Ну собственно враг не пройдет, потому что мы в домике.

читаю сегодня целый день блог Б.Стинбаргера. Много тут ценного. Вот, к примеру:

********
Последнее время, общаясь со многими трейдерами — одиночками и профессионалами — автор пришёл к выводу, что самые распространенные возрения на психологию в трейдинге — не более, чем старательно поддерживаемые мифы, мало связанные с реальностью.

Миф1. Эмоции = корень всех проблем.
Да, эмоции играют свою роль для концентрации и исполнения, но это вовсе не означает, что они всему виной. Напротив, эмоциональный дистресс — зачастую следствие слабого трейдинга. Когда трейдер не соблюдает риск-менеджмент, использует несоразмерные плечи, он тем самым приглашает к себе неадекватные эмоциональные реакции. Когда трейдер торгует нетестированные паттерны, не соответствующие рынку, которые всё время приводят к потере денег — понятное дело, он впадает в эмоциональную фрустрацию.


Я знаю многих вполне успешных трейдеров, которые отчаянно эмоциональны. Также мне известно много успешных трейдеров, которые всё анализируют и вообще не эмоциональны. Трейдинг — точно такое же поле действия, как атлетика или рисование.

Успех состоит в наличии врожденных способностей и приобретенных умений и навыков. Не эмоциональный самоконтроль делает успешного музыканта, игрока в футбол или трейдера, вовсе нет.
Психология — это то, как вы применяете ваши таланты и умения. Она отнюдь не заменяет их.
 
Миф2. Каждый, при должном усердии, может жить за счёт трейдинга.
Это вздор. Как много людей являются профессиональными музыкантами, или спортсменами, по отношению к тем, кто просто музицирует или играет во дворе в футбол? Многие люди играют в покер и в шахматы, но многие ли живут за счет этого? Конечно, если вы будете стабильно делать хотя бы 30% в год — тогда вы — среди лучших управляющих деньгами в мире. Большинство управляющих пенсионными фондами, взаимными фондами, хедж-фондами и т. д. Не достигают подобных результатов. Но трейдер, начинающий с 60 000 долларов, и желающий сделать к ним в плюс ещё 16 000 — что он делает?
Он берёт гигантское плечо, которое в конечном счёте превращает его капитал в прах. И что является главной причиной эмоционального дистресса в трейдинге.
Как делали деньги черепахи — они изучали метод, затем учились последовательно применять этот метод, и тогда они получали достаточно денег, чтобы работать на многих рынках достаточным размером. Но и в этом случае не все черепахи были удачны. Талант, умения и возможность — вот составляющие успеха. И эти составляющие в трейдерской популяции подчинены такому же закону нормального распределения, что и во всём остальном мире.


Миф 3. Главная причина неудач в трейдинге — это несоблюдение дисциплины.
Этот миф увековечен всякого рода коучерами трейдерского успеха  и гуру,  которые зачастую сами не торгуют, но говорят вам, что их сервис — это именно то звено, которое отделяет вас от ошеломительного успеха.
Главная причина неудач в трейдинге — это отсутствие рыночного преимущества и торговля случайных паттернов, которые никогда не тестировались в плане их успешности.
Мы никогда бы не купили авто просто посмотрев на него (хотя некоторые так и делают). Мы бы хотели узнать о нём, устроить тест-драйв, и заглянуть под капот. Удивительно, тем не менее, что многие трейдеры рискуют гораздо большими деньгами, торгуя какие-то левые паттерны.
Великие люди тренируются и повторяют вновь и вновь то, что работает. Это справедливо и для актрисы и для атлета, и для трейдера.
Трейдер думает, что посетив какой-то семинар и торгуя по излагаемому там подходу, он непременно достигнет успеха. Да вот только его счёт думает иначе —средняя продолжительность жизни депо большинства начинающих — 7 месяцев. Поэтому брокеры всё время охотятся на новое мясо.
Это не означает, что у этих трейдеров не было дисциплины. Нет — просто у них не было достаточного времени, чтобы выработать свой стиль и отточить умения. В любой другой области деятельности есть гораздо более легкие уровни, ступени. Вы можете, играя в шахматы со своим компьютером, выставить уровень полегче. Но в трейдинге этого нет. Здесь вы — против лучших профессионалов. Неудивительно, что успеха в этой области достичь столь непросто. Дисциплина необходима для успеха в трейдинге, но есть масса вещей, гораздо более необходимых для этого!
 
traderfeed.blogspot.com/2006/12/three-pervasive-myths-of-trading.html

В один топик книжка уже не помещается, пришлось разбить.
Окончание здесь. Книжка дополняется в т.ч. и с вашей помощью.


