Блог им. fkViking

Стартегия и её тестирование

    • 21 июля 2016, 17:31
    • |
    • Viking
  • Еще

Имеем случайную стратегию, одну из тех, что находится в бою с августа 2015 года.

Торговая идея стратегии – предположение о стабильности корреляции между двумя подобранными заранее инструментами. Грубо говоря, есть один торговый инструмент и его поводырь. Мы считаем, что корреляция сейчас должна быть такой же как и n-секундами ранее.

Все параметры, подобранные и используемые до сего момента ни разу не менялись и стратегия торговали на тех параметрах которые были эмпирически подобраны в августе прошлого года.

Стратегия дала слабый плюс в абсолютном выражении, но учитывая малые вложения нарисовала нехилую годовую доходность порядка 1000% за год

Чтобы проще искать параметры корреляций, написали тестер — «VikingStrategyTester» и начали сохранять свою тиковую историю. Тиковые данные в режиме «увеличенная частота раздачи» (как оказалось, увеличенная частота раздачи и просто сохранение тиков без этой специальной настройки «это две большие разницы») сохраняли себе на сервер с начала этого года по всем ликвидным инструментам.

Сегодня обкатали тестер на своих данных. Тест решил прогонять с сохранением промежуточных (недельных) результатов, чтобы исключить случайный суперпрофитный трейд на фоне плохих средних трейдов.

И так, чтобы сильно не нагружать тестер, ограничил количество комбинаций параметров — 24 уникальными комбинациями, назвал их буквами алфавита: а; б; в; г … и т.д.

Период тестирования: 18 последовательная неделя с начала этого года.

Скинул все результаты в Excel для анализа и вот что вышло:
Стартегия и её тестирование

Первое — мои «эмпирические» настройки, которые находятся  в бою, лежат в диапазоне настроек а, б, в, г, д – как и в жизни, тесты показали редкие попадания в минусовую зону, хотя основные недели закрылись в плюс.

Второе — видно, что стратегия с настройками ж,з,и,к не имели ни одной недели с отрицательным финалом, что очень порадовало как показатель системности профита (результаты по отдельным дням еще предстоит получить, чтобы выделить гладкость прироста профита).

Третье – могло случиться так, что некоторые стратегии имея сильную волатильность P/L в итоге давали бы и больший профит и тогда, по непопаданию в минусовую зону нельзя их отфильтровывать, неплохо бы глянуть и накопительный итог.
Стартегия и её тестирование

Стратегия з оказалась «самой самой», но заметно,  что оторвалась она от остальных только на четвертой неделе и дальше держалась на неизменной дистанции не наращивая и не сокращая свое преимущество перед кучно идущими стратегиями л, к, ж, и и следовательно, считаем все пять перечисленных стратегии одинаковыми с точки зрения P/L.

Тот же P/L — вид с боку
Стартегия и её тестирование

Из выбранной оставшейся пятерки выкидываем стратегию л, как имевшую неосторожность закрыть нам одну неделю в минус и оставляем к ж з и.

P.S. Комиссиями решили пренебречь в этом разборе, т.к. оказалось, что они были на каждом прогоне почти одинаковыми и существенного влияния не оказывали на отличия одной стратегии от другой.

P.S2  Данная стратегия успела поторговать в ЛЧИ-2015 и принести пользу.

+ Видео – небольшой кусок жизни стратегии с пока еще моими «эмпирическими» настройками:
youtu.be/t621j5rvhzo 

★13
Прикольно.
А сколько уходит на комиссию?
На штрафы за частое выставление заявок не попадаете?
Александр Акулов, На штрафы не попадаем. Комиссия зависит от волатильности рынка.
avatar

Viking

Александр Акулов, в мультиконнекторе стоит флудконтроль, избыточное кол-во заявок не пускается. И второе — получается делать достаточное кол-во сделок что-бы они покрывали пустые заявки.
avatar

Viking

Вообще-то вам надо торговать все буковки. Иначе попадете в статистическую ловушку. Если конечно вы не можете объяснить почему з лучшая а л худшая
avatar

Суслик

Суслик, на самом деле торговать надо или одну страту очень долго для ровного результата или все пять одновременно и тут вы правы. «л» действительно, возможно попала в эту самую «статистическую ловушку»
avatar

Viking

Viking, я видел сотни эквити и стратегий. Десятки торговал) Знаешь чем закончилось? После всего этого я понял что руками и яйцами торгую лучше. Так что бери любую. Это не главное)
avatar

Суслик


теги блога Viking

....все тэги



2010-2020
UPDONW