Следствие предыдущего пункта (про войну трендов) – часто в одну сторону идут тренды разной крутизны. Так вот, они независимы, и слом одного не отменяет прочих! Поэтому, например, если сломан только резкий даунтренд, это вовсе не значит, что надо покупать, т.к. есть еще и более старый, плавный


( Читать дальше )

Техника – о трендах:

 

1. Классические тренды (для аптренда — возрастающие лои, для даунтренда – понижающиеся хаи) несомненно продолжают существовать.
2. Тренды надо искать не менее, чем на 15-минутках fRTSI. На 5-минутках не ищи – там всё слишком скоротечно.
3. Тренд – не идеально прямая линия, он может то ускоряться, то замедляться, но тем не менее, на 15-минутках он более-менее похож на прямую (или ломаную последовательность отрезков в одном общем направлении). Пробои и недолеты не должны быть более 200-300 пунктов.
4. Вход в тренд – не ранее, чем на 3-й опорной точке (1-я – начало, 2-я – выявление (линия-то через 2 точки идет), 3-я — подтверждение). Вход этот – с близким стопом (пунктов 200-300, не более), благо, если тренд в силе, то до стопа не дойдет, а пойдет дальше по тренду, а если уж дошло – значит, тренда-то и нет.

( Читать дальше )

Техника (intraday) – входы на пробое уровня, стратегия:

1.      Не пропусти вход (нужна решительность !): если к известному уровню близко подошли (на 100 пунктов), потом достаточно далеко и надолго отошли, а потом опять подошли плотно – значит, цена тянется к уровню и есть большая вероятность уровень пробить. Тогда надо заранее ставить стоп-ордер на вход по пробою уровня (1й способ входа) примерно на 200-300 пунктов за уровнем.

( Читать дальше )

Техника (intraday) – о выявлении уровней:

1.      Реальный уровень выявляется так – до него дойдут, возможно, сразу отлетят на приличное расстояние, потом обязательно вернутся, потыкаются в него, поупираются, может даже пройдут (не более чем на 200-300 пунктов fRTSI) -  короче, плотно на нем полежат.

2.      Чтобы считать уровень реальным, первоначальное движение, направленное к уровню, должно как минимум остановится на какое-то время, т.е. начнется боковичок, в котором обязательно будет обратная волна, на 5-минутках будет как минимум одна свечка противоположного цвета.

3.      Если прошли без остановки – это вообще не уровень, как бы красиво ни выглядел (60 000 например).

4.      Круглые числа (напр, тысячные) – это сами по себе не уровни без должного подтверждения! Наоборот, при поиске уровней приоритет надо смело отдавать реальным уровням / экстремумам, которые совершенно спокойно могут быть вида NN500 или MM800.

( Читать дальше )

  Основное:

1. Не стараться опередить/предвосхитить рынок. Подключаться только к уже начавшемуся движению. Расшифровка: Ждать, пока движение само сформируется. Не ловить ножи, не пирамидить против тренда. Лучше вообще пропустить движение (и ничего не потерять, хотя и не получить), чем из-за поспешности неправильно войти и в результате попасть на деньги.
2. Спекулянту нужна не только выдержка, чтобы, например, дождаться, пока цена дойдет (а в ходе этого движения ты ведь упускаешь часть прибыли!) до уровня и пробьет его. В нужный момент нужна, наоборот, быстрота и решительность, чтобы после такого пробоя (который может быть внезапным броском из глубин сразу за уровень, в одной свечке!) войти в движение. Я много раз из-за осторожности и нерешительности пропускал стремительные броски за уровень, переходящие в многотысячный рост. В резкий рост очень трудно войти потом (из-за 2-х причин: всё увеличивающейся упущенной прибыли и 

( Читать дальше )

На прошлой неделе котировки облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ показали рост и соответсвенно падение доходностей. Наиболее интересными ОФЗ на ближайший год для меня — это облигации с переменным купоном: ОФЗ 29006, ОФЗ 29007, ОФЗ 29008, ОФЗ 29009, ОФЗ 29010, ОФЗ 29011. Первая в ряду уже активно проторговывается на ММВБ. Причём первичное предложение состоялось по цене чуть выше 85%. За месяц котировка достигла 93-95%. Почему же эта облигация так быстро выросла и возможно будет ещё расти. Соображения следующие:

Дело в переменном купоне, привязанном к ставке RUONIA.

