Идея с предсказаниями к сожалению не нова, странно, что еще никто не отозвался и не рассказал, что пробовал подобное)

Артём, если у Вас все верно посчитано, то результат довольно интересный! Желаю успехов в начинании! :)

Хочу рассказать немного о своем опыте в данном направлении...

У меня есть отдельный софт написанный под точно такую же задачу, занимался я этим еще три года назад, тогда интересовался только fx, соответственно пытался таким образом проанализировать движение по ED.

Только у меня программа находит модель от 1 до n свечей, также задаются параметры каждой свечи макс/мин/откр/закр + введены определенные коэффициенты для размывки значений (отдельно на макс/мин/откр/закр), то есть, понятно, чем больше у нас свечей тем меньше вероятность того, что такая модель точно повторялась в прошлом соответственно задаем некоторый «люфт» в параметрах модели каждой последующей свечи, таким образом можем к примеру находить точные модели из 1-3 свечей, либо пытаться найти сразу большую часть графика состоящую уже из 10-20 свечей, но чем больше свечей, тем меньше вероятность и тем соответственно дальше от реальности мы уходим.

Котировки к сожалению подгружать надо было в ручную и я поэтому делал прогноз на H1-H4 на 1-3 свечи вперед, тем не менее достаточно даже одной свечи :) Занимался я этим плотно недели две и обработал достаточно большой массив данных результат для меня был удивительным, т.к. на некоторые модели находились 1-2 похожих в прошлом, либо вообще не находились (в случае точного поиска без коэффициентов), некоторые находились так часто что это просто превращалось в шум и наконец третий тип моделей, это равномерно, регулярно повторяющиеся и их было не так много в прошлом, но повторялись они не просто каждый раз (например, после модели Х состоящей из трех медвежьих свечей цена шла вверх), нет вовсе не так, а по определенному алгоритму, например срабатывание было через 1 раз, либо через 2, либо через 1 раз, потом через 2 и так чередовалось, соответственно если просто взять модель Х и при каждом ее появлении вставать в лонг, у нас бы ничего не с работало, а если вставать через раз в позицию, то модель бы себя стабильно оправдывала.

Мной был сделан простой вывод: ищем модель Х смотрим, как она работала на истории и по какому алгоритму отрабатывалась, выделяем алгоритм рассматриваем фазы работает/не работает и подстраиваемся.

Надеюсь все понятно объяснил) Вроде не сложно) просто суть в том, что в чистом виде у меня это не работало, а потом начал на бумажке выписывать, частоту срабатывания и вот выяснился такой момент, что модель отрабатывается по алгоритму и таких алгоритмов много, есть непонятные есть более четкие.


( Читать дальше )

Примерно месяц назад, я запустил в работу революционный сервис Теханализ 2.0, который, я уверен, откроет скоро новую страницу в истории технического анализа (кстати, теперь сервис доступен по адресу: http://techanalyze.info/). 

Самое время подвести итоги. Я не поленился, и сравнил результаты прогноза с реальностью за весь месяц.

Итак, прямолинейное использование сервиса на стандартных настройках для часовок фьючерса РТС дает вот такую картину:



Максимальная просадка получилась примерно 3000 пунктов. Что при 100% загрузке депозита даст примерно 30% убытка.

Если оставаться в рамках консервативной стратегии и ограничить риск 10% получим загрузку в 30% в отдельной сделке, и итоговую доходность за месяц тоже около 30%.

Для желающих перепроверить вот посделочно: 

( Читать дальше )

Основная цель данного поста--дать инсайт во внутреннюю кухню нормального системостроительства. Поскольку цель эта противоречива--с одной стороны, это можно сделать только на примере, а с другой--работающие примеры в общий доступ выкладывать глупо--то я долго думал, как это примирить. Решение пришло вчера--во время дискуссии с JC-trader возникла хорошая, яркая, четкая и логичная, но слаботоргуемая идея.

Итак, данный пост--это пример того, как правильно подходить к рынку. Пример четкого, логичного рассмотрения, без воды, бреда и мутных неопределенностей. Пример того, как я подхожу к торговле. Сама идея системы не является типичной--ибо она слишком проста, а потому вытоптана. Это выражается в том, что на приводимом этапе разработки система неторгуема. В боевых системах идеи, конечно, обычно посложнее, побогаче, требуют более глубокого понимания--но общий подход как к построению системы, так и к написанию документации совпадает с тем, что описано ниже. Важный момент: я целенаправленно остановился на определенном этапе разработки--чтобы можно было выложить в публичный доступ.

( Читать дальше )

В последнее время всё чаще слышу от многих трейдеров заявления, что очень здорово знать язык программирования и самому писать роботов. Многие усиленно пытаются изучать модный в последнее время язык C#. Однако новичку с нуля написать какое-либо стоящее приложение будет довольно сложно. В этой статье я попытаюсь дать минимальные знания языка программирования, показать логику построения приложения, спроектировать и запустить торгового робота для терминала QUIK.


( Читать дальше )

Коллеги, у меня хорошая новость!
 
