SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Tyam
Машинное обучение. Искусственный интеллект. Эволюция. Конец света.
- 02 февраля 2014, 12:45
- |
- Алексей Ван <o-s-a.net>
Кажется, закончил важный этап своего становления как будущий победитель ЛЧИ. )) Уже как неделю гоняю тестер на основе Машинного обучения...
Plan:
1. Заключение.
2. Введение.
3. Картинки.
4. Как это повторить.
Заключение:
Три года собирался с силами, чтобы начать писать статьи на Смарт-лаб. И вот заканчивая четвёртый пост, понимаю, что и половины не могу сказать… Последняя неделя моих исследований поломала всё моё представление о трейдинге.
Что же удалось выяснить:
- Машинное обучение рулит.
- Микротренды существуют...
- Результаты тестирования паттернов с вхождением при тестировании менее 500 не надёжны и как бы всё весело не начиналось, торговля подобными вещами скорее всего будет убыточна.
- Для вменяемых исследований даже серьёзный компьютер не нужен. У меня i5 Sandy Bridge + 16 гб. оперативки.
Что буду делать дальше:
- Надо правильно организовать доступ на биржу.
- Всё таки придётся покупать домой сервер...
- ...
- Обязательно ...
- ...
- Ну и, конечно же ...
- Зарабатывать деньги.
- И точно больше НИКОГДА не буду писать об этом.
Введение:
Искренне убеждён, что поиском закономерностей на рынке не должны заниматься люди и вскоре вероятно так и будет, ибо это не эффективно и на тиковых данных и стаканах вообще не возможно. Поэтому около года обдумываю, а несколько месяцев занимаюсь созданием «Экспертной системы», т.е. программы, которая бы сама искала работающие паттерны, тестировала их и соответственно торговала ими.
Около недели назад закончил свой первый опыт на тему и хочу поделиться результатами исследований, т.к. это кажется мне невероятно важным. Хотя скорее всего всем по… й).
Физику процесса по понятным причинам описывать не стану, но направление развития и ход мыслей покажу.
Началось всё с идеи создать платформу для поиска трендов внутри дня, изначально рассчитывал на одну — пять сделок в день. На истории прибыльных паттернов удавалось найти достаточно много, однако чтобы я не делал дальнейшая торговля ими, на истории, была убыточна.
И вот, уже потеряв всякую надежду на успех, переделал программу под поиск микротрендов, с выходом из позиции в течение минуты. И...
Картинки:
Рис.2. 1200% за три года без реинвестирования дружок
Рис.3. Как просто это начиналось
Затем, исходя из декомпозиции задачи, писались отдельные модули со своими интерфейсами.
Рис. 4. Программа для поиска и обхода ВСЕХ свечных паттернов
Рис.5. Программа для выборки «правильных» паттернов из кучи.
Например:
Рис.6. Оттестированный Паттерн.
Естественно у паттерна очень много прочих характеристик.
Ну и после поиска берём по нескольку десятков работающих паттернов Лонг + Шорт, подгружаем следующие три месяца истории и тестируем:
Рис.7. А чего добился ты?
WTF?! Я Тоже хочу такую штучку!
- Учи четыре года мат часть: smart-lab.ru/blog/159151.php .
- ???
- PROFIT!!!
теги блога Алексей Ван <o-s-a.net>
- API
- C#
- chart
- dde
- Excel
- interactive brokers
- old school algo
- open source
- OS Engine
- Os.Engine
- plaza 2
- quik
- S#
- SmartCOM
- Softline
- Stock Pattern Viewer
- TDW
- telegram
- TS Lab
- Zigzag
- алгоритмическая торговля
- алготрейдер
- алготрейдинг
- аллигатор
- Апи
- беспредел в россии продолжается
- Библия трейдера
- Билл Вильямс
- Ванюта - лох
- волновая разметка
- Волновая теория
- Волновой анализ
- гедонизм
- граалеведение
- граали по оптовым ценам
- грааль
- грусть
- данные
- Домашний трейдинг
- жизнь в деревне
- ЗОЖ
- инвестирование без убытков
- инвестиции
- исторические данные
- Конференции смартлаба
- конференция смартлаба
- Котировки
- Краснодар
- криптовалюта
- линии тренда
- лудоманство
- Лукашенко
- магия
- Майнер
- мотиватор
- Навальный
- несчастье
- нищета и безработица
- новый год
- околорынок
- опрос
- остапа понесло
- оффтоп
- паттерны
- перевод
- Плаза 2
- правда
- правда жизни
- Правда о бирже
- программирование роботов
- программирование торговых роботов
- пчёлы против мёда
- рецензия
- рецензия на книгу
- свечки
- свечной анализ
- свечные паттерны
- си шарп
- Си шорт
- системная торговля
- счастье
- Татарин
- Тинькофф Инвестиции
- торговая стратегия
- торговля объёмами
- торговые роботы
- торговые сигналы
- торговый роботы
- торговый софт
- трейдинг
- тренд
- тренд вниз
- Трендовая торговля
- троллинг
- ура товарищи
- успех
- фракталы
- фрактальный анализ
- Чёрный Властелин
- юмор
Вот смотри — Гоняю Ри пять лет истории, нахожу паттерны.
Затем — грузим (ВНЕЗАПНО) Сбербанк и всё работает! Последний скрин.
Я конечно может и сам не поверил если б такое увидел.
А вообще рынок рассудит))
внезапно сбер входит в состав индекса ртс и ты нашел грааль доказывающий это
1. Комис надо будет фиксированный брать.
2. Проскальзывание не учтено. В реальной торговле надо будет заходить лучше рынка. Выходить по рынку. Благо количество сигналов позволяет выставляться/сниматься без проблем.
3. В процентах. Да, очень маленькое.
Но это я сейчас так думаю. Как оно будет на самом деле, я не напишу))
Получается что все кто котирует фонду на основании статистического преимущества и микротрендов слабоумные идиоты.)) Т.к. за счёт проскальзывания при тестировании у них должно быть отрицательное мат. ожидание.))
2 пиши когда трезвый
3 что торгуешь, какова средняя сделка??? навскидку у тебя всегда число лонгов = числу шортов имхо так не бывает
1. Смысл поста не в том чтобы разобрать как работает конкретно эта программа, и даже наоборот, половину написанного пришлось снести. А смысл был в том, чтобы показать что машинное обучение работает, хотя согласен, получилось не очень убедительно.
2. )) хорошо.
3. Ничего ещё этот робот не торгует. Т.к. надо решить ещё очень много вопросов. Тестировал на Ri, Sr, Gz, Br, Eur/Usd, Rub/Usd. Везде стрела вверх с мизерным мат. ожиданием(средняя сделка). Лонг = покупка, шорт = продажа. Знаю что так нельзя. Отдельной статистики по лонгам/шортам нет, надо заставить себя привести всё к TSLab формату, руки не доходят.
P.S.: 1200% на минутках RTS за три года при тестировании на свечках нетрудно получить и без машинного обучения. Но дьявол прячется в деталях — в реальности это не работает, или работает совсем не так, как хотелось бы. :(
В любом случае, желаю удачи! :)