Осталось меньше трёх месяцев до конференции Смартлаба, а это значит, что РЖД уже открыли продажи на поезда дальнего следования и Сапсан!

Для всех, кто хочет проживать максимально близко к месту проведения конференции, мы традиционно договорились с отелем Санкт-Петербург на скидку по промокоду SMART26.

Уже 1 апреля нас ждёт первое повышение цен, а до тех пор — можно купить билет на конференцию по самой низкой цене с промокодом 👉 CONFSPB 👈

Спланировать поездку:
conf.smart-lab.ru

С 23 марта 2026 года срочный рынок Московской биржи перешел на Единую торговую сессию (https://www.moex.com/ru/derivatives/unified-trading-session) (ЕТС) — непрерывные торги от рассвета до полуночи, синхронизированные с календарным днём.

Для тех, кто использует для расчёта HV (исторической волатильности) скрипты на платформе TSLab — нужно пересчитать параметры, необходимые для правильного расчета HV.

(!) HV необходим для адекватной оценки стоимости опционов.
И без правильного расчета HV невозможно успешно торговать опционами.

Итак,
Новое расписание:
Старт торгов: 09.00 МСК
Окончание торгов: 23.50 МСК

Фактически:
15 полных часов (с 9.00 до 24.00) = 900 минут.
Минус 10 минут (неполный последний час)
Итого: 890 торговых минут в день

Поучается, что один торговый день на срочном рынке MOEX равен 890 минутам (Это период).

↓

TSLab вычисляет дисперсию доходностей 890 минут (баров) и с её помощью вычисляет минутную волатильность.

↓

Далее TSLab минутную волатильность переводит в годовую волатильность.

Открываем вертикальный спред на коллах ожидая роста цены. 

Дальше цена может либо вырасти в соответствии с нашими ожиданиями, либо упасть, либо стоять на месте.
Ниже рассмотрим действия, которые мы можем предпринять в каждой из этих ситуаций.

На графиках цветными пунктирными линиями будет отображаться отдельный профиль каждого используемого опциона, а жирной черной линией будет отображаться форма общей конструкции из совокупности этих опционов.

Сперва рассмотрим неприятную ситуацию: цена падает. 

1. Цена упала, но наши ожидания изменились и мы уже не ждем роста, а считаем, что цена будет консолидироваться примерно на текущем уровне — продаем ещё один колл на том же страйке, на котором продавали изначально. 

Нет математической причины утверждать.

Чем дольше в среднем идет исполнение ордера, тем меньше суммарная прибыль.

Объяснение из Telegram.

Вот пришла нужная цена и делаем маркет-ордер. А на самом деле из-за плохого интернета цена шла минуту до терминала, а после маркет-ордер шел минуту до торгового сервера. Статистически это плохо или нет? Не знаю. Возможно, через эти две минуты каждый раз будет выгоднее торговать, чем сразу.

Правда, есть возможность сделать бэктест с учетом длительности исполнения ордера. Это всегда бесплатно позволяет сделать Тестер MT5 для любого советника, включая продающиеся советники из Маркета.

Тема ассистентов трейдера, основанных на искусственном интеллекте, была затронута в критериях отбора акций по их активности в медиа источниках.

В этой статье будут рассмотрены AI-ассистенты, которые могут провести анализ исторических данных, теханализ, найти формации на графике, ответить на вопросы, предоставить рекомендации по открытию позиции и параметрам риска.

Были обнаружены следующие типы AI-ассистентов трейдера:

— AI-скринеры, которые подбирают актив по тренду, формации, другим критериям, анализируют их результативность на основе исторических данных (trade-ideas.com, intellectia.ai, trendspider, tickeron);

— проводят теханализ по тикеру (gptchart.ai) или путем загрузки файла (chartanalyst.ai);

— специализированные нейросети (inciteai.com, intellectia.ai), которые отвечают на вопросы по рынку, инвестициям, акциям, крипте в чате лучше, чем ChatGPT.

Искусственный интеллект при выдаче рекомендации на ряде сервисов исходит из того, что в него заложили разработчики и выдает примитивные рекомендации. Но есть и генеративные нейросети, которые определяют формации, анализируют их на исторических данных и предоставляют наиболее результативные.

… и она наступила
Мое определение сингулярности — это когда мы не только не успеваем реагировать, мы даже не успеваем понять, что происходит.
Только начался хайп про Claude Code, и только я собрался посмотреть на курсы и поэкспериментировать с ним — как появился  ClawdBot,  который  MoltBot который OpenClaw. И только я раздобыл Mac Mini, чтобы туда поставить OpenClaw и поэкспериментировать с ним — как появилась еще куча инструментов типа Codex App от OpenAI или например GLM-5 от z.ai.
Реально — не прошло и пару недель как ситуация — ОПЯТЬ! — радикально изменилась
Том Круз пи… дит Брэда Пита на крыше, и все это — результат короткого запроса к китайской модели от той же конторы, что сделала ТикТок. Ты убил Джефри Эпштейна, грязный ублюдок!
https://youtu.be/23qpkGQdi1g?si=7mhC8U4Q5-BSfKMk
Теперь и Голливуд откладывает кирпичи, а заодно — и все SAAS — конторы типа SAP и Salesforce. Их акции упали на 30-40 процентов за последний год!!! Потому что — нафиг они сдались, если я теперь могу написать любую систему под мой бизнес-процесс за пол-дня?

Исходя из запросов в личку, я понял общую проблему, которая волнует многих

«Можно ли совмещать работу на бирже с основной работой с 8 до 17?»

«С моим графиком работы получится ли торговать опционами?»

«Я в офисе, не смогу установить TSLab физически. Как быть?»

Узнаёте себя?
Люди не изучают опционы, потому что думают:

• Работа на бирже с опционами = сидеть у монитора весь день
• Это несовместимо с основной работой
• Нужно выбирать: или работа, или рынок

А теперь правда
Раньше, лет 10-15 назад, так и было. Нужно было сидеть перед монитором, отслеживать каждое движение, вручную управлять позицией.

Но сейчас 2026 год
Есть профессиональный софт TSLab с автоматизацией на 80-90%.
Есть профессиональное понимание опционов, где ключ — не в том, чтобы ловить каждое движение рынка, а в том, чтобы управлять позицией и рисками.

Поэтому можно выстроить торговлю так, что сидеть у монитора по 15 часов не нужно.

Сейчас расскажу, как именно.

Как устроена моя торговля

У меня есть выделенный сервер. На нём — всё необходимое для работы.