Прогноз по ставке 3-го купона ОФЗ 29006:

Текущая ставка второго купона уже зафиксирован на уровне 12,66%, что уже выше чем доходности большинства государственных ценных бумаг. Третий купон будет рассчитан как среднее арифметическое значений ставок RUONIA за шесть месяцев до даты определения процентной ставки, увеличенное на 1,20 процентных пункта. То есть, чтобы понять каким будет третий купон надо сделать прогноз по поведению RUONIA примерно с 11.02.2015 по 10.08.2015. Два месяца из шести уже прошло и среднее арифметическое составило около 15% (см. рисунок)

( Читать дальше )

Приветствую.

Давно хотел написать статью про особенности человеческого мышления и про нежелание принимать собственные ошибки и провалы. Человек очень больно воспринимает то, что его суждения могут быть в корне и полностью не верны, причем, на протяжении длительного времени.

На каком-то подсознательном уровне человек считает, что принимаемые им решения верны, а решения других – нет, или его собственные решения являются более  мудрыми, рациональными. Индивидуум очень часто неосознанно считает себя умнее других. Не всех людей, но большинство – это точно. Если создать какую-то абстрактную шкалу, попросить человека отрейтинговать возможность принятия адекватных и неглупых решений самим собой от 0 до 10, то я думаю, что очень мало людей поставят себе меньше 5 баллов.

Существенное количество трейдеров знает, что у большинства на рынке не получается заработать. Можно об этому судить на основании прошедших последних 4-5 конкурсов «Лучший частный инвестор», а не полагаться на какое-то абстрактное сложившееся мнение о больше, чем 95% теряющих деньги на рынке. Ну люблю я подтверждать свое мнение какой-то статистикой, а не полагаться на мнения других людей)))

Человек сам себе говорит: «У большинства не получается торговать на рынке, а у меня получится». И осознанно или неосознанно задает себе вопрос: «А почему?». Первое, что приходит на ум – «мне это нравится, я буду учиться, много читать, интересоваться этой темой, буду учиться на ошибках других людей».

С точки зрения теории вероятности, начать торговать на рынке – это решение с отрицательным математическим ожиданием))), вероятность положительного итога гораздо меньше 50% в долгосрочной перспективе. Здесь сумма знаний о рынке не равна сумме или проценту заработанных денег и даже слабо с этим коррелирует  Здесь Ваше официальное экономическое образование фактически ничего не значит))

Вы начинаете усиленно изучать литературу. Например, технический анализ Мерфи, Ларри Вильямса, Сороса, Элдера… Ну и все прочее… Все это перемешивается в кашу… Вы  начинаете строить из всего этого какую-то свою систему… И Вас переполняет оптимизм относительно будущих заработков…Вы тратите на чтение литературы и создание своей системы около года. Потом начинаете как-то торговать. И пам-парам-пам… Ничего не получается..

И возникает вопрос: «почему?». Вы начинаете менять составляющие системы, применять другие методики, увиденные в этих книгах, а может быть и методики, услышанные на семинарах великих гуру рынка… Вы начинаете искать проблему в том, что в Вашу систему закрались какие-то мелкие ошибки, которые портят всю картинку. Может быть причины в том, что рынок поменялся… Включились какие-то политические моменты из-за которых система не работает… Вы начинаете опять подстраивать и подналаживать свою систему.

