… и она наступила
Мое определение сингулярности — это когда мы не только не успеваем реагировать, мы даже не успеваем понять, что происходит.
Только начался хайп про Claude Code, и только я собрался посмотреть на курсы и поэкспериментировать с ним — как появился  ClawdBot,  который  MoltBot который OpenClaw. И только я раздобыл Mac Mini, чтобы туда поставить OpenClaw и поэкспериментировать с ним — как появилась еще куча инструментов типа Codex App от OpenAI или например GLM-5 от z.ai.
Реально — не прошло и пару недель как ситуация — ОПЯТЬ! — радикально изменилась
Том Круз пи… дит Брэда Пита на крыше, и все это — результат короткого запроса к китайской модели от той же конторы, что сделала ТикТок. Ты убил Джефри Эпштейна, грязный ублюдок!
https://youtu.be/23qpkGQdi1g?si=7mhC8U4Q5-BSfKMk
Теперь и Голливуд откладывает кирпичи, а заодно — и все SAAS — конторы типа SAP и Salesforce. Их акции упали на 30-40 процентов за последний год!!! Потому что — нафиг они сдались, если я теперь могу написать любую систему под мой бизнес-процесс за пол-дня?

( Читать дальше )

Исходя из запросов в личку, я понял общую проблему, которая волнует многих

«Можно ли совмещать работу на бирже с основной работой с 8 до 17?»

«С моим графиком работы получится ли торговать опционами?»

«Я в офисе, не смогу установить TSLab физически. Как быть?»

Узнаёте себя?
Люди не изучают опционы, потому что думают:

• Работа на бирже с опционами = сидеть у монитора весь день
• Это несовместимо с основной работой
• Нужно выбирать: или работа, или рынок

А теперь правда
Раньше, лет 10-15 назад, так и было. Нужно было сидеть перед монитором, отслеживать каждое движение, вручную управлять позицией.

Но сейчас 2026 год
Есть профессиональный софт TSLab с автоматизацией на 80-90%.
Есть профессиональное понимание опционов, где ключ — не в том, чтобы ловить каждое движение рынка, а в том, чтобы управлять позицией и рисками.

Поэтому можно выстроить торговлю так, что сидеть у монитора по 15 часов не нужно.

Сейчас расскажу, как именно.

 

Как устроена моя торговля

 

У меня есть выделенный сервер. На нём — всё необходимое для работы.

( Читать дальше )

Мы собрали для вас все макро-прогнозы от брокеров и управляющих компаний и свели их в одну таблицу.
 
Сохрани себе, проверишь в конце года у кого что сбылось.

@mozgovikresearch

Дисклеймер — любители халявы и легких денег могут сразу отправить пост в корзину, а автора в бан)

Известно, что вечного двинателя или «money machine» не существует.
Но квантовая механика деривативов позволяет иногда находить частные случаи положительного матожидания.

+EF/-2CF/- CFOTM/-PDITM = плюсовая вармаржа

Вот и загадке конец, кто догадался молодец!

Продвинутые опционщики подставят нужные коэффициенты и поменяют знаки, если есть такая необходимость.
А остальные могут найти ответы в книгах и учебниках по трейдингу или на основе личного опыта методом проб и ошибок.

Это как бы ответ на канувшие в лету  «ребусы и тернары» от Bohemian Rhapsody, ныне Options Medley, изредка появляющегося в новой ипостаси с очередными  «тестами», чтобы потроллить наивных и доверчивых чатлан на смартлабе.

Итак, начинается новый сложный и трудный год.
Очень хочется верить, что он, наконец, принесет мир в геополитике, а ЦБ РФ навсегда  отменит свой список «недружественных стран».
Тогда и наш рынок оживет и  станет полноценной частью мирового биржевого рынка.

( Читать дальше )

Интересная презентация о Rough Volatility от четкого Джима Гатерала.

Интересно посмотреть как он анализирует эти виещи, на что смотрит, какие особенности процессов обращает внимание.

mfe.baruch.cuny.edu/wp-content/uploads/2024/03/RoughVolatilityBaruch2024.pdf и видео также есть 

Предсказательные предсказывают функцию (волатильность, цену), точнее ее среднее E[f(x)]. Он не похожи на настоящий случайный процесс, слишком плавные.

AR, MA, ARMA, HAR (с долгой памятью)

Генеративные предсказывают как функцию так и первую производную (ее дискретный аналог, приращения). Они предсказывпют не только среднее знач функции, но и ее микроструктуру.
Они похожи на настоящий процесс.

