Я алготрейдер и торгую на CME. Потратил безрезультатно значительное время на поиск свободных для скачивания исторических данных по фьючерсам в интернете. И недавно, сжав зубы, принял решение купить их – тиковые данные по четырем инструментам GC, ES, CL, NQ.

Для коллег, кто пользуется 5-минутками и выше, я решил выложит в свободный и бесплатный доступ 5 минутные OHLCV за всю историю:

GC — smart-lab.ru/blog/316383.php
ES — smart-lab.ru/blog/316408.php
CL — smart-lab.ru/blog/316497.php
NQ — smart-lab.ru/blog/316533.php

Upd: Здесь все оптом и в нормально сжатом архиве turbobit.net/53tle0u1k2qn.html

Тем же кто, как и я нуждается в тиковых данные у меня следующие предложение:

Я выкладываю всю историю по тиковым данным, но не бесплатно, а за небольшую часть от стоимости — за 5000р.

В чем профит для сообщества смарт-лаба?

— Кому не нужны тики: получает 5 минутки бесплатно

В этом году многие на Смартлабе пишут о своем пути к миллиону. Захотелось и мне в этом году поставить на своем счете некий эксперимент. А именно с 18 января поставил себе цель заработать в среднем ежедневно по итогам года сумму в 15-20 тысяч рублей со счета в 1 — 1,5 млн. рублей.

Торговля на Фортс (брокер Открытие), фьючерсами в основном на нефть и РТС- 90% от своего внутредневного оборота, иногда золото, лукойл, роснефть и евро -доллар — но это максимум 10% от своего дневного оборота. Вся прибыль не капитализируется, а выводиться со счета. Торговля в строго оговоренное время:

— в начале решил для себя утром с 10-11.15
— вечером с 19 — до 21.
Затем в качестве эксперимента подключил и торговлю днем с 13.00 до 15.45.

Опыт самостоятельной торговли у меня более 10 лет, а именно с января 2006 г. За это время были прибыльные и убыточные годы. К торговле раньше относился как к хобби.

В последнее время освободилось много свободного времени, поэтому решил уделить своему «хобби» более пристальное внимание, а именно поставить для себя данный эксперимент. Может ли скальпер — дейтрейдер со счета в 1 млн. рублей при ежедневной работе за год, а в этом году официально 247 рабочих дней — биржевых больше 250 (за счет торговли биржи в некоторые праздничные дни), заработать себе на хлеб с маслом, а именно хотя бы в 10 раз больше, чем среднегодовая зарплата в нашей стране.

Сегодня с начала года идет 43 торговая сессия. С учетом того, что на начало эксперимента с начала 2016 года у меня уже была просадка по счету в 155 т. рублей, то на сегодняшний момент в среднем заработано 963 т. рублей +37 т. рублей — возврат ндфл за 2015 год минус 155т. рублей(просадка с начала года ) итого 845 т. рублей или в среднем 19,66 т. рублей за 43 торговых сессии. Это сумма заработка  уже с учетом вычетов биржевых и брокерских комиссий.

В своей торговле я не использую никаких приводов, спец программ, а торгую не просто по  старинке, а вообще архаично — через webQuik. В трейдинге считаю себя обычным обывателем, который всему научился сам. Никогда ни у кого не учился, кроме однодневного семинара в 2009 г. у тов. Сухова.

Зачем я все это написал? Для того, чтобы обычные люди, приходящие на рынок, понимали, что зарабатывать здесь очень сложно, но все-таки можно. Даже имея такой «небольшой» первоначальный счет в 1 млн. рублей можно нормально зарабатывать себе на жизнь. Понятное дело, что 15-20 т. рублей — это не огромные деньги, тем более для Москвы, но с учетом средней зарплаты по нашей стране в 30 т. рублей — это очень солидная сумма.

Понятное дело, что 43 торговых сессий — это еще не показатель — предварительные итоги надо подводить хотя бы через пол года — пройдет полгода — подведу.

Были ли за это время тильтовые дни — к сожалению были — было два дня, где я потерял более 100 т.р и был один ТИЛЬТОВЫЙ день, где я умудрился потерять более 500 т. рублей, что конечно же недопустимо.

Никого, как некоторые в Ленинке не обучаю, никогда никому не советую, что надо купить или продать — у каждого должно быть свое мнение, на тусовки если и хожу так только за общением за рюмочкой моего любимого рома.

В конце, кому интересно, привожу свою таблицу, которую ежедневно заполняю с итоговыми результатами своих торгов и своими эмоциональными пояснениями:

Есть одно отличное правило у управляющих активами:

“Когда волатильность на рынке высокая, мы торгуем краткосрочные сделки внутри дня. Когда волатильность низкая, мы торгуем портфель в среднесрок.”

В итоге я вывел для себя правило: торговать внутри дня только в периоды высокой волатильности на рынке. Есть несколько способов подсчета волатильности. В основном все пользуются формулой рассчета по опционам, либо смотрят индекс волатильности по конкретному активу. Но не у всех активов есть график индекса волатильности или соответствующий рынок опционов. Поэтому я для себя вывел простой способ подсчета. Запрограммировал его в индикатор, и теперь в верхнем левом углу он мне каждое утро сообщает, есть смысл торговать сегодня или можно заняться другими делами.

В периоды низкой волатильности сделки тоже есть, и даже иногда отличные с шикарным соотношением риск — прибыль. Но на длинной дистанции все равно большое количество убыточных сделок и сделок с низким потенциалам сводит всю

Обзор World Gold Council по спросу на физическое золото за 4Q15, который затрагивает события всего года. Ниже много картинок и таблиц. Как вы видите, всего потребление осталось на уровне предыдущего года, благодаря 4-му кварталу. Просадка спроса в первом полугодии 2015 (-6%, второй квартал слабее первого) компенсировалась очень сильным вторым полугодием (в ювелирке оно стало рекордным за 11 лет). Население и банки скупали золото в условиях продолжения ослабления национальных валют. Строка Investment включает расходы населения на монеты и слитки (с целью будущей перепродажи, ювелирка теряет в цене при сдаче как лом). 

Рис. 1: «Спрос на золото в разрезе отраслей за 2015 год»


Прирост в ювелирных изделиях это показатель избытка покупательной способности населения, не только роста экономики, но и роста расходов на труд, на благосостояние населения. В целом в мире спрос упал заметно, но в отдельных регионах — еще более заметный прирост, можно даже сказать существенный.

Торговые правила