Однако тема оказалась не простой, как в начале казалось… Сам-то я не думаю много, когда смотрю на акцию, просто беру и решаю для себя, главная она сегодня в секторе или нет, отстает ли или идет первая. Если все пошло, а она стоит, что делать, брать в направлении движения всего сектора или против. В общем, пришлось поразбираться и разложить на части свое понимание этого вопроса и найти кучу интересных картинок для вас))). (Оригинал статьи находится по адресу http://superscalper.ru/new/sektora-arbitrazh.html)
 


Начнем с самого понимания «корреляции», что это вообще, и почему лично я так много внимания этому уделяю. Корреляция, если простыми словами, – это взаимосвязь двух или более событий, т.е. когда происходит одно, то вероятно (статистически подтверждено) и другое. Когда-то корреляции на рынке были невыраженными в моменте, они были растянуты во времени. Вот, к примеру, как рассуждают экономисты/аналитики: «Если индекс доллара упадет, цена на нефть должна расти…»  или «Если индекс SNP упадет, цена на золото должна вырасти или наоборот)))…», ну это как бы простые причинно-следственные связи. Однако совершенно очевидно, что если все так просто, то все бы с легкостью зарабатывали, чего, как мы все прекрасно знаем, не происходит. Пример самой жесткой корреляции – это пары типа Евро/Доллар. Они намертво связаны между собой. Малейшее изменение цены одного приводит к мгновенному изменению цены другого. Тут, понятно, корреляция обратная, и речь идет о торгуемых инструментах, например, на СМЕ.  И данная корреляция действительна в обе стороны. Есть же, например, бумаги, которые сами «ничего не решают», но есть у них «старший», который и скажет, куда им «идти». А есть ситуации, в которых таких «старших» два и более, вот тут совсем все интересно становится. Когда речь заходит о корреляциях, в том смысле, в каком я их понимаю, неизбежно возникает вопрос: «а кто главный (ведущий)?».


Для этого введем понятие «Поводырь» — это будет любой торгуемый инструмент, изменение цены которого приведет к какой-либо реакции того, за которым мы наблюдаем (торгуем). Основные поводыри для Американского рынка акций следующие (в порядке убывания силы глобального влияния):

Фьючерс на индекс  SNP 500

( Читать дальше )

Капитализм в истинном своем проявлении умер в 2008 году, когда ФРС принял директиву по бессрочному пут опциону на любые убытки. Теперь любой убыток клана Голдмана автоматически выкупает ФРС. Выкуп по номиналу MBS — это самая величайшая афера в истории человечества. Еще никогда, нигде не воровали столь крупно и столь открыто. Раньше аферы были на 10-100 млн баксов, очень редко на несколько миллиардов, но еще никогда не воровали триллионы.

Spydell

Интересно послушать мнения грамотных спецов по этому поводу. 

 
Подробно о стратегии подбора акций «CANSLIM»



C = текущая квартальная прибыль на акцию
Проанализируйте прибыль на акцию компании за последний квартал. Потом сравните показатели этого квартала с этим же периодом прошлого года. Акция подходит, если вы обнаружите значительный рост: прибыль на акцию в последнем квартале должна быть значительно выше, чем за год до этого.
Например, если за квартал Январь-Март 2008, прибыль на акцию компании АБВ составила 10, то год назад этот же индикатор должен был быть равен 8 или менее, чтоб акция нам подошла.
В среднем, стратегия CANSLIM твердит, что рост квартальной прибыли на акцию должен быть минимум 15-20%. В вышеупомянутой книге, О’нил рассказывает, что обнаружил рост в ~70% за год в индикаторе EPS у компаний, которые, вскоре после этого наблюдения, сильно выросли в цене. Естественно, чем выше показатель роста, тем привлекательнее компания.


( Читать дальше )

Оригинал взят у traanan

Момент больших потерь
Минусы приходят внезапно. Не всегда понимаешь, что стало причиной. Видишь, что есть слабость сразу в нескольких направлениях: жадность, нетерпеливость, усталость. В первую очередь борешься с усталостью. Организм сам снижает нагрузки и начинаешь более вяло работать. Этому процессу особо лучше не мешать. Трейдинг — это не ящики грузить, здесь только силой не возьмешь. Потом борешься с нетерпеливостью. Задаешь себе темп. Например, начинаешь вести дневник и записывать свои сделки до входа и после, растягивая процесс. В этот момент ты выше рынка, ты — больше наблюдатель. И к результату относишься спокойно. Главное — сфотографировать, разрисовать и сохранить. И еще пару предложений сухого описания сделки. Здесь купил, а здесь продал. Не добавляй никаких эмоций и жизнеописаний, как ты дожил до этой сделки и какая детская травма стала причиной таким грубым действиям в рынке. Констатация фактов и ничего больше.

Победить жадность. Уже легче, часть работы сделана. Теперь путем медитации и само убеждений, надо убедить себя, что немедленная сверхприбыль не требуется. Самых крох будет достаточно. Главное прекратить общаться с коллегами, сидеть на форумах. Исключить любое влияние извне. Чтобы информация о чужих сделках и успехах не просочилась к вам. Это собьет настрой. Плюсы были? Давно уже все знаешь о трейдинге и как тут заработать. Не надо никого слушать, читать. Дух конкуренции и соперничества живет в каждом. Не дай ему проснуться, пока ты слаб.