ARIMA, ARCH, GARCH, ARFIMA (с долгой памятью), они также могут работать как предсказательные.

SV, Heston, SVJ, SABR, Local SV, Rough Volatility и т.п. (не могут предсказывать напрямую, требуют симуляции)

Для них также можно также задать дополнительное условие для производной совпадение hurst exponent, может еще спектра.

Нейросетей сейчас десятки: наверняка вы хотя бы что-то слышали про ChatGPT или Deepseek, но на самом деле их куда больше. И запутаться среди них тоже легко. Подготовил для вас список основных нейросетей, чтобы помочь вам разобраться

1. ChatGPT (OpenAI) Флагман среди ИИ-моделей. Работает на GPT-4, умеет писать тексты, разрабатывать стратегии, кодить, решать сложные задачи и даже вести переговоры. Универсальный инструмент для работы, учёбы и личной продуктивности. Из России напрямую недоступен

2. Claude (Anthropic) «Мягкий» ИИ от бывших инженеров OpenAI. Отличается безопасностью, деликатностью и отличной работой с объёмными документами. Идеален для юристов, продактов, аналитиков — всех, кому важны точность, вежливость и логика. Не генерирует фантазий, читает и пересказывает тексты до 100 тысяч слов. Из России напрямую недоступен

3. Mistral Французская open-source модель. Компактная, быстрая, легко встраивается в собственные сервисы и системы. Это выбор тех, кто хочет независимости от больших платформ. Подходит для генерации кода, базовых текстов, корпоративных ботов и задач внутри бизнеса. По глубине пока уступает GPT-4, но даёт мощную свободу.

( Читать дальше )

Implied Volatility поверхность, это одна из форм, причем довольно странная, представления распределения вероятностей.

Все три эти вещи совершенно идентичны и равнозначны. На графике показано преобразование поверхности премиумов в риск нейтральное распределение вероятностей. А VI это что то вроде QQ plot, где вместо явного распределения показывается его отклонение от нормального (и получается отклонения от прямой линии на концах,  «улыбка»).



Есть еще четвертое представление, физическое распределение вероятностей, связанное с риск нейтральным распределением вероятности через pricing kernel.

Итого, чтобы полностью представить цену акции, нужно знать 2 функции а) риск нейтральное распределение (или его аналоги IV или премиумы) и pricing kernel либо б) физическое распределение и pricing kernel.

Проблема что чтобы увидеть pricing kernel нужно иметь не только исторические цены акции за десятки лет, но и исторические цены опционов за десятки лет (несколько кризисов чтоб попадало). Поэтому, установить pricing kernel точно не можем (фонды имеющие истор данные опционов могут).

( Читать дальше )

Всем привет. 

Потихоньку готовлю инфраструктуру для ухода от терминала Metatrader5 — есть некоторые неудобства при алготрейдинге с десятком торгуемых символов FORTS MOEX. В связи с этим хочу воспользовать API Финама для получения и сохранения котировок фьючерсов срочного рынка (для начала). 
Ориентируясь на библиотеку и разбираясь с интернет запросами столкнулся, что следующий запрос:

{
    "interval": {
        "count": 500,
        "from": {
            "seconds": "1729382400"
        }
    },
    //"security_board": "SPBFUT",
    //"security_code": "RIZ4",
    "security_board": "TQBR",
    "security_code": "SBER",
    "time_frame": "INTRADAYCANDLE_TIMEFRAME_M1"
}

Является рабочим, данные поступают, OHLC каждой свечи с временной меткой — приходят. 
Но при попытке получить то же для фьючерса RIZ4 — ошибка. И там и там данные хочу получить с 20.10.2024, но для акции SBER успешно, для фьючерса RIZ4 — не успешно. 

Может кто то работал с этим, подскажите, что я делаю не так?

( Читать дальше )

В предыдущем посте были затронуты типы графиков, основанные на цене и объеме торгов. В этом будут рассмотрены аналитические функции торговых платформ, которые помогут трейдеру лучше понимать текущую ситуацию на рынке, действия крупных участников, а в итоге повысят результативность торгов.

10 аналитических функции торговых платформ:

1) Крупные сделки (Big Trades) – на графике отмечаются крупные одиночные сделки определенного объема, объем задается в диапазоне между минимальным и максимальным значением.

Источник: Tiger.com

2) Поиск кластеров (Cluster Search)– на кластерном графике отмечаются ценовые уровни, соотвествующие по определенному параметру: объем торгов, объем продаж по bid, объем покупок по ask, дельта (разница между объемом покупок и объемом продаж), количество сделок.

( Читать дальше )