Время торгов крупнейших мировых бирж

  или www.stocktime.ru


Календарь отчетности с Marketwatch.com
Календарь отчетности с Briefing.com
Настроение инвесторов с Stockcharts.com
Календарь статистики на MFD.ru
Календарь статистики на Forexfactory.com
Календарь статистики на Forexpros.ru
Календарь статистики на Stockinfocus.ru
Календарь статистики Econoday.com 


( Читать дальше )

Вот тебе моя система — основанная на техническом анализе — но если технический анализ для толпы — то как же он может быть прибыльным если толпа проигрывает всегда?

1) Индикатор АС показывает бычью дивергенцию
2) Стохоастик показывает разворот вверх
3) Бабочка показывает уровень откуда будет разворот вверх
4) Суппорт 3 по фибо уровням показывает где будет уровень который надо пробивать, а может ещё и не пробиться и даёт надежду что это лой — что в итоге и оказываеться лоем 

всё это говорит что надо купить там и цена начинает расти и останавливается именно в уровне сапративления 1 — но как так? почему именно там? причём он был заранее известен!  

Этот человек стоит в одном ряду с Фибоначчи и Эллиоттом!
Он отдал 60 лет жизни на исследование своей теоррии циклов и колебательных процессов
Но  проблема в том что его теоррия не была ни кем примененна к рынкам.

Это наш Российский ученый, профессор Симон Эльевич Шноль



Он подробно рассказывает о своих 60-ти летних исследованиях колебательных процессов
в программе: «Academia» канала «Культура» тема лекции:«Космофизические факторы в случайных процессах.»
в двух частях лекция.
 В первой части показывают видео из лаборатории в доказательство его теоррии.
 Во второй части лекции подробно показывается как и за счет чего

( Читать дальше )

Недавно, проанализировав журнал сделок  практически за всю свою трейдерскую карьеру, заметил, что ВСЕ мои сильно убыточные дни (выходящие за пределы допустимые системой) были созданы в состоянии так называемого тильта.  А поэтому я решил основательно проанализировать это состояние, причины, приводящие к нему, способы профилактики и борьбы с ним, дабы избегать подобных дней в будущем
Статья не претендует на академичное изложение. Я даже не пытаюсь дать «верное» понимание тильта. Здесь я рассматриваю только мои представления о нем, мой личный опыт и выводы, которые, думаю, будут интересны всем.

Тильт  характеристики:

• Сопровождается неуправляемой эмоциональностью. Действиями движет одновременно и страх, и жадность, разум поступает в их подчинение. Эмоции начинают использовать его для обоснования своих побуждений (поэтому в процессе тильта  кажется, что ты делаешь все разумно, прозрение наступает только потом).
• Полное отсутствие самоконтроля. Эйфория и подавленность часто сменяют друг друга.
• Сопровождается хаотичными и необоснованными сделками. Обычно у всех есть какая-никакая система или критерии принятия решения о сделке. Во время тильта обо всем этом забывается. В состоянии тильта я никогда не искал возможности или аргументы для сделки, я ни разу не думал о сигналах своей системы. Единственная мысль, в которой она упоминалась, была такой: «Чорт, это же против системы! Ну, ничего прорвемся, система тоже ошибается!».
• Сопровождается очень большим количеством сделок. Сделки следуют одна за другой. Часто закрывая одну убыточную сделку, сразу открываешь окно для ввода другой (объясняется это желанием освободиться от груза убыточности прошлой сделки: вроде как открыл новую, значит уже новый другой риск, еще 500п можно посидеть. Это защитный механизм психики человека). Окно для ввода заявки почти всегда открыто, закрывается только для того чтобы перейти на другую вкладку в quik-е
• Стопы не ставятся в терминал и становятся короче обычных.
• Характеризуется либо настырным и упрямым стоянием на одной и той же позиции (только в лонг!!! Пофиг что все падает), либо частым и бессмысленным переворотом позиции (то в лонг, то в шорт, куда цена дернется, туда и я). Далее будет подробнее.
• Присутствует постоянное стремление посмотреть на состояние счета (у меня правило не смотреть на деньги во время торговли).
• Сопровождается отчетливым НЕжеланием вписывать сделки в журнал или кому-то о них говорить.
• Ну и конечно, сопровождается приступами гнева: на рынок, на контрагентов, на себя, а так же поломанными мониторами, клавиатурами, карандашами, разбитыми кулаками, потной мордой и взъерошенной головой.

