Избранное трейдера ForFree

по

Как понять окончание тренда с точки зрения математики?

1. Затухание движения, импульса. Обычно можно смотреть по соотношению n бара/n-k бару, где k – некий оптимизированный коэффициент. Если на дневках, то допустим пятница к пятнице, если рост замедляется, то рынок может впасть в боковик. Опасность в том, что маркетмейкеры стали закрывать эту брешь и рынок может расти ступеньками. Восходящий тренд, далее очень узкий и короткий боковик, потом опять тренд, снова узкий боковик и опять тренд. Часто можно видеть в интрадее. Метод работает, но далеко не всегда.

2. Пересечение скользящей средней. Безумно шумный метод. Многие открываются в шорт, когда рынок пересечет сверху восходящую EMA, но обычно это сигнал к лонгу, т.к. маркетмейкеры сбивают таким образом стопы игроков в лонг на этих уровнях и набирают шортистов. Если брать EMA 26 или даже EMA 50, то вероятность профитного сигнала значительно выше, но можно упустить все движение, либо потерять прибыль. Большие задержки. Работает только на очень длительных трендах, но в последние 3 года убьет счет. Зависит от инструмента, но бывает, что из 6 касаний 5 оказываются ложными и лишь один достоверный. Так что в топку этот метод из-за высоко шумности.

( Читать дальше )

Создание торгового робота с помощью библиотеки Stock#. Часть 1. Разработка торгового алгоритма и обзор библиотеки Stock# 4.1.6

В настоящее время всё больше приобретает популярность автоматизированная торговля. Для этих целей есть довольно большой спектр инструментов. В данной статье я хочу рассмотреть библиотеку StockSharp, которая позволяет программировать торговых роботов.
Рассмотрим простую систему – входа относительно внутридневных экстремумов.
Алгоритм входа в сделку:
— вход в ЛОНГ — при пробитии и закреплении цены выше внутридневного High
— вход в ШОРТ — при пробитии и закреплении цены ниже внутридневного Low
Управление позицией:
— вход в сделку только с 11.00 до 19.00
— закрытие позиции осуществляется в конце дня, либо по стоп-лосу
Управление рисками:
— риск на сделку равен 3% от цены входа
Для наглядности рассмотрим сделку по этой системе (Рис. 1). Вначале дня (до 11,00), до момента разрешения входа в сделку формируются текущие внутридневные экстремальные значения – High и Low. Вход в сделку осуществляется при наличии следующих условий:

1) Если цена пробивает одно один из экстремумов
2) Закрытие этой свечи происходит выше(ниже) экстремума
3) Длина тела свечи как минимум в два раза больше чем тень по направлению движения свечи
Создание торгового робота с помощью библиотеки Stock#. Часть 1. Разработка торгового алгоритма и обзор библиотеки Stock# 4.1.6
Рис. 1. Пример сделки по системе

( Читать дальше )

На основе чего создаю роботов?..

Вот создаю я роботов, они че т там торгуют, чет зарабатывают. Часто спрашивают как находишь идеи и тд.. 
 
Кратко о себе, так как уверен на смарт-лабе меня никто не знает, ведь я упорно не хотел регистрироваться тут. Да  и дело не в выборе смарт лаб, жж, комон или че там еще бывает. Привык просто что на форумах 90% ненужной информации, пустой болтовни, ну и естественно много хамства и неуважения и даже мнительности. Но недавно задумался, о том что про оставшиеся 10% важной информации, просто забыл. Обратившись к данным мыслям, я все таки полистал немного статей, и сделал выводы — эти 10% стоят того. 
 
Сам я на рынке торгую не сказать что давно, но пару лет уже приторговываю и честно сказать, как к минимум российский рынок изрядно приелся, не доставляет той радости, как было еще год назад, с полетами рынка в космос и обратно на тысячи пунктов (или рублей ликвидов фортс). 
Я наверное один из немногих кто начал учиться торговать на фортсе, а не на акциях, как это необходимо было сделать. По сути правда и учителей у меня не было, дали задание изучить ТсЛаб, сделать роботов и «не делать мозг» по поводу жажды денег, грубо говоря хочешь денег — крутись. 


