Добрый день!

Подскажите, плж, если кто знает...

Берем три опциона CALL на RIH7 со страйком 120 000 и датами экспирации 19.01.2017 (RI120000BA7), 16.02.2017 (RI120000BB7) и 16.03.2017 (RI120000BC7).
Если посмотреть стакан, то

в опционе с экспирацие 19.01.2017 (RI120000BA7) спрос и предложение есть:






в опционе с экспирацие 16.02.2017 (RI120000BB7) спрос и предложение отсутствует:




( Читать дальше )

Добрый день, Коллеги!

Данная статья является продолжением разговора, начатого здесь:

Часть 1: http://smart-lab.ru/blog/349998.php

Часть 2:  http://smart-lab.ru/blog/350673.php

Часть 3: http://smart-lab.ru/blog/351031.php

Часть 4 http://smart-lab.ru/blog/352313.php

 

В данной статье мы рассмотрим систему Управления капиталом, учитывающей максимальный риск в одной сделке (MPR).

Данная система управления капиталом предполагает знание стопа до входа в позицию. Это позволят рассчитать, каким количеством лотов система может зайти в конкретную сделку.

Например, возьмем Си

Сумма капитала, предоставленного данной системе в данный момент, = 100 000 руб.

Риск на сделку MPR=3%

Текущий стоп = 63640 руб.

Цена входа = 63330 руб. (Шорт)

Необходимо определить, сколько контрактов должна взять система, если потеря капитала не должна составлять более 3% в данной сделке?

( Читать дальше )

Наконец свершилось! После четырёх месяцев просадки мои боты, торгующие публично вот уже почти 2 года, обновили хай по эквити! И да, они работают по ТА… правда туда намешаны еще циклы, мм и рм, но это уже другая тема))

4 месяца были томительным ожиданием. В конце августа и в начале сентября дикий провал по эквити, потом более спокойное плато на плохом рынке (что не может не радовать) и завершающий рывок к концу года. Я доволен совей работой)  (сделал опечатку, но не стал её править, т.к. действительно, живу почти совой, т.к. все хорошие идеи ко мне приходят именно ночью — приходится вставать записывать) =)

Эквити основного счета, где не применяется реинвестирование ни в какой форме:


А вот подробнее разложил 2016 год. За этот период мои роботы стали еще умнее и осторожнее, отчего эквити стала лучше))



Такие вот дела.

P.S. Тимофей, ТА работает, если его приправить правильным мм и рм! ;))

«Everyone has a plan 'till they get punched in the mouth»
 
«У каждого есть план-до тех пор,
пока они не получают удар в челюсть.»

-Mike Tyson (О философии трейдинга)



Финансовые СМИ готовили инвесторов на протяжении месяца к тому, что ФРС поднимет базовую процентную ставку на 0.25%, тем не менее THE Devil was in the details/ а именно в своих комментариях и планах на 2017 Йеллен сообщила публике неутешительную новость, что их ждет 3х кратное поднятие ставки в Новом году.

Рынок молниеносно проверив All Time high 2277 S&P cash. (2276) развернулся вниз и после очень волатильных двух часов — закрылся практически на минимумах.

Ранее многие замечали. что нефть устала, Russell2000 устал и уже ушел в коррекцию с понедельника.

Гордость наша- Advanced/Decline line (breadth) после месяца фантастических результатов… стала буксовать и показывать негативные показатели например вчера до ФРС при S&P минус 5  NYSE breadth= — 600.

Все же большинство трейдеров не были готовы к такому развитию событий и ожидали или флэт рынок или поход к новым хаям… на 2283 и даже к 2300 откуда многие готовы были агрессивно шортить...

Увы....

Рассмотрим статистику ADVANCE/Decline

Для построения графика используем 10-DAY Moving Avg of ADV/Decline и 30-DAY Moving Avg of ADV/Decline. (blue)



Наиболее сильным считается рынок, когда обе линии 10-day & 30-day идут вверх в одном направлении (рис. А) — все помним мощное ралли -после лоу в Феврале.2016.

В июле на волне BREXIT Rally — 10-day Moving Avg показал рекордную вершину- сильнейший breadth/

Далее рис. В- это унылый осенний марафон.

Обе линии 10-day & 30-day снижаются в довольно волатильном неровном стиле.

Затем достигают критических минимумов перед Выборами Президента США в первых числах ноября..., и после Выборов следует сильнейший разворот и обе
линии, как в лучшие времена в тандеме показывают позитивную динамику- отражая мощь ноябрьского ралли.

Однако уже в декабре видно, что попытки 10 Д и 30-Д линий сделать перехай ноябрьских результатов вероятно провалятся...(eng. FAIL)
Это говорит о том, что рынок теряет Momentum. Its bearish.

А каков был ноябрьский спринтерский рывок! Увы....

Конечно рынок предпримет некоторые попытки роста, чтобы не испортить настроение инвесторам перед Новым Годом- но для этого нам нужно создать по крайней мере краткосрочный OVERSOLD. и линии 10 Day и 30 Day — Advance/decline должны уйти вниз.

Для этого DECLINED акций на NYSE должно быть на критический порядок больше чем ADVANCED

НИЖЕ Таблица расчетов на эту и следующую неделю. Красные цифры Decline issues помогут нам обвалить Индикатор и создать благоприятную ситуацию на рынке для роста на следующей неделе

Обратим внимание, что будет достаточно ДВУХ ОБВАЛЬНЫХ дней чтобы выйти в short term OVERSOLD и на следующей неделе -только позитивная динамика ADV/ Decline .



На следующей неделе рынок похоже сделает попытку Санта Ралли — эдак до 28 числа.  После чего каждое ралли должно быть продано- они не будут столь устойчивы. И Медведи вернутся на рынок… на некоторое время в январе, но об этом позже -будем смотреть на статистику.

В то же время, после ФРС и закрытия рынка вчера -118 Доу- финансовые гуру на CNBC по-прежднему бодры и дискутируют DOW JONES 40K

Никто не воспринял всерьез вчерашнее падение и считают его однодневкой. Кстати PUT/CALL Ratio @61%. Никакой паники- все спокойны.




Еще один интересный сценарий на сегодня- если мы справимся за 1 день (Четверг) — для этого нам нужно проверить уровни внизу, S&P@ 2243-2241,  показать негативную Breadth (advance/ decline) потом развернуться на 180 градусов....

( Читать дальше )

Хайль! Кратиш сводкэн с торговых фронтов.

1. Еда — как и предсказывал с 1.088 еда потихоньку проливается к основной цели 1.039. Почти пять фигур планирую забрать. 

2. Йена — без позы, но можно выделить зону 118 и 121 как ближайшие сопротивления сверху.

3. Рублебакс — плановый вынос с 60,5 к зоне 64,2. Предварительно может заступориться в районе 62,6-63. Держу.

4. Нефть, ой нефтюшка. Обожаю Ганна. Как и ванговал в прошлую пятницу хай 57.2-57.7 и разворот. Цели следующие — 1. 51.5-52 2. 49 3. 47 4. 42. На завтра 53 фигура ключевая и оттуда может развиться коррекция до 54.5. Однако, в целом жду ниже. Держу.

5. Ришка — шорт от 117500 полностью себя оправдывает. В качестве основной цели движения пока выделяется уровень 107500.

6. Золото. Без позы. Жду выноса в район 1050-1080 для набора лонгов.

PS — полностью перевел торговую систему на Ганна. И знаете… могучий был дядька — 5 фигур в еде, 10 в рихе, от 8 в нефти, почти 4 в баксе. Тяжко выжидать профит, ибо я нетерпеливый и руки чешуться поторговать внутри дня, но результатом весьма доволен.

Есть такой не очень известный на просторах нашей родины американский трейдер Тимати Морж (Timothy Morge), адепт графического направления в техническом анализе. Он хоть и старый «морж», но довольно крупная рыба — управлял активами больших фондов, золотовалютными резервами стран третьего мира, успешно рулил частной трейдерской компанией, и вообще перебивался как мог.



Первый раз я наткнулся на его материалы, в 2001-м году, когда он начал осваивать просторы интернета, тогда еще скромно упиравшиеся для него в границы Yahoo Groups. И надо сказать, что с тех пор я довольно долго и внимательно следил за его постами, т. к. он выкладывал свой анализ E-Mini S&P, а также некоторых бондов, расписывал план на следующий день, а когда он наступал, отмечал не только стоп-лоссы, но и ордера, в которые ему не налили ни грамма, перед прыжками к тейк-профитам. Одним словом, красота как она есть и никаких магических перекладок (хотя если честно, графики у него были просто волшебные — Advanced GET с его анти-альясингом линий тренда и полупрозрачными цветами в то время на фоне привычного русскому глазу квика и МТ выглядел феноменально).

( Читать дальше )

Аналитический обзор с Дмитрием Александровым.