Был такой замечательный советский мультик. Как раз про многих из нас, про опционных спекулянтов (не путать с хеджерами и крупными инсайдерами). Почему? Да очень просто...

Крылья: 




Крыльями опционных улыбок торгуют многие. Торговля крыльями — это торговля волатильностью в самом общем варианте — и псевдоарбитраж iv-hv, и всевозможные календарные конструкции, и удивительные кракозябры типа реверсалов и всяких W, и прочие компоты, сваренные из различных опционов коррелирующих базовых активов (ртс_ммвб-доллар, например). Обязательный атрибут торговца крыльями — наличие опыта, и, обычно, автоматизия и сделок и аналитики. Торговцев крыльями я лично уважаю и немного причисляю к ним себя.

Ноги:




( Читать дальше )

Один из моих собеседников пожелавший остаться неизвестным поделился личными впечатлениями темы проп-трейдинга.

В оригинальный текст были внесены небольшие коррективы (отсутствуют несколько скринов), в случае не согласия с мнением трейдера или вопросов, пишите в комментах я ему передам.

Итак:

«Все проп компании можно поделить на три категории, те которые зарабатывают на:

1) Плече;

2) Околорынке;

3) Рынке.

Проп компания BORSA

( Читать дальше )

Наткнулся на отличный калькулятор для расчета VaR, удобно использовать и симпатично выглядит)

Возможность расчета для ТФ меньше дня и куча тикеров

Контролируйте свои риски и будьте готовы к непредвиденным последствиям)

https://www.oanda.com/forex-trading/analysis/historical-value-at-risk-calculator

Всех с Рождеством!!! 
Свеженькое предпраздничное видео с интересными торговыми идеями)
Приятного и полезного просмотра)))

Итак, как я и обещал, исходники торгового терминала RTS-Robot версии 1.0 выложены на GitHub!

Напоминаю, что язык программирования — Python 2.7, брокер — Финам, коннектор — Transaq XML Connector. (в том числе и Transaq HFT)

Что умеет:

• Возможность 10-мс подключения.
• Встроенный Python
• Использование сколь угодно большого количества памяти системы в скриптах
• Многопоточность и утилизация всех ядер процессора
• API для создания сколь угодно сложных систем и их связок
• Создание по двойному щелчку «снимков» любых таблиц в формате Excel (на память)
• Индикатор баланса стакана
• Экономный жор памяти (получилось порядка 150 мегабайт)
• Нормальная работа под Linux

Выложенное решение имеет некоторые ограничения, а именно:

— Упрощенный код, многое из «планов на будущее» отключено и/или убрано.
— Торговые алгоритмы работают только с одной бумагой. (несложно доделывается.)
— Коннектор только один
— Бесплатной поддержки нет и не будет (мне работать надо!)
— Короткий документ о том, «как это всё собрать и заставить работать» если напишу, то позже
— Сайт проекта обновлю позже, сейчас нет времени заниматься.

В остальном же — это работающий торговый терминал, запускаемый как под Windows, так и под Wine.

Будьте осторожны. Нужны специальные знания и навыки профессионального программиста.

( Читать дальше )

Команда DTI подготовила краткое изложение книги Ральфа Винса “Математика управления капиталом” с нашими комментариями. Раз в неделю будем публиковать отдельные обзоры каждой главы.

Сегодня разбираем первую главу “Эмпирические методы”. В ней даются базовые понятия, такие как HPR, TWR, оптимальная доля портфеля, процесс независимых/зависимых испытаний, серийные тесты, доверительная граница/интервал. Подчеркивается важность оптимальной доли счета для торговли = оптимальное “f”. Сделан акцент на соотношении риска и задействованного в торговле объема капитала.

Определения

HPR (holding period returns) — доход за период удержания позиции. Например HPR = 1,10 означает, что сделка за данный период принесла прибыль в 10%.

( Читать дальше )

Нельзя торговать, не видя перед мордой всего.

     Начинаю плавно выкидывать то, что ПРИГОДИТСЯ ВСЕМ!

     Таблички — их три. Прошу желающих — скопировать с большой точностью, ибо дальше все расчёты от них пойдут.
      Не настаиваю ни на чём. Просто дальше пойдут эксельные файлы, котороые любой желающий сможет получить. Забе
сплатьно. Затак. А тама — идеология!

      Итак, рисуем три  таблички. Первая - 

в квике — система. Информация по опционам. Создать.

     Это будет «таблица параметров опционов». Обращаю внимание на размер — 36 строк, или 18 страйков. Всем всё понятно. Зачем и почему — позжее. Нижее.
     Итак, определяем значимые поля — они нам пригодятся!
     ВНИМАНИЕ — все данные для расчётов будут браться из этой таблицы. Воспроизведите её!


     Напоминаю, я пошагово

( Читать дальше )

День седьмой (вечер).

Наверное многие начинающие Трейдеры, задавали себе вопрос: — «Зачем проф трейдеру, столько мониторов?» или «Мне и трёх хватит!» или «В чём предназначение каждого из тьмы мониторов?».


Безусловно, Вы можете успешно торговать и без профессиональной студии, одним монитором.  
Проделывая гениальные расчёты по Волновой теории Р.Н. Эллиотта и торгуя одним лотом, в зависимости от выбранного инструмента!?
Но всё таки мы не уверены, что в недалёком будущем, Вы осмелились бы войти в рынок, сделкой в 50 — 200 лотов, торгуя вне пределов проф-студии.


( Читать дальше )

Перевод статьи из блога tr8dr, кое-что из основ для HFT торговли.

Алгоритмы высокочастотной торговли можно разделить на следующие категории:

1. Различные формы маркет мэйкинга (вероятно самый большой процент)

2.  Заработок на действиях других участников рынка или на микроструктуре рынка

3. Краткосрочный арбитраж

4. Алгоритмы исполнения больших заявок

Также среднесрочные стратегии подразделяются на:

1. Следование за трендом (если есть достаточно сильный импульс)

2. Следование за циклами (продажа/покупка в точках разворота высокоамплитудных ценовых циклов)

3. Долгосрочный арбитраж

Если сфокусироваться на алгоритмах маркет мэйкинга и следования тренду/циклам, то понимание ценового режима и ценовой функции очень важно.

Режим

Мы должны определять текущий ценовой режим для того, чтобы понимать, где мы можем применять стратегию маркет мэйкинга, а где следование тренду или циклам.

( Читать дальше )