Здравствуйте! Это мой первый пост на smart-lab.

 Хотел бы узнать ваше мнение о способе или методе внутри дневной торговли, который, по моему мнению может :

1. Увеличить доходность торговой системы.
2. Уменьшить эмоциональное напряжение от торговли.
3. Сократить количество сделок, в первую очередь закрытий по стопу.

  Условно этот способ торговли  назвал 1/2straddle, который  предполагает торговлю фьючерсами имеющих более менее ликвидные   опционы: Ri BR Si SR итп.

 Предложу рассмотреть этот способ на примере одного контракта  фьючерса на индекс РТС:

 1. На основе предположения о движении рынка по вашей торговой системе  покупаем или продаем один контракт.

 Пусть это будет Покупка фьючерса. И одновременно покупаем PUT текущего страйка рыночным ордером.  Период опциона может быть любой, лучше 
 купить трехмесячный, но если совсем большой спрэд, или плохая ликвидность можно месячный или недельный.

 Таким образом у нас получается направленная конструкция  с дельтой примерно 0.5

Коррекция к скользящей средней — это один из немногих индикаторных паттернов, который я применяю в своей торговле. Основывается данный паттерн на том постулате, что цена рано или поздно возвращается к своему среднему показателю, а затем с определенной долей вероятности отталкивается от него, продолжая движение по направлению тренда. Определить на каком уровне находится данный показатель нам и помогут скользящие средние.  

Простыми словами: После смены тренда, цена имеет привычку вернуться к скользящим средним, и уже отбившись от них начать свое победное шествие вверх или вниз.   

Необходимые инструменты  
Быстрая скользящая средняя с периодом 11
Медленная скользящая средняя периодом 21 

Вход в позицию  

• download_path — путь, куда вы хотите сохранить данные (например, «C:/data/orderlog/» или же "./" для сохранения в папку, откуда вы запускаете скрипт)
• sym_list — Список символов для скачки (например, [«BR», «RTS-6.20»]). Если здесь указать только префикс инструмента (например, RTS), то на каждую дату скачается только файл с максимальным размером. Обычно он соответствует фьючерсу с ближайшей экспирацией.
• unzip — True, если нужно разархивировать данные после скачки (зависит от того, как вы будете дальше работать с данными)
• date_start и date_end (в формате «2020-06-01») — даты интересующего вас интервала включительно.

Трендовая система исходит из продолжения текущего движения.

Контр-трендовая система исходит из прекращения текущего движения.  

В трендовой ТС тэйки длинные и плавающие, а управление риском осуществляется через стоп — потому что движение будет продолжаться. 

В контр-трендовой ТС тэйки короткие, а стопы запрещены — потому что движение скоро всё равно завершится.

Но тогда посредством чего происходит управление риском в контр-трендовой ТС? 

Рынок: Forex;
Валютные пары: EUR/USD ;
Таймфрейм: Daily ;
Индикаторы форекс: свечные паттерны;
Стратегия: среднесрочная;
Защитные ордера: безубыток, TakeProfit.

Торговые сигналы форекс стратегии

1. Сигнал к открытию сделки на покупку – образование бычьей свечной модели (но не против нисходящего тренда). Сигнал к закрытию сделки на покупку – образование медвежьей разворотной модели.

2. Сигнал к открытию сделки на продажу – образование медвежьей свечной модели (но не против восходящего тренда). Сигнал к закрытию сделки на продажу – образование бычьей разворотной модели.

3. Если образуется разворотная бычья модель, но мешает уровень сверху, то, пока он не пробьётся, сделку на покупку не открываем. Аналогично, если образуется разворотная медвежья модель, но мешает уровень поддержки снизу, то тоже до его пробоя сделку на продажу не открываем.

Всем привет! Продолжаем курс велосипедостроения. И на этот раз зачем-то решил  сделать простенький алгоритм расчета HMAC для SHA256 и SHA512. А то иногда бывает нужно подключить какую нибудь криптобиржу, а там нужен этот самый HMAC. Вот ссылка на репозиторий самой либы.

Для расчета HMAC надо вызвать функцию get_hmac, которая имеет несколько параметров:

std::string get_hmac(
	std::string key, 
	const std::string &msg, 
	const TypeHash type, 
	const bool is_hex = true, 
	const bool is_upper = false);

• key — Строка, содержащая секретный ключ.
• msg — Строка, содержащая сообщение.
• type — Тип хеш-функции. Указать hmac::TypeHash::SHA256 или hmac::TypeHash::SHA512.
• is_hex — Флаг, который отвечает за формат ответа. Чтобы получить строку, содержащую HMAC в шестнадцетиричном формате, данный параметр должен быть указан как true. Иначе строка будет содержать числовое значение HMAC по 8 бит в каждом элеименте строки. По умолчанию данный параметр true.
• is_upper — Флаг, который отвечает за регистр символов ответа (нижний или верхний). Данный флаг влияет на ответ функции только если установлен флаг is_hex. По умолчанию данный параметр false.