( Читать дальше )

4 правила или как правильно питаться трейдеру в рабочий день! Эксклюзив от Hamstera

Итак, большинство трейдеров  уделяют много внимания ТА и Ф анализам. Читают много советов и специальных книг,  ищут и читают дополнительную литературу, смотрят вебинары и видио с гуру,  а вот самую ответственную часть за трейдинг опускают.
Внимание -эта  часть — правильное питание трейдера в периоды торговли.  
Итак, если торги начинаются в 10-00.
Вы должны встать в 9-00.  Опорожнить кишечник, сделать зарядку и приступить к завтраку.
1. Завтрак должен быть не обильным, легким и каллорийным. Лучше всего  сварить две-три ложки овсяной каши и одно-два яйца в смятку. Яйца постарайтесь достать деревенские, а не инкубаторные.
   Питье:  Лучше перед завтраком выпить 150 грамм свеживыжитого сока из яблок или апельсинов. Короче, у кого какой фрукт дома есть или вам его прислали из азии.
Во время завтрака можно пить слабый кофе или цикорий, сдобренный домашним молочком.  

( Читать дальше )

От идеи до робота за один день.

    • 14 января 2013, 12:38
    • |
    • ra81
  • Еще
Данная статья написана по мотивам вебинара «TSLab: интересные возможности и программирование» прошедшего в субботу 12.01.2013. Запись вебинара.
Все необходимые материалы приложены, и вы сможете сами воспроизвести все что я показывал на вебинаре.

Подобную и более сложные стратегии используя программирование на языке C# вы сможете создавать сами после обучения на моем курсе. Подать заявку можно на сайте TSLab.
Подать заявку на участие в курсе.


От идеи до робота за один день.


Приветствую всех алготрейдеров, а так же тех, кто планирует пойти по пути системного трейдинга. В данной статье я на примере стратегии, частично раскрытой на конференции трейдеров SSH 2012, попробую показать возможности и некоторые особенности программы TSLab которых не встречал в других используемых мной платформах. Сама стратегия не претендует на грааль, но идея рабочая. Кроме того, мы будем использовать TSLab непривычным для многих способов, мы будем комбинировать программирование и графический редактор. Используем версию программы 1.2.5.


Задача наша будет состоять из нескольких этапов:
  1. Получение исторических тиковых данных, которые включают направление сделки помимо цены и объема.
  2. Написание стратегии и необходимых элементов, а так же тестирование на исторических данных. Оптимизация параметров.
  3. Подготовка стратегии к запуску в реальную работу. Упаковка в зашифрованный контейнер для размещения на паркинге скриптов


( Читать дальше )

обсуждение прошедшего вебинара StockSharp

обсуждение прошедшего вебинара StockSharp

Саша подготовит статью по вебинару на следующей неделе, в первой половине. Я подготовлю необходимые, обещанные, файлы, выложим единой статьёй.

запись вебинара
connect1.webinar.ru/play/valez/27224-kino 
 

8 вариантов выхода из зоны проторговки. Схематично. Актуально

    • 11 января 2013, 15:33
    • |
    • Ед В
  • Еще
Пока на рынке 4й день вялый боковик, делюсь своим шести летним опытом торговли. На картинках выходы вверх, соответственно зеркально-выходы вниз. Обратите внимание первый истинный выход только на рис.1
  
   
8 вариантов выхода из зоны проторговки. Схематично. Актуально


Ставим плюсики, чтобы вывести на главную.

Как «на глаз» определить лажу аналитика.

    • 10 января 2013, 11:19
    • |
    • Mikola
  • Еще
Ни для кого не секрет, что аналитики частенько «лажают» в своих прогнозах. Иногда это происходит по незнанию или ошибке, иногда намеренно. Отличить откровенную лажу от правдоподобного и честного анализа часто довольно сложно. Для этого нужен достаточно большой объем специальных знаний и/или большой опыт.
 