Но Вы никак не можете допустить, что большинство Ваших первоначальных идей, которые Вы взяли из книжек, подсмотрели на семинарах или придумали сами, т.е. взяли с потолка, которые Вам кажутся логичными и правильными, эти идеи являются в корне неправильными. Они могут быть неправильными по разным субъективным причинам. Самое простое – банальное вранье и желание запутать читателя / семинариста умными фразами и изречениями, запутать в рыночных и психологических терминах, т.к. автору не известно как успешно торговать. Более сложное – увеличить объем книги / семинара, ведь это деньги… И из-за всего этого становится не видно леса из-за деревьев))).
Или ты просто банально запутался во всех этих хитросплетениях скользящих средних, ложных и неложых пробоев, заседаний ФРС, вводом войск на Донбас, фибоначей, эллиота, линий поддержки и сопротивлений, объемов, индикаторов и т. д.

И человек становится все дальше и дальше от той самой сути, которую он так пытается и хочет найти)

И чтобы свернуть с этого пути и начать новый путь с самого начала требуется побороть свою гордыню и уйти от мнения, что ты по 10 балльной шкале адекватности принятия решений на рынке на текущий момент находишься ниже 5 баллов)))

Относительно этой темы есть очень познавательная небольшая статья на Википедии, называется «Ошибка выживших»:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE

( Читать дальше )

Сегодня я начну раскрывать некоторые свои наработки в области стопов, про которые я нигде больше не видел, поэтому с моей точки зрения они авторские.
Я работаю со статистикой, а не с интуицией. При таком подходе очень полезно, да и просто интересно смотреть на максимумы и минимумы, разворотные паттерны и прочие экстремумы, а также на расстояние, пройденное ценой между ними. Данные точки описаны массой авторов, но наиболее распространенные их вариации известны широкому кругу, как Фракталы (простейшая форма определения экстремумов) и Точки ДеМарка(более сложная версия). Для простоты, я буду называть и те и другие точками ДеМарка, так как фрактал, на мой взгляд — это всего лишь разновидность паттерна на 3-х свечах. Точки ДеМарка в оригинале — это тоже паттерн(почти тот же фрактал, только на 5 свечках), но для дальнейшей нашей с вами работы нужно сделать первый разрыв шаблона и представить данный разворотный паттерн в виде полноценного индикатора. Для такой трансформации следует допустить возможность, что данный паттерн может строится на произвольном количестве свечек. Другими словами, создадим индикатор, параметром которого является количество свечек паттерна. В результате чего Фрактал — станет вариацией нашего индикатора с параметром 3 (с 1-ой свечей ниже/выше экстремума), а точка ДеМарка -станет вариацией нашего индикатора с параметром 5 (с 2-мя свечками ниже/выше экстремума) и так далее.
 

( Читать дальше )

В ходе почти трёх месяцев поиска и тестирования нашёл для себя самый оптимальный вариант обмена валюта на бирже по соотношению цена/удобство.

А делаю я это через Альфа-Банк!

Объясню почему.

1. Альфа-Банк присутствует в большинстве городов России.
2. Открыть банковский и брокерский счета можно за одно посещение в любом отделении банка.
2. У Альфа-Банка есть валютные банкоматы.
3. Пополнить брокерский счёт в рублях и валюте можно дистанционно через интернет-банк (Альфа-Клик). Не нужно, как в случае с Открытием, идти в офис банка и, теряя кучу времени и нервов, переводить валюту брокеру.
4. Суммарная комиссия 0,151% за обмен и вывод средств на банковский счёт.
Подробно: 0,051 % (максимум) за оборот  + 0,1% за вывод валюты на банковский счёт либо за зачисление валюты на брокерский счёт + 25 руб. за лот меньше 50. Тарифы тут.
5. Не нужна никакая отлёжка денег на банковском счёте (экспресс-счёт, не текущий) для снятия наличными в кассе денежных средств, поступивших с брокерского счёта.

Теперь распишу подробно абсолютно бесплатную процедуру открытия счетов. Она не совсем простая.

1. Перед посещением отделения банка первым делом нужно зарегистрироваться в Альфа-Директе. Делается это

( Читать дальше )