За 200 лет в США у части населения (2/3 американцев не имеют сбережений, поэтому пишу про часть населения)
сложилась финансовая культура.
Постепенно и у россиян появляется финансовая культура.

Считаю важным:

• разумно планировать личный бюджет (и учить этому детей),
• вкладывать в ценные бумаги (для большинства, подойдет примерно индексный, долгосрочный портфель), среднегодовая доходность S&P500 около 8% годовых плюс в н/вр див. доходность около 1,5% (считаю, что сейчас не время формировать долгосрочный портфель, в предыдущих статьях написал, почему так считаю),
• диверсификация (да, Баффетт считает, что диверсификация полезна для тех, кто не достаточно понимает суть бизнеса компаний, которые покупает, но Баффетт такой один, а для народа диверсификация = безопасность),
• в первую очередь в акции (а не депозиты и не наличка), 

( Читать дальше )

Доброго времени суток, коллеги!
Решил написать, а собственно  ХУ ИЗ Дед Панас?

Кто реально торгует будет интересно, реальная история из моей трейдерской жизни.....

Давно не писал здесь, но постоянно делаю это в телеге, кто хочет заглядывает. Общаемся в чате нас уже 870 человек, только по рынку.
Смартлаб люблю и не на одном другом форуме не зареган. Я однолюб по жизни.) Но сейчас не об этом....

Кратко решил подвести итоги за пол года и заодно написать О СЕБЕ(почему за пол года? Далее по тексту будет ясно, постораюсь не скучно).

На рынке я с 2005-го года, первая пробная инвестиция началась со 100к, начинал с ПИФОВ, тогда не знал особо форумов никаких, но как то надо было начинать и я узнал о сайте nlu.ru старожилы наверное помнят его.

И представляете я провел аналитическую работу решил инвестировать в акции голубых фишек и начал подбирать себе с помощью коэффициентов подходящий фонд и остановился на фонде «Добрыня Никитич» это потом он несколько лет подряд был лучшим фондом акций УК «Тройка диалог» старожилы помнят, потом его Сберу продали и я там до сих пор с данными и страым паспортом зареган)) хотя давно не держу в ПИФАХ, а управляю сам.

( Читать дальше )

Коронавирус медленно, но верно отступает, что сказывается на самочувствии экономики. Финансовые рынки, как им и полагается, реагируют с упреждением, поэтому многие акции уже вернулись на свои доковидные уровни или даже превзошли их. Но все еще остаются и те, что отстали от конкурентов в своих секторах или от рынка в целом.

В этой заметке я пройдусь по акциям нашего рынка в плане их инвестиционной привлекательности, которую в каждом случае оценю по 10-балльной системе. Поскольку этот пост – это скорее кусок масла, тонко размазанный по всему рынку, здесь не будет глубокого фундаментального анализа и в качестве критериев для отбора акций в портфель я буду использовать дивидендную доходность, апсайд до недавних максимумов, известное по последним годам поведение бумаг и общеизвестные новости. (Само собой, disclaimer: не является инвестиционной рекомендацией.)

Нефтегаз

Газпром
Плюсы: это одна из главных звезд нашего рынка, и люди в него вкладываются просто потому, что он на слуху; подорожание газа; ожидаемое окончание строительства СП-2; завершение крупных инвестиционных проектов, которые позволят компании повысить дивиденды; и озвученные ранее планы увеличить долю прибыли, распределяемой на дивиденды.

( Читать дальше )

Буквально вчера праздно копался в интернете и случайно обнаружил довльно интересный подход к оптимизации портфеля. Люди взяли простейшую нейронную сеть


На вход подается исторические данные по закрытию и доходность. На выходе получают значение весов каждой бумаги в портфеле. После чего считают шарп как функцию ошибки. Т.е. они ничего не предстказывают, а просто находят наилучшее решение для текущих данных.

Работает это все только в лонг, и как утверждают авторы лучше чем марковец. Сам подход использования сетей показался интересным. :)
Что думаете, имеет право на жизнь?

Cсылка на источник:
paperswithcode.com/paper/deep-learning-for-portfolio-optimisation

    Продолжаю «точить свой топор». Выпустил новую версию «Карты рынка» — программу, которая получает данные из Quik и представляет их в простой графической форме, например вот так:


    Добавил фильтрацию и возможность одновременного отражения акций, фьючерсов и валют.


( Читать дальше )

Примерно три года назад уволился с последней работы и стал жить на доходы от инвестиций.

Доходность с 2019-12-19 по 2020-12-18 составила 25.0% против 14.9% у индекса полной доходности MOEX.

