Это заключительная статья по автоматическому поиску пар для «Парного трейдинга» с помощью Python. Способ самый быстрый и самый эффективный. Хотя эффективность достигается уже благодаря анализу полученного набора пар.

( Читать дальше )

Боб-тихоня, несомненно, любит утонченно потроллить публику, которая пребывает в состоянии перманентного поиска, однако, не так уж и легка жизнь граалей в реальном мире.

Вот так выглядит рублебочка за 2015 год в известном сервисе:






















И всё-то вроде тут так контртрендово на этих синтетических дневках… можно спокойно туда-сюда плюс-минус процентик и всё супер.

Но этих дневок в реальности не было… а были примерно вот такие (с погрешностью одна минута):


( Читать дальше )

Воодушевлён супер постом от Тимофея: Подход к инвестициям. Олег Клоченок — это мега крутой человек в нашем инвестиционном интернет сообществе. Я рад, что своими идеями он начал влиять на создателя ресурса Смарт-лаб :) 
Подходы Олега очень заманчивы и перспективны, я с удовольствием наблюдаю за его суждениями и нахожу для себя много полезной информации. Однако, я полностью не перешёл на умное инвестирование на длительные сроки. Сделал это только частично, с помощью индивидуального инвестиционного счета (ИИС), на котором сделки провожу очень и очень редко. Это в основном покупки активов, связанные с внесением новых денежных средств.

Таким образом, соревнуются как бы две стратегии: 
1) подходы инвестора в денежные потоки: buy&hold
2) сборная солянка спекулятивных идей (акции, рисковые облигации, валюта, фьчерсы): купи-продай, получи прибыль сейчас, вкладывай в новую идею.

( Читать дальше )

Кто угадает что это за инструмент



тот увидит что на дневке есть отличная внутридневная возможность контртренда

А кто получит этот контр тренд, тот получит эквити 

( Читать дальше )

Процесс изменения цены един.
Различные таймфреймы — это просто разные точки зрения на этот процесс, с разными фильтрами. Это нужно понимать, чтобы вы ни делали.
Нет отдельного рынка для графика М5 и для графика Н1 и т.д. Рынок един.

Теперь посмотрим, что делает с этим единым процессом таймфрейм.
С точки зрения математики при замене непрерывного во времени графика изменения цены дискретным графиком таймфрейма происходит два процесса.
Первый — фильтрация исходного графика фильтром, представляющим собой простую скользящую среднюю с интервалом таймфрейма, что приводит к подавлению уровня высокочастотных компонент изменения цены за пределами полосы пропускания фильтра. Чем больше интервал таймфрейма, тем уже полоса пропускания этого фильтра и тем больше динамических составляющих графика цены исчезнут из поля зрения, будучи сглаженными этим фильтром.

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги. Давно не писала, сейчас «горячая» пора по подготовке декларации 3-НДФЛ. Особенно горяча она для тех, кто обязан сдать декларацию, например, это граждане, получившие доходы за пределами России.

Сейчас тороплюсь подготовить документы для трейдеров, кто получил прибыль через иностранных брокеров. И хотела рассказать вам о том, как избежать штрафа при пропуске сдачи декларации 3-НДФЛ.

Например, вы в командировке и у вас срочная работа; не успеваете обработать отчет брокера, а не секрет, что отчет зарубежного брокера для многих чуть проще китайской грамоты; да много может быть причин – а срок сдачи установлен у нас в этом году – 2 мая. Не надо опаздывать со сроком. Я советую вам подготовить «сырую» декларацию и отразить в ней те суммы, которые вы успели обработать. Вы сможете ее сдать в срок, вы срок не пропускаете, и у вас уже на все 100% нет нарушений.

Что делать дальше? Вы спокойно, до 15 июля 2017 года готовите свою декларацию, проверяете данные, и подаете корректировку № 1. Что мы имеем: первое – вы правильно отразили свои доходы;

( Читать дальше )

  Никогда не думал, что такое возможно на рынке и так дешево могут торговаться акции. Теперь я понимаю зачем нужно держать 50% в облигациях, потому что на рынке могут происходить разные чудеса. При инфляции 5% у нас облиги торгуются в районе 9%, ну тут понятно из за ключевой ставки. Но когда акции платят дивиденды по 15% и им еще пророчат дальнейший обвал, это за гранью моего понимания. Особенно в таких отраслях, как распределительные сети, по мне там вообще рисков нет или НМТП. И что мы имеем на сегодня, курс доллара  упал по отношению к рублю больше чем на 20%, и тут такие дикие доходности в рублевых активах, так в долларах это сумасшедшие показатели.  Чувствую, что живу в самой лучшей и самой благополучной стране!)))) Это ведь так легко здесь зарабатывать много!)

Несмотря на то, что некоторые меня знают как человека рекламирующего и рекомендующего MT5 для фортс, в очередной раз накипело. Хочется собрать отзывы в кучу и попытаться обратить внимание метаквотсов на них. Главное, в погоне за светлым будущим — сохранить конструктивность  :) 

Просьба позвать Метаквотсов в ветку и вывести на главную, не плюсиков ради, а результата для.

Главная оговорка: я думаю, что главным врагом [алго] трейдинга на московской бирже является сама биржа, с ее конскими комиссиями, нестабильностью и штрафами за неэффективные транзакции :) Если не заленюсь — напишу про это отдельный пост.

Начну с не алго. Скажу сразу, руками торгую очень мало, и на UI мне почти все-равно, но с MT5 есть «общетрейдерские проблемы», которые важны не только для алго, но и для вполне себе ручных трейдеров: 
1) На сколько мне известно всего 2 брокера предлагают MT5. Это лучше чем 0, но далеко до идеала. В частности есть брокеры предлагающие интересные анлимы и плечи, но у них нет MT5 :) 

( Читать дальше )

Приятно вспомнить с чего началось мое понимание рынка. А именно со статистического взгляда на рынок. В далеком 2009 году мы с моим товарищем решили записывать те моменты рынка, которые нас интересовали в Excel для того, чтобы оценить волатильность рынка в разные промежутки времени, а также найти определенные закономерности. В последствии к нам присоединился программист, который автоматизировал весь сбор данных в Excel из MT4. В конечном итоге мы даже создали интернет-версию нашей таблицы при помощи Silverlight. Торговая система была привязана к уровням Фибоначчи. 

Данные, которые мы собирали:


Далее данные после фильтрации попадали в раздел МаниМенджмента, где каждый вход можно было оценить с точки зрения рисков и прибыли:


( Читать дальше )