( Читать дальше )

Итак, давайте разберемся с самим понятием – денежный мультипликатор – коэффициент, показывающий степень роста денежной массы за счет банковских операций. Это отношение денежной массы к денежной базе.
 
Денежная база (М0) – совокупность обязательств ЦБ, которые могут быть использованы коммбанками для увеличения/уменьшения денежной массы.
 
Денежная масса (М1, М2, М3) – совокупность наличных и безналичных средств, находящихся в обращении.

Определения денежных агрегатов по странам

 
 
Анализируя М2 в США, ЕЗ и Китае – с 1999 по н.в. – можно сделать следующие заключения:
 

• Показатель в  США с 99 по первую половину 2006 отличался завидной постоянностью и практически не менялся, лишь со 2-й половины 2006 по 2-ю половину 2008 наблюдалось некоторое увеличение показателя. Далее кризисный 2008 и не смотря на некоторую стабилизацию  - пока тренд на снижение.
• Европейский показатель показал свой пик ближе к концу 2001, после чего достаточно плавно снижался и к 2-й половине 2006 года стал почти равен показателю в США, кризис 2008 тоже повлиял на мультипликатор и он упал, однако почти в 2 раза меньше чем аналог из США, достигнув минимум в начале 2010 идет плавный рост.
• Китай выглядит самым нестабильным, при этом показатель достаточно прогнозируем и движется вверх, цикл резкий рост – стабильность – резкое снижение длиться в среднем 1,5-2 года, со второй половины 2010 показатель растет существенно «быстрее», чем ранее.

 
В течение почти всего 2010 года продолжалось сокращение банковских резервов в США (при некотором росте мультипликаторов), однако в 2011 это прекратилось. На текущий момент идет новое накопление резервов и снижение мультипликаторов.

Моё главное правило, точнее то, чему меня научил мой Учитель, это «БЕРЕЧЬ СЧЁТ». Казалось бы, простая фраза и очень банальная, но ...
скрывающая в себе кучу смысла. Именно беречь счёт, а не «коротко резать убытки», т.к. в данном варианте вас зомбируют на убытки, на постоянные стопы, тильт и прочую хуергу как её тут называют !!!

Что же это значит :

—  во-первых, не лезть против поезда (тренда). что это значит? у всех должен быть свой фильтр, например, пока цена не пробьёт у каждого свою среднюю или пока какой-нить RSI не покажет дивер, вы играете только в одну сторону, т.е. не шортите растущий рынок (а идентифицируете вы его в данном случае на основании своих правил одного или нескольких, причём, чем правила проще — тем лучше). Т.е. видим рост, цена выше средней(вашего фильтра), при сигналах на вход вы входите, ловите тренд и видите, что цена будет падать. Ф и к с и р у й т е профит и всё. Ждите другого сигнала на вход в лонг, НИ в коем случае не шортите. Конечно, можно поймать разворот, особенно когда вы в этом сильно уверены, НО это противоречит правилу БЕРЕЧЬ СЧЁТ, а в попытках сыграть и от шорта, вы наловите кучу лосей, отдадите часть прибыли от лонгов для покрытия убытков от шорта и пропустите в итоге часть движения, не оберегая счёт. В итоге вы будете ВЕЧНО бороться со своими ПРОСАДКАМИ!!!

( Читать дальше )

По своему профессиональному роду деятельности мне, к сожалению, приходилось сталкиваться с мошенническими действиями в сети интернет.