Теперь в революционном сервисе Теханализ 2.0 есть возможность в качестве базы для расчета использовать дневные данные фьючерса emini S&P 500.
 
Думаю это будет очень полезно для тех кто смотрит на запад.
 
Сейчас думаю над получением данных в реалтайм.


Попробовать можно тут: http://kramin-42.hosting.parking.ru/candels.aspx 

Update: Данные для расчета из статьи лучше не копировать, смартлабик обрезает текст. Для тестовых расчетов данные можно взять вот здесь: http://kramin-42.hosting.parking.ru/data.txt

Итак коллеги, фееричный сервис, убийца традиционного технического анализа, новый взгляд на привычные вещи — Теханализ 2.0 переходит в статус бета версии!

* Аплодисменты, крики «Браво!» в зале.

Буду очень благодарен за ссылки на англоязычные форумы/болталки через которые можно попробовать раскрутить сервис в англоязычной среде. Очень хочу попробовать его туда двинуть (интерфейс не зря на английский перевел).

Также пишите свои пожелания по развитию.

Как обычно ссылки для изучения истории вопроса для тех кто опоздал: подробное описание принципов работы сервиса лучше почитать вот тут, вот тут и тут.

Что это такое?

( Читать дальше )

Если заглянуть в Википедию, то мы узнаем, что волатильность — это статистический финансовый показатель, характеризующий изменчивость цены. Волатильность обычно рассчитывают с помощью стандартного отклонения, но в данном исследовании я буду использовать более простые величины — это размах свечи (разница между хай и лоу свечи) и тело свечи (разница между ценами закрытия и открытия). Они также характеризуют изменчивость и непостоянство курса, но при этом более близки и понятны большинству трейдеров.
 
Исходные значения fRTS я экспортировал с Финам за период с 3 августа 2005 по 8 августа 2013. Это ровно 2000 торговых дней, или 8 лет (по 250 торговых дней в году). Итак, начнём.
 
Любому трейдеру нужно знать о том, в каких пределах обычно изменяются котировки торгуемого им финансового инструмента. На графиках ниже красным цветом показан размах свечи (в среднем, в пунктах) на разных таймфреймах, а синим цветом для сравнения — средний размер тела свечи fRTS в пунктах:


( Читать дальше )

Итак, коллеги, Теханализ 2.0. продолжает развиваться, и в этот раз я сделал ряд доделок по вашим предложениям. Активнее плюсуем, и предлагаем идеи для дальнейших доделок.

Напомню, что Теханализ 2.0 это сервис позволяющий полностью пересмотреть подход к классическому теханализу, перевернув его с головы на ноги.

Подробное описание принципов работы сервиса лучше почитать вот тут.

В результате полученный результат выглядит теперь вот таким образом:



Давайте теперь про изменения:

• Во-первых, я расцветил найденные результаты в зеленый и красный цвет. Зеленый в случае если на найденной аналогии ситуация развивалась ростом, и красный, если падением. Таким образом одного взгляда на результаты теперь достаточно, чтобы понять какое развитие было в большинстве случаев. Кроме того, прямо под результатом эти две опции суммируются, и вы видите общее количество случаев с ростом и падением (Всего рост, Всего падение);

( Читать дальше )

При торговле роботом по одному счету на фьючерсе на РТС алгоритмическая торговля кажется простой. Со временем в управление неизбежно добавляются дополнительные стратегии (роботы), добавляются новые инструменты и, конечно, возникает необходимость масштабировать трейдинг на счета клиентов с разной степенью риска (размером позиции). Вот тут уже задача не кажется тривиальной и для ее решения требуется продуманный подход. В данной заметке мы расскажем про свое решение задачи управления счетами с помощью роботов, которое оттачивалось на протяжении семи лет. Результатом этой работы стала программа AutoTrade.

Архитектура системы

Источник торговых сигналов от роботов может быть программа Omega Research (полная поддержка на уровне API), MultiCharts или любая программа пользователя, которой открывается API AutoTrade`а для подачи сигналов. Сигнал проходит через менеджер задач и исполняется в нужном терминале.
 


( Читать дальше )

Update 3: Говорят в Опере сервис не работает. 
 
Update2: Из-за большой нагрузки сервис временами падает с ошибкой «Validation of viewstate MAC failed». Подождите секунд 5-10 и попробуйте еще разок.

Update: В статье строчки с данными обрезаны, если хотите попробовать сервис в работе, либо качайте с финами, либо можно вот тут взять часовки РТС за сегодня.  

Как и обещал, выкладываю первую версию сервиса с амбициозным названием Теханализ 2.0! Надеюсь, если не изменить мир технических аналитиков, то хотя бы создать рабочий и полезный инструмент.

Для самых нетерпеливых ссылка: http://kramin-42.hosting.parking.ru/candels.aspx

Я писал уже про этот проект дважды вот тут и тут. Так что если хотите полностью разобраться в теме рекомендую сходить почитать, там не так много текста. А здесь давайте подведем некоторое резюме, и разберемся как оно в результате сейчас работает.

( Читать дальше )