Есть, однако, один случай, когда лажу можно определить достаточно легко. Речь идет о прогнозах ценовых уровней, который рынок достигнет за то или иное время. Это когда мы слышим, например, в программе РБК слова «эксперта» о том, что «мы ждем индекс ММВБ на уровне 3000 до конца года». Или когда «уважаемая» компания пишет, что «акции Газпрома вполне могут достичь 250 к середине лета». Или когда комментаторы в лентах соцсетей твердят, что «завтра ММВБ будет штурмовать 1415». Вот в таких случаях есть способ легко понять кто перед нами – серьезный человек, или лох, а то и того хуже – откровенный манипулятор, целью которого является создание определенного мнения в инвестиционном сообществе.


( Читать дальше )

Источники информации

Пока я работал на РБК, у меня был ценный источник информации — моя почта. Завтра меня от почты отключат:( и я больше не буду получать массу интересных обзоров от инвест.банков.

1. может кто-то знает какие есть варианты их заполучать регулярно на почту?
2. какие подписки RSS вы используете? 

Я например подписан на:
smart-lab.ru
seekingalpha.com
cnbc.com
marketwatch.com 
www.ritholtz.com
www.zerohedge.com/
www.rbc.ru/

что еще интересного и полезного можно регулярно почитать? (блоги в ЖЖ тоже катят) 

ВСЕГДА ОДИН НА СВОЕЙ ДОРОГЕ.

    • 08 января 2013, 02:21
    • |
    • SsvSsk
  • Еще

ДРУГАЯ ДОРОГА
(Р.Фрост)
В осеннем лесу, на развилке дорог,
Стоял я, задумавшись, у поворота;
Пути было два, и мир был широк,
Однако же я раздвоиться не мог,
И надо решаться на что-то.

Я выбрал дорогу, что вправо вела
И, повернув, пропадала в чащобе.
Нехоженей, что ли, дорога была
И больше, казалось, она заросла;
А впрочем, заросшими были обе.

И обе манили, радуя глаз
Сухой желтизною листвы сыпучей.
Другую оставил я про запас,
Хотя и догадывался в тот час,
Что вряд ли вернуться мне выпадет случай.

Еще я вспомню когда-нибудь
Далекое это утро лесное:
Ведь был и другой предо мною путь,
Но я решился направо свернуть --
И это решило все остальное.

За моим монитором, на стене, висит уже пожелтевший листок со стихотворением Р. Фроста «Другая дорога». И оно меня вдохновляет, что пипец :) Могу точно сказать, что моё становление, как трейдера, началось с того момента, как мне на слух попалось это стихотворение. Мне почему очень чётко и ясно стало понятно, что всегда (!!!) есть два пути, и если хочешь куда-то прийти, то надо выбрать уже одну дорогу и идти по ней, а иногда и ползти по ней. Иначе всё, так и останешься на перепутье, а время-то идёт, и дороги заростают бурьяном и становятся всё более труднопроходимыми. И ещё мне с некоторой горечью открылась одна простая мысль: выбор и возможности есть всегда, но мой выбор- только один и только мой. Поэтому у меня возникло уважение к моему выбору. Я могу сто раз пожалеть, но лучше уж так, чем покрыться плесенью и вонять ею на перепутье, поэтому я пойду дальше, до следующего перекрёстка и там сделаю новый выбор; но я, его, факинг шит, сделаю. И как-то мне стало легче принимать свои решения: открыта позиция- жду выход, убыток- принимаю и иду дальше, учитывая ошибки. И спасибо всем, кто не боится делать выбор, за мужество и великий респект. И есть за что- мы верим в наш фондовый рынок, даже если окружающие говорят, что всё это «секта, казино и пр»; думают, что нас прокляли, сглазили и тд. А мы просто хотим пойти по другой дороге.

Это как-то Рождество на меня подействовало :)

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн