Избранное трейдера Urets

по

Книга спредов TD Ameritrade

    • 24 сентября 2013, 13:57
    • |
    • dmbes
  • Еще
Было время, когда я активно торговал через компанию Thinkorswim. Более того, был там одним из самых выгодных клиентов — комиссия в некоторые месяцы приближалась к 10К долларов (терминал TOS не позволял высокочастотный трейдинг, поэтому такая комиссия за месяц для них большая).  А потом всех нас неамериканцев погнали оттуда (ну эту грустную историю все знают). Но я полностью не закрыл счет — оставил там немного баксов и, в  результате, торговать не могу, а подглядывать — пожалуйста. Есть у этого брокера книга спредов — можно видеть все выставленные через него опционные спреды:

Книга спредов TD Ameritrade


Не знаю, видно ли вам какие спреды на этом снимке — железные кондоры, вертикали, календари. Также часто встречаются бабочки. Можно использовать эту информацию, чтобы играть против толпы — народ продает массово кондоры — это возможность для возникновения неэффективностей в ценах на эти спреды.

Открываем новые возможности торговли опционами

новые возможности


2 октября в 19-00 приглашаю на наш совместный с биржей семинар «Открываем новые возможности торговли опционами. Торговый терминал Option-lab Trade»

Запуск новой брокерской системы прямого доступа, торгового Option-lab, открыл опционным трейдерами совершенно новый уровень возможностей торговли опционами :
— торговля целыми опционными стратегиями
— робот дельта вега хеджирования
— котирование опционов, торговля волатильностью
— опционный арбитраж
— уникальное быстродействие, выделенные сервера исполнения
 
Теперь опционным трейдерам для конкурентной торговли не нужна дорогая инфраструктура: роботизированные привода, шлюз Plaza II, сервер, колокейш, выделенный интернет канал и нести соотв. расходы по поддержку. Роботы исполнения на выделенных торговых серверах позволяют полностью автоматизировать свою торговлю деривативами и использовать каналы подключения лишь для запуска и мониторинга.


( Читать дальше )

Простенький фильтр тренд/флет

        На видео мини-урок (ссорь видео слегка тихое), в котором рассмотрен метод фильтрации сделок по тренду. Как обычно платформу использую TSLab
Для тех кто следит за сигналами робота, ссыль!
 

 
Итак, для тех кто не смотрит видео мои:

  • Берем просто свечи с объемом и в определенном направлении (отдельно суммируем расстущие свечи и падающие), 
  • Получаем две постоянно растущие линии, которые в целом покажут основной тренд (куда больше перевес туда и тренд общий)
  • Чтобы не смотреть глобально, переносим на внутредневной режим, для этого суммируем свечи с условием внутри дня, естесно что вначале дня просто обнуляем счетчик.



( Читать дальше )

Nyse , рассуждения и точки входа 19 ( поможет новичкам и бывалым ) .

Добрый вечер, выкладываю сделки. Делал скрины и старался в каждом подчеркнуть индивидуальность акции. 
Что бы вам было легче ориентироваться :
Верхний график — 1 min 
Левый нижний график — SPY 1 min
Правый нижний график — 1 day ( за 6 месяцев ) .
Шкала в минутных графиках 0.50 $ — восновном хорошие уровни ну и заходы происходят на таких числах 15.00, 15.50, 16.00, 17.00, 18.50 и тд.Шкала в day графике через каждые 5 $ — на дневке сильные уровнями и тд являются числа кратные 5 .
Вопрос: Как ты держишь позицию ?
Если позиция 100 % то
20 % позиции — выхожу эмоционально — для преодоления эмоций и отбития стопа.Остальную позицию закрываю по тех анализу и тд. 
P.s сори за ошибки, не успел проверить .

Nyse , рассуждения и точки входа 19 ( поможет новичкам и бывалым ) .

Nyse , рассуждения и точки входа 19 ( поможет новичкам и бывалым ) .



( Читать дальше )

Nyse , рассуждения и точки входа 18 ( поможет новичкам и бывалым ) .

Добрый вечер, выкладываю сделки. Делал скрины и старался в каждом подчеркнуть индивидуальность акции.
Что бы вам было легче ориентироваться :
Верхний график — 1 min
Левый нижний график — SPY 1 min
Правый нижний график — 1 day ( за 6 месяцев ) .
Шкала в минутных графиках 0.50 $ — восновном хорошие уровни ну и заходы происходят на таких числах 15.00, 15.50, 16.00, 17.00, 18.50 и тд.Шкала в day графике через каждые 5 $ — на дневке сильные уровнями и тд являются числа кратные 5 .
Вопрос: Как ты держишь позицию ?
Если позиция 100 % то
20 % позиции — выхожу эмоционально — для преодоления эмоций и отбития стопа.Остальную позицию закрываю по тех анализу и тд.
P.s сори за ошибки, не успел проверить .
Nyse , рассуждения и точки входа 18 ( поможет новичкам и бывалым ) .
Nyse , рассуждения и точки входа 18 ( поможет новичкам и бывалым ) .


( Читать дальше )

Пока у америкосов ланч

    • 13 сентября 2013, 20:30
    • |
    • dmbes
  • Еще
Америкосы ушли на ланч, кушать свои гамбургеры с кофеем, рынок перестал двигаться и у меня никаких сделок не проходит. Можно написать в блог.

