Это ОЧЕНЬ важный момент, ИМХО !
Собственно если кто испытал как Ри пробивает к примеру со 130 на 127 в течении считанных
минут, у вас загружено почти всё ДЕПО и в этот момент отваливается связь, тому
не нужно объяснять важность сей задачи !
Есть конечно вариант решения со стороны брокера, ну напрмер опшн-лаб вроде бы держит всю
стратегию у себя на сервере, управление(т.е. канал связи) фактически нужен только во
время изменения параметров...
Это хорошо, но не всё можно пустить по этой схеме, т.ч. по любому
резервирование канала связи архиважно !!!
кто как решает эту проблему, хотелось бы понять и на основе коллективного опыта
возможно оптимизировать и своё решение.
Лично у меня дост. обширная сеть для разных задач, поэтому используется хорошо
прокачанный «железный» DSR-1000 маршрутизатор(http://voips.ru/d_link_dsr_1000n.html)
как уже писал на фейсе

( Читать дальше )

Respect's to: http://smart-lab.ru/blog/news/163448.php

Была тут недавно гонка постов про рабочий день трейдера, в которой множество людей показывали, в частности, свои рабочие места, и оборудование.
Про обустройство мЕста для работы я особо распространяться не буду, а вот про комп, раз уж зашла тема в топике, ссылка на который дана выше,  в общих чертах расскажу.

Надёжность оборудования окупается сторицей, так что под торговлю следует брать хорошо проработанную конфигурацию, ориентированную на быстродействие, стабильность и надёжность. Проще говоря, систему под XP.

Хорошо подогнанная и настроенная система может работать верой и правдой долгие годы! Дабы не быть голословным:



( Читать дальше )

 
Кажется, закончил важный этап своего становления как будущий победитель ЛЧИ. )) Уже как неделю гоняю тестер на основе Машинного обучения...
 
 
 
 
 

( Читать дальше )

Скопипащено по случаю всяких хаосов, случайных блужданий и прочего подобного.
Оригинал тут.
 
Данный пост написан мной здесь прежде всего потому, что я хочу еще раз отдать должное уникальному ресурсу, богатейшей библиотеке и мириадам великолепных тем, которые появились на страницах форума за 12 лет его существования. Также и потому, что разместить свой ответ в удобном мне формате  на пауке я, к сожалению, не могу.
 
Если изучающим ТА будет интересен предмет и его обсуждение, то вы можете пройти по следующим ссылкам: холивар I и холивар II.
 
8 лет тому назад, ForAxel

( Читать дальше )

В прошлом топике smart-lab.ru/blog/161386.php не учтены данные за прошлый год. Не заметил что отключил обновление дневок в архиве. Посыпаю голову пеплом!
И что же мы видим на новом участке? А то что закономерность нарушилась. Похоже, что это как раз то, что и имел в виду другой автор smart-lab.ru/blog/161509.php .
Итак, вот полный график с теми же коэффициентами как в прошлый раз.

 

За прошлый год видим явное нарушение модели. Для тех кто считает, что нарушение исчезнет, если прошлый год включить в область оптимизации, привожу результат этой самой оптимизации:

( Читать дальше )

Наткнулся на любопытную связь между RI и Si. Связь показана на графике, там же в заголовке формула:
Зеленая линия — RI, красная — оценка RI по формуле RI` = 548882 — 12.81 * Si. RI и Si в пунктах.
Коэффициенты найдены путем подгонки методом МНК после 01.06.2010 по НВ (эта дата не имеет принципиального значения).
Налицо сильная связь. Причем логично было бы ожидать связь типа RI*Si = const, но из такого предположения ничего подобного не получается. А в итоге скорее имеем обратное отношение.

Причем видно, что до кризиса 2008 корреляция слабая. Si не следует за RI, а после — сильная корреляция. 
Пока не понял отчего такая связь. Может кто-то подскажет?
Также могу попробовать подогнать коэффициенты для другой модели, если кто предложит.




ЗЫ: Главный вывод в том, что если учитывать очевидный вклад Si к котировки RI, то коэффициент в модели должен быть RI/Si т.е. в последние годы примерно 4-7, а не 10-14, как имеем. Так что очевидный вклад объясняет меньше половины зависимости.

( Читать дальше )

http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat… art/1/vc/1

http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat… art/1/vc/1


:)

Этот топик о том, как настроить программу для тестирования стратегий Multicharts. Я даже видео записал;) Это первый пост из серии про начало пути системного трейдера, поэтому я также расскажу, что ждет читателя в «следующих выпусках». Ну и ссылка на полезный файл с альтернативной склейкой фьючерса на индекс РТС тоже имеет место быть...

Так получилось, что я стал трейдером. И не просто трейдером – а разработчиком механических торговых систем. В своей работе я постоянно сталкиваюсь с необходимостью вспоминать математику, статистику, с необходимостью писать код.
 
Так получилось, что у меня гуманитарный склад ума. Я должен был стать пианистом. Или певцом. Потом у меня был риск стать филологом. Переводчиком с немецкого. И, наконец, то, что окончательно убивает успешный старт в карьере трейдера – это экономическое образование и захламленность мозга ненужными знаниями.
 
Но вот за что я хочу сказать огромное спасибо своему ВУЗу – так это за навыки выкручиваться из неприятных ситуаций, впитывать тонны материала за короткий срок и нормально так ворочать языком на экзаменах.
 


( Читать дальше )