текущая стратегия на РИ

Иван Тишевской, российский рынок? попробуйте optionlab, если встроит брокер it-invest. я через него не торговал, но функционал знаю. по осени будет релиз опционной части tslab, надеюсь доведем до приемлемого состояния, там будут мои наработки.

Андрей Воробьев, у меня вообще немного сложнее, а купленный или проданный -как называть неважно, позу описал

Макеев Евгений, эта поза сразу же начнет зарабатывать на таком событии, и заработает много

Макеев Евгений, вот смотрите — если посмотреть внимательно, то по закруглениям можно понять —  где сентябрь куплен а где продан., т.е. продан в центре и чуть левее и куплен сильно влево и справа. вега отрицательна, но опционная волатильность высока и имеет тенденцию к снижению. это и соблазняет. но возможен полет. если прилетит сильный лебедь, то поза быстро сместится так, что купленное слева станет близко к деньгам, проданное сместится вправо