Индекс относительной силы (RSI от англ. relative strength index) — индикатор технического анализа, определяющий силутренда и вероятность его смены. Популярность RSI обусловлена простотой его интерпретации. Индикатор может рисовать фигуры технического анализа — «голова-плечи», «вершина» и другие, которые часто анализируют наравне с графиком цены

Каждый трейдер в своей жизни проходил через данный индикатор, были и сигналы, и «вроде как дивергенция», и перекупленность с перепроданностью на глазок

Но стандартно встроенная реализация RSI не позволяет сделать и малой части.

( Читать дальше )

Ссылки для скачивания:
1-я часть
2-я часть
3-я часть
4-я часть
5-я часть
6-я часть
7-я часть
8-я часть

Полный список текстов:

> list.files(«E:/syst/lib»)
[1] "_algo_ algotrading.pdf"
[2] "_algo_ IntroductionToAlgorithmicTradingStrategies.pdf"
[3] "_algo_ stan.pdf"
[4] "_bayes_ applied bayesian modelling.pdf"
[5] "_bayes_ bajesovskie seti… logiko-veroyatnostnyj podxod.djvu"
[6] "_bayes_ bayesian statistical modelling.pdf"
[7] "_bayes_ BayesNets.pdf"
[8] "_bayes_ байесовские методы маш обуч.pdf"
[9] "_bayes_ введение в методы байесовского статистического вывода.djvu"
[10] "_caus_ Application of adaptive nonlinear Granger causality.pdf"
[11] "_caus_ Causalities of the Taiwan Stock Market.pdf"
[12] "_caus_ granger causality — theory and applicts.pdf"
[13] "_caus_ grangercausality.pdf"
[14] "_caus_ sugihara-causality-science.pdf"
[15] "_caus_ Причинный анализ в статистических исследованиях.djvu"
[16] "_change_ adaptive filtering and change detection.djvu"
[17] "_change_ detection of abrupt changes.pdf"
[18] "_change_ Efficient Multivariate Analysis of Change Points.pdf"
[19] "_change_ nikiforov_i_v_posledovatelnoe_obnaruzhenie_izmeneniya_svoist.djvu"
[20] "_change_ zhiglyavskii_a_a_kraskovskii_a_e_obnaruzhenie_razladki_sluch.djvu"
[21] "_change_ адаптивный метод обнаружения нарушений закономерностей по наблюдениям.pdf"
[22] "_change_ Момент разладки Чернова.pdf"
[23] "_change_ обнаружение изменения свойств сигналов и динамических систем.djvu"
[24] "_change_ обнаружение моментов разладки случайной последовательности.pdf"
[25] "_change_ обнаружение нарушений закономерностей по наблюдениям при наличии помех.pdf"

( Читать дальше )

История: Кальмар (Calmar сокращенно от Калифорнийский коэффициент управления счетом или “California Managed Account Ratio”, который впервые появился в 1991году в журнале Фьючерсы (Futures Magazine) благодаря Терри Янгу (Terry W.Young), также иногда его называли коэффициентом просадки).

Основа расчета: Коэффициент Кальмара рассчитывается как среднегодовая доходность, рассчитанная за последние 36 месяцев, деленная на максимальную просадку за тот же период. Расчет происходит на ежемесячной основе. Коэффициент Кальмар это скорректированная на риск оценка доходности, так как он оценивает доходность на единицу риска, где под риском мы понимаем максимальную просадку. Коэффициент Кальмара — это слегка модифицированная версия коэффициента Стерлинга (среднегодовая доходность за последние 36 месяцев, деленная на максимальную просадку за тот же период). Разница между ними заключается в том, что коэффициент Кальмара считается на ежемесячной основе, а коэффициент Стерлинга по годам.

( Читать дальше )

Как открывается черный вход на ММВБ.

или Возвращаясь к написанному ранее… (Уязвимость ФОРТС)







Этап № 1 — «Скукота»

Депо в 3 сотни, чутка лосей, и вне позиций...

Грусть несусветная...



( Читать дальше )

Всем доброго дня!

Честно говоря вопросов много и понимаю, что без контекста они будут звучать странно, а посоветоваться не с кем.

Я исхожу из гипотезы, что совершив сделку с заданным временем удержании позиции (например через 5, 10, 30, 60, 120 секунд) в случайном направлении, вероятности закрыть ее в плюс или минус — 50/50. Т.е. счет будет уменьшаться на кол-во сделок * комиссия за сделку (брокер+биржа).
Чтобы торговать в плюс, необходима система торговли, которая имеет статистическое преимущество, обладая заранее известными прогностическими свойствами. Т.е. совершая сделки, следуя прогнозам модели, статистика будет не 50/50, а другая. Например 60/40 для постоянного интервала времени удержания позиции. Предположим, что существует модель, предсказания которой статистически отличаются от 50/50 на коротких промежутках времени (до нескольких минут) и она устойчива во времени. Модель на выходе дает предсказание, где будет рынок через заданный промежуток времени, выше текущей точки или ниже (направление, а не приращение). Модель может выдавать свой прогноз хоть каждый тик, т.о. не существует времени, когда торгуя по предсказаниям модели находимся вне рыка.

( Читать дальше )

От любимого брокера 

( Читать дальше )

Продолжение. Начало здесь.

Эксперименты

Но как же изменится среднее отклонение оптимизированного портфеля за пределами выборочного контроля, по сравнению с с 1/N? Ниже приведен скрипт для проведения экспериментов с различными структурами портфеля, периодами возврата, ограничениями значений и отклонениями:

( Читать дальше )

Навеяно сегодняшним постом Хомяка. Не хочется делать ему рекламу, так как для меня является неприемлемым тот стиль обращения к читателю, который он использует в своих постах, но приходится его цитировать, т.к. он проповедует в торговле метод «ни одной сделки в минус».
     Каждый, кто задается вопросом «как он это делает, черт его побери? не должен попадать в ловушку мнимой привлекательности подобной торговли, т.к. такой подход предполагает пересиживание в убыточной позиции. Вы же не думаете, что Хомяк встает в позицию, которая сразу начинает приносить бумажную прибыль и наращивает эту прибыль?
     Так что его посты я воспринимаю с юмором, и как рекламу своего псевдочудометода с тем, чтобы охмурять учить своих учеников в Ленинке. Чтобы не быть голословным обвинителем, я предложу нечто конкретное, а именно — формулу расчета эффективности торговли, которая поможет вам рассчитать эффективность сделки. Вот она:

( Читать дальше )

Нравится мне такая стратегия — волатильность позы отрицательная, гамма положительная, тета около нуля. Это конечно же календарь — август куплен, сентябрь продан (посредине). если будем двигаться вправо/влево примерно с такой же невысокой волатильностью как последний месяц —  то нарежем на дельте. Если пойдем резко влево, то волатильность в какой-то момент начнет расти, но за счет гаммы хорошо подпрыгнем, так что в худшем случае останемся при своих, но вместе с нарезкой на гамме при таком рынке вола может и упасть, так что будет двойной профит.