Посмотрел блоги под тегом опционы. Самые продвинутые продают валатильность и дельтанейтралят позицию. Сам не так давно также торговал на американском рынке. Неплохо, но доходность невелика и есть риски пару раз в год сильно влететь. На российском рынке что-то круче трудно придумать, а вот на америке можно. Больше года уже торгую опционными спредами с квазистационарным диапазоном колебаний. Квазистационарный — означает, что диапазон колебаний спреда не меняется при небольших движениях актива в течение некоторого количества времени, например, при движении актива на 1% вверх — вниз в течении нескольких календарных дней. Словом «квазистационарный» никого не хотел  смутить — просто люблю наукообразие, поскольку в прошлом физик:)

Сама торговля представляет из себя крайне тупой процесс покупки у нижней границы диапазона и продажи у верхней. Вся хитрость в том, чтобы найти опционные комбинации, имеющие такие характеристики и, самое главное, ликвидные, т.е. чтобы у тебя покупали эти спреды, когда ты хочешь их продать. Риски в такой торговле непривычные — можно влететь при потере ликвидности, а также при резком изменении распределения опционов (последний риск был мною недооценен в конце прошлого года, что привело к потере большей части заработанных за год денег).

( Читать дальше )

Экспирация - только продажа!

    • 12 сентября 2013, 10:15
    • |
    • Urwald
  • Еще

Хотите шортить или лонжить от текущих, не торопитесь — наши чудесные опционы дают возможность сделать вход  на 2000 п лучше.
Итак, три дня до экспирации  — продаю стредл 140 по общей цене 2200 (колы 1000, путы 1200), каждый день флета дадут временной распад около 500п, выход из диапазона 142-138 даст направленную позицию.
Для сильно разборчивых (осторожных)  можно частично или полностью нейтралиться при этом.
Экспирация - только продажа!

Позиция по индексу на декабрь

Почесал я братцы тыковку и прикинул такое:
Хочется немного поиграть в длинную до конца года, а к весне-лету увидеть армагеддон типа -30% по штатам коррекция -50% по нашему ФР.
Пугаю, но практически не шучу, общая мысль и ожидания такие.

Ну да не суть, надо, что-то делать сейчас. Покупать явно поздновато, по инерции может еще проц 2-3% дадут ну и только, риску вниз на мой взгляд побольше.

Поэтому для таких же думателей как я предлагаю простой вариант:

Будем расти надо иметь железные %ЦА терпеть отрицательную ВМ и стоять ждать счастья, если все падет прахом, то вполне себе безрисково взять проц 30% годовых на разности срорости распада проданных и купленных, закрыв позу, когда станет очевидным недостижимость 150 000, но спкстя хотя бы недели 2.

Итак, поза для очень ленивых:
риск 200 000 пунктов
доход максиальный 2 300 000 пунктов

Правая ТБУ +12,5% к рынку.
ГО 1 300 000 руб.
Позиция по индексу на декабрь

Кого добавить в друзья на смартлабе?

У нас очень много интересных блогов, на которые я вам рекомендую подписаться, добавив этих людей в друзья.

Ваша френдлента: ввести 7 в консоли или команда FRND
Открыть френдленту Шагардина: ввести в консоль FRND @Shagardin
 


Итак, классные блоги!


  • Стас Бржозовский: Новичок на смартлабе! Грамотные ежедневные обозоры по опционам на Фортсе!
  • Роман Андреев:  Новичок на смартлабе. Но не новичок на рынке. Тот самый Роман Андреев, которого я уже знаю много лет. Только по делу!
  • Демьян Бедный: Относительно новая фишка. Ежедневные обсуждения доллар-рубля, которые собирают массу комментариев.
  • Neonmouse: реально крутой чел
  • Bampi_Johnson: интересный блог по Global Macro
  • Silent Hamster: Вернулся из отпуска и снова жжет! Обожаю читать его посты!
  • Роман Некрасов: Ежедневный глубокий анализ российских фьючерсов
  • Сергей Верпета: Фундаментальный анализ акций
  • Арсагера: тоже фундаментальный анализ РФР
  • Александр Шадрин: классика жанра. Классный блог. Всегда интересный материал с высокой добавленной стоимостью.
  • Ра Иваныч  мощный опционщик из Петербурга.
Чтобы читать человека в своей френдленте, не обязательно обоюдно френдить друг друга. Достаточно просто нажать добавить в друзья в профиле.

Лучшие видео недели с 26 августа по 1 сентября

Смартлаб-ТВ на смартлабе:
команда TV в консоли смартлаба


Лучшие видео с 26 августа по 1 сентября:
Тимофей Мартынов: как фильтровать входящую информацию:  +28,49к
SSH2013: Есть ли место для людей на рынке роботов? +20, 20к 
Игорь Иванец: рабочий алгоритм (+26) 
Денис Фрейлик: Как из трейдинга сделать бизнес +47,38к 
Дмитрий Власов: Управление капиталом (вебинар) +16,7к 
Майя Яроцкая в гостях у Леди-трейдер +85,147к 
Дмитрий Черемушкин на SSH13 +44,44к 
Андрей Верников — репортаж с SSH2013

Господа! На смартлабе >15 тыс зарегистрированных пользователей, а мой выдающийся видео-хелп по консоли просмотрело только 1200 человек! Посмотрите видео, оцените удобства, которые дарит консоль!




Ну и под катом, новинка! Разговоры о трейдинге!


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн