Заходим на сайт www.barchart.com
Слева в списке выбираем Futures Market
Далее в появившемся списке выбираем All Futures Markets
И появится уже в списке этом пониже Performance
Жмем и вуаля, первый Performance готов!




Далее идем на другой сайт finviz.com
Наверное уже многие знают эту ссылку

На сайте в синем меню жмите Maps и будет вот такая картина

Жмите меню над картиной и сектора будут менятся
Удобно для общей картины

 S&P 500 | World | Full | Bubbles | Market 3D | Market Archive | Exchange Traded Funds

( Читать дальше )

Случайно тыцнул на сайте сортировку по ETF
отфильтровал по объемам. Выбрал самую
объемистую ETF-ку  SPDR S&P 500 ETF  (AMEX )



Помножил объем торгов за последний день
100 222 096 * 186 = 18 641 000 000 долл
Это около 700 млрд рублей. В одном инструменте.
В Фейсбуке например тоже проходит больше
всего суточного объема фьючерса РТС.

( Читать дальше )

Сегодня наконец-таки удалось поторговать весь день, ни на что особо не отвлекаясь (ну чтение и сон — не в счёт).

Но вот незадача, сегодня рынок мало подходил для моей системы — направленный, с резкими сильными движениями, без откатов.
Все ведь уже знают что я торгую по паттернам системы Муханчикова, при этом периодически усредняясь и разбавляя позицию. Паттернов-то много, срабатывают часто, приходится порой добавлять, порой закрывать, порой переворачиваться.

В общем день выдался непростым по содержанию, но нормальным по результату:



С другой стороны, я уже давно хочу выделить отдельный счёт для направленной среднесрочной торговли. Сегодня окончательно осознал необходимость этого. В такие дни надо зарабатывать не жалкие 20 тыщ рублей, а рубить несколько лямов. Это ж надо — пропустить ударный день в 3%!

( Читать дальше )

Конференция смартлаба в Санкт-Петербурге 05.04.2014.

Марсель Тазетдинов. Датамайнинг



Предыдущие видео с конференции в Санкт-Петербурге
Видео №1: Вадим Писчиков: о глобальной экономике 
Видео №2: Александр Шадрин. Про инвестирование
Видео №3: Андрей Беритц. Разговор о жизни, о трейдинге, о бизнесе 

Необходимый элемент опционного грааля.

Прочитал посты уважаемых НеГрустин и AlexeyT  о вероятности движения фьючерса более 10000
, вспомнил что я делал нечто похожее только более
углубленно и для большей выборки. Думаю будет полезно всем продавцам (покупателям) опционов.
Ниже Вы увидите диаграммы диапазонов межэкспирационных
(месячных) значений фьючерса РТС за период с 2005.08.15 по 2014.01.15. 
Обратите внимание я брал значения от экспирации до экспирации то есть месяц в
данном случае это не с 01 по 31 а с 16 по 15 (ориентировочно, зависит от
рабочего календаря). Диапазоны представлены для High-Open (кол-во пунктов от
месячного максимума до открытия), Low-Open (кол-во пунктов от месячного
минимума до открытия), High-Low (кол-во пунктов от месячного максимума до
месячного минимума), Close-Open (кол-во пунктов от открытия до закрытия)
отдельно для снижения и для роста, Close-Open ABS — (тоже в абсолютных
величинах). В каждой таблице на соответствующем страйке (каждые 5000)
приведена вероятность выхода выше (или ниже для падения). Пользуйтесь. Кстати
НеГрустин был  обсолютно прав, и на большой выборке вероятность закрыться на экспирацию в
пределах 10000 составляет 51,50%. Однако, нужно понимать, что для случаев
падения и роста — эти вероятности будут сильно различатся, каким образом —
смотрите в диаграммы. Если что не понятно спрашивайте, отвечу. Ваши замечания и предложения как максимально эффективно ипользовать данную стаистику, с удовольствием  принимаются :). Самый простой пример как это можно использовать — 16 числа хотим купить путы с экспирацией через месяц со страйком -3 от текущего (тоесть -15000), как мы можем оценить наши шансы быть в деньгах на экпирацию — очень просто, глянем в диаграмку close-open, по статистике наши шансы 15,8%, а может мы не хотим терпеть до экспирации а хотим закрыться как только выйдем в деньги в течение периода. Каковы наши шансы? Глянем в   Low-open — ого аж 26,73 —  покупаем на фсеее (шучу :)))   ). Вот как-то так.
P/S Обратите внимание! Выборка до 2014.01, далее у нас как известно кое-что призошло, соответственно сейчас средний диапазон сместился в сторону увеличения. 
P/SS По следам комментариев к посту, для тех кто будет анализировать диаграммы. Друзья, будьте аккуратны в интерпретации результатов с диаграммы High- Low. Например из нее следует пороыв диапазона 5000 с вероятностью 100%. Но, обратите внимание — это лишь максимальный месячный размах движения. Мы не знаем где внутри него было открытие, у нас нет точки отсчета нашей теоретически открытой позиции. Это скажем так справочная информация. Все что касается реальной торговли нужно брать из остальных таблиц, где есть open. 

( Читать дальше )

Конференция трейдеров смартлаба. 20.03.2014.
Интервью с основателем Option Lab — Сергеем Елисеевым




Предыдущие видео с московской конференции:

Видео №1: Илья Алхимов. Бизнес-Секреты. Интервью
Видео №2: Михаил Иванов. Валерий Скотников
Видео №3: Василий Грищенко. Volfix. Бизнес-Секреты. Интервью
Видео №4: Круглый стол по опционам
Видео №5: Андрей Артышко. TSLab. Бизнес-секреты. Интервью
Видео №6: Александр Дубров, Открытие: торговля на срочке через MT5
Видео №7: Круглый стол по макроэкономике
Видео №8: Анатолий Князев. Exante
Видео №9: Сергей Елисеев, Option-Lab
Видео №10: Круглый стол по алгоритмической торговле

Видео-поддержка: Игорь Старилов: vk.com/igo_dikstar , https://www.facebook.com/igor.starilov
Портфолио: http://vimeo.com/user11526522/videos

     Про геополитические риски сегодня опять писать ничего не буду, ибо второй день даже не читаю новости. Вчера вечером дал два идеальных прогноза, один для инвесторов, а второй для спекулянтов.  Вчера на вечёрке чутьё меня не подвело с покупками по 113400-114500 с целью 115000. Вход онлайн  smart-lab.ru/blog/178019.php  , сегодня именно там был хай. А вот что касается среднесрочного сценария, который описывал также вчера smart-lab.ru/blog/177999.php  , то и он полностью подтвердился. Ещё вчера сделал акцент, что все индикаторы и вся техника говорит за коррекцию и как только будут пробиты ближайшие поддержки, так сразу увидим ускорение вниз. Сегодня собственно, о чём писал, то и произошло.
Индекс ММВБ пробил поддержку и мы увидели ускорение.
Тех картина которую выкладывал вчера



( Читать дальше )

   Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Сергеев, и я тоже как и Александр ака «Муха» Муханчиков последнее время живу только с трейдинга. Раз уж на Смарте стала популярна тема «нищетрейдинга», решил написать о своем нищетрейдинге. Мой нищетрейдинг состоит из:
1. Рабочее нище-место (на фото):
2. Рабочее нище-время с 11-14 и 17-19
3. Нищестратегия — трендовая интра и экстадей
4. Строгий нищеманименеджмент
5. И строгая нище-дисциплина :))
  
 
   Все это вместе приводит к нищерезультату, который в двух словах можно описать так: «Рынок забрал, рынок вернул, что забрал и еще сверху налил» :)))


( Читать дальше )