Практика у меня приближена к дистанционному Банковскому обслуживанию. Однако поверте, механизм кражи ключей одинаков, разница заключается только в способе перекачки денег со счета и их обналички.


Думаю когда люди выбирают брокера мало кто задумывается о безопасности операций. А ведь это должен быть одним из основных пунктов при выборе брокера! Согласитсь, никому не хотелось бы отдать кровно заработанные деньги дяде из олупки:)
 
Начнем с описания схемы и способов кражи.
 
Все мы пользуемся терминалами для торговли, чтобы получить доступ к счету необходимо ввести логин-пароль, часто, но далеко не всегда, предлагается сгенирироваль криптографический ключ. И дальше начинается самое интересное. Почти все брокеры снимают с с себя ответственность за хранение ключей и паролей(Это буден написано в договоре). Действительно, купив машину,  завод уже не  будет обязан её охранять. Поэтому вся тяжесть ноши лежит на плечах клиента.

Как поступает мошенник и кто это?
Обычно это организованная группа людей. Одни крадут ключи, другие занимаются переводом денег, третьи обналичкой. Хотя думаю есть и спецы охватывающие все пункты в одиночку.
 
Если клиент использует криптоключи, то даже перехватив информации злоумышленник не сможет ей воспользоваться, так как современные алгоритмы криптозащиты имеют достаточный уровень стойкости (то есть времени необходимого для взлома на современных вычислительных средствах ), поэтому остается только одно – нужно получить в доступ ключи и пароли трейдера.
 
Сделать это обычно очень легко. Самый простой способ банальная кража с помощью трояна.
 
Злоумышленник создаёт троянскую программу и запускает её в сеть. Ему не важно знать имеет ли человек брокерский терминал или нет. Программа сама определит это и если обнаружит, то начнет своё «грязное дело».(Причем сегодня совсем не нужно быть программистом для создания такого рода программ, можно купить конструктор и собрать все самому. )
Первое – запись всего что вводит человек с клавиатуры.
 Второе поиск и передача криптоключей спецу.
Более того, некоторые могут передать даже фотографии экрана.


Теперь у  злоумышленника есть пароль и ключ клиента. Дальше дело техники. Это не банковский счет, просто отправить деньги на крату и быстро снять не получится.
Тут мои познания не глубоки, придется воспользоваться источниками.:)
 Можно сделать через биржевые сделки с низколиквидными ценными бумагами. Предварительно злоумышленник приобретает на свое имя пакет акций какого-нибудь эмитента третьего эшелона. Получив доступ к счету инвестора, на его деньги он начинает скупать бумаги этого эмитента. Из-за низкой ликвидности котировки тут же взлетают. «На пике рынка» проводится продажа собственного пакета. Как только искусственная подпитка спроса исчезает, цены моментально возвращаются к начальному уровню. Подешевевший «неликвид» оседает на счетах ничего не подозревающей жертвы.
Именно так действовал на американских площадках 21-летний выходец из России Алексей Камардин. В июле-августе прошлого года он взломал счета в нескольких крупных брокерских компаниях, в том числе в упоминавшейся E-trade. Незаконные доходы злоумышленника SEC оценила в $83 тыс. Брокеры компенсировали их своим клиентам из собственного кармана. Алексей Хорунжий в этой связи напоминает, что биржи для пресечения манипуляций ограничивают максимально допустимый диапазон колебания цен во время одной торговой сессии. «Эти меры ограничивают возможные потери до незначительного процента от общей суммы активов», – успокаивает Максим Петров. По его словам, «Олма» ведет параллельный учет клиентских операций в нескольких системах. И даже получив полный контроль над 90% таких систем, хакер не успеет на этом много заработать и нанести ущерб инвесторам.


( Читать дальше )

Данные таблицы, как пишет автор, были созданы А. Герчиком для наглядности и более ясного понимания ошибок в трейдинге.
Торговый план:

 
Положительные моменты в трейдинге:

Отрицательные моменты в трейдинге:

 
Сам на семинарах «гуру» не был. Таблицу с ежедневным планом нахожу полезной. Общая структура такова. Осталось только подставить свои цифры и свои правила.