упадет на 1,2,3 и т.д. процента. Так появляется кривая волатильности. Затем начинают прогнозировать движение БА за различный временной интервал, что приводит нас к временной структуре.

( Читать дальше )

Перед выходными, я закрыл свою позу по нефти, которую держал 21 день, от 49.5$.

Прочитав утренние сводки с полей, принял решение сегодня торговать. Отшортилсся на опене, и потом чуток добавил, со стопом по общей позе. Получилось вот так:



Цель в районе 21-22, в рамках моего сценария, отработалась.

( Читать дальше )

ну поскольку меня сегодня спросили за знаки, то в двух словах расскажу.


( Читать дальше )

Всем доброго дня!!!

26 января 2020 года была опубликована очередная заметка об ожиданиях развития нисходящего движения по стоимости нефти с точки зрения EWP. (Предысторию и краткие хронологические моменты можно смотреть по ссылкам в каждом предыдущем посту)

https://smart-lab.ru/blog/589599.php

И хотя сам процесс на локальных степенях проходил не совсем ровно, все же среднесрочные ожидания оправдались практически полностью. То есть, цена уверенно продолжила движение вниз и достигла ранее спроектированные уровни.

Ниже представлю небольшую хронологию на средних степенях того самого процесса, развития структуры движения цены с точки зрения Волнового Принципа Эллиотта.

( Читать дальше )