Долгое время старался получать максимально высокие и стабильные дивиденды, но потом перешел на максимизации полной доходности. В результате дивиденды просели, но по мере роста портфеля стали восстанавливать, и как раз в этом месяце удалось взять очередную круглую отметку в 4 млн рублей за 12 месяцев.

Мне всегда было интересно путешествовать и изучать всякие, часто практически не сильно полезные вещи, чему и просвещаю основное время.

С уходом с формальной работы начал изучать программирование (раньше сидел только в Excel и Word) и ML/DL. В начале года попал на несколько семинаров по эволюционным методам оптимизации, в результате переписал весь блок формирования портфеля с использованием ансамбля моделей, нейронных сетей и дифференциальной эволюции.

В этом году много времени посвятил изучению Reinforcement Learning, но пока не придумал, как это использовать.

( Читать дальше )

Инфляция — то, чего боится рядовой житель, стремящийся сохранить свои накопления. Есть даже такая крылатая цитата на эту тему: «Вкладывайте деньги в инфляцию, ибо только она постоянно растёт».

Кто следит за нашими публикациями, тот наверное успел заметить, что основная идея
в долгосрочном прогнозе по отношению в принципе к биржевым инструментам, заключается в ожидании товарно-сырьевого восходящего цикла и как следствие, инфляции.

Почему ожидаю рост инфляции глобально в мире? Всё очень просто, нулевые ставки со стороны мировых ЦБ + неограниченные монетарные стимулы, исторически низкое отношение стоимости товаров к сектору высоких технологий и цикличность экономики.

В первую очередь, когда подразумевается инфляция, то речь идёт о росте цен на продовольственные товары. Так как на этом заработать?

Вашему вниманию представляю обзор на один из крупнейших в мире ETF , специализирующийся на инвестициях в сельскохозяйственные товары (кофе, какао, пшеница, живой рогатый скот, соя, сахар, кукуруза и т.п.). Тикер данного инструмента на фондовом рынке США: DBA

Двенадцати летний нисходящий тренд на снижение товаров и инфляции подошёл к закату. Многие СМИ начали подогревать тему ожидаемого всплеска инфляции, равносильно тому, что было в 1970-х годах. Правительство РФ, и президент в частности, уже сейчас сильно озабочены ростом цен на продовольствие, но административные меры по сдерживанию цен врятли помогут, это только усугубит ситуацию, дефицит или резкое удорожание но чуть позже, рынок, как правило, сам все отрегулирует.

Есть все предпосылки к развитию долгосрочного роста акций рассматриваемого ETF , с закреплением выше 30$ в перспективе.

( Читать дальше )

Использовав числа самой известной математической возвратной последовательности (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377...), российский журналист Сергей Суворов вывел правильную версию истории тысячелетий, столетий, десятилетий и так далее.

Любой временной отрезок — тысячелетие, столетие, десятилетие, год, месяц, неделя, день, час, минута — делится на 3 растущих периода, между которыми небольшие периоды упадка.

Например, каждое тысячелетие делится на следующие временные отрезки в годах:

34 + (144 + 144) + 34 + (144 + 144) + 34 + (144 + 144) + 34 = 1000 лет, где 144 года — периода развития, а 34 года — периоды упадка.

Таким образом правильной версией истории второго тысячелетия является такая:

1034 — 1178 — 1322 — 1356 — 1500 — 1644 — 1678 — 1822 — 1966.

А именно:

1000-1034 —  это Кризис начала века;

1034-1178 + 1178-1322 год — это Эпоха Высокого Средневековья;

1322-1356-  это Кризис Позднего Средневековья;

1356-1500 + 1500-1644 год — это Эпоха Возрождения;

( Читать дальше )

Европарламент объявил незаконным принятие поправок об «обнулении» сроков Путина.

--------------------
Госкорпорация «Росатом» может построить в России шесть-семь новых энергоблоков для доведения доли атомной энергетики в общем балансе до 25%.
--------------------

Володин: повышение акциза на табак не должно привести к росту стоимости сигарет.
--------------------
В Словакии с населением 5.45 млн чел производят больше 1 млн автомобилей в год.
Крупнейший производитель в мире в пересчете на душу населения.
Заводы построили крупные компании, такие как VW, PSA, KIA, Jaguar Land Rover.

Словакия. Производство автомобилей
2019: 1 100 000
2017: 1 001 520

( Читать дальше )

Коллеги,
скачал цифры с сайтов ФРС и ЦБ РФ, обработал и сделал для Вас слайды:

( Читать дальше )