( Читать дальше )

О чем говорил Ливермор

1. На Уолл Стрит всегда все одно и тоже. Ничего нового и быть не может, потому что спекуляция стара как этот мир. Сегодня на бирже происходит то, что было прежде и что повториться потом.
2. Нигде и никогда история не повторяется столь часто и однообразно как на Уолл-Стрит.
3. Игра остается неизменной как и сама природа  человека.
4. Должно быть без разницы, продавать или покупать акции.
5. Не слушать чужие мнения!!!
6. Не должно быть любимых акций.
7. Не думать ни о чем, кроме верности своих вычислений.
8. Смысл полученных денег  только в одном – они подтверждают правоту вычислений.
9. Чем больше ставки, чем больше мужества? Нет, это абсолютно не имеет значения.
10. Цены  двигаются либо так, как ты предвидишь и здесь не нужна помощь друзей или партнёров, либо идет в другую сторону и никто бы их ради меня не остановил…
11. Друзья есть друзья, но дело есть дело.
12. На свете нет человека, который бы ежедневно имел нужную информацию, чтобы покупать или продавать акции, чтобы вести свою игру достаточно разумно и интеллектуально.
13. Возбуждение и азарт не дают быть рассудительным.
14. Биржевому спекулянту приходится бороться со множеством собственных разорительных слабостей.
15. Никогда не спорьте с ценами. Можно обидеться на рынок, но толку в этом никакого.
16. У биржи только одна сторона – это не сторона быков или медведей. Это искусство попадать в цель.
17. Нападать стоит, если только уверен, что не придется отступать.
18. Необходимо верить в себя и свой разум, вот почему нельзя верить в советы и подсказки.
19. Если вы теряете, то теряете только деньги.
20. Ни один профессиональный игрок не думает о деньгах.
21. Любители и профессиональные игроки различаются между собой объемом опыта.

( Читать дальше )

Посмотрел сегодня Герчика с Резвяковым http://smart-lab.ru/blog/video/76010.php и сразу почему-то вспомнились фильмы юности о  китайских школах кунг-фу в средние века — вот где была борьба за выживание своих взглядов и умений! А здесь что — старые пластинки и сбоку новый бантик. Герчик, с 2008 года, углубил «психологическую грань» - от выдранного куска с книжки Барселино, выданного за собственное творение, дошёл до «тотальной алгоритмизации». Резвяков как гнал пенку трендового рынка — «волна-добавки-суперигра», «сунул-вынул-Гималаи», так и остался с ней, добавив «дополнительные условия на точность фхода, убыстренный перенос в б/у, условия на хвосты свечек»… Всё те же бла-бла-бла про «трудности человеческой психики» и пустые лозунги — «убыток-режится, прибыль-течётся»… Если кому интересно, то можем в комментах поразбирать предметно на основе формальной логики жизнеадекватность «постулатов», особенно Резвяковых )), но я сейчас хочу сказать не об этом — я хочу охватить проблему выше. Вот сидят два «гуру», кичащиеся своей «обучающей» деятельностью и «фонят» (Как правильно сказал Резвяков — сначала надо отфильтровать «фон»). На полном серьёзе говорят «как круто» совершать как можно меньше сделок — Герчик на встрече смарт-лаба сказал, что по ЛИЧНОМУ счёту у него 3-4 сделки в год, Резвяков гордился неким счётом с 3-мя сделками в год.  Скальпингом заниматься один уже не хочет, второй ещё не может. Выход один — жаться ближе к интрадею и свингам. Но интрадей покусывается. Хотя основные бабки на рынке зарыты именно в «интрадее» (но это отдельная тема «почему»)… Результатов собственной работы на рынке, сиречь — собственного профессионализма, не публикуют. Герчик периодически делает грамотные «вбросы». «Грамотные» с т.з. ПиАра. Например, последний на встрече смарт-лаба - «6% (цифру боюсь попутать) за ПОСЛЕДНИЕ ДВА МЕСЯЦА». А где был рынок два месяца назад? )) (Подобная «хитрость» была применена в мае прошлого года и вброшена через Майтрейда. Если кому интересно, то можем «пожувать предметно» в комментах)… Резвяков после провальных демонстраций стейтмента у Вербицкого вообщзе ушёл в тень. Поэтому, по факту, можно констатировать — публично результаты торговли по каким-то причинам не вскрываются. Но даже Мартынов публиковал свои резалты, за что ему респект!..

( Читать дальше )

— Необходимо самому себе признаваться в проблеме. Очень тяжело себе признаться когда у тебя что либо не получается.
— Все самые умные вещи приходят тогда, когда о них не думаешь.
— Если что то дома не так, не приходите на работу. Очень редко когда человек может, не поддастся эмоциям и не думать о других делах и о деньгах. Либо просто можно прийти  и смотреть на рынок, но не торговать. Только с хорошим настроением можно торговать. С улыбкой на лице. Если вы в жизни не улыбаетесь, задумайтесь, может вы не правильно живете. Нужно любить свою работу и ходить на нее с удовольствием.
— Никогда не забывай, откуда ты пришел. В тот момент, когда ты забываешь тебе некуда идти. Не  наглейте. Проедьтесь на трамвайчике или маршрутке.
— Торговля это марафон, чтобы пробежать 42 км, необходимо тренироваться 5 лет, для того, чтобы один раз пробежать.
-Запаситесь терпением, надолго. Занимайся только своим делом и никогда не на кого не смотрите.
— Необходимо сделать правила, от которых нельзя отходить.
— Доходы должны расти пропорционально.


( Читать дальше )

Вот такой рабочий стол у меня.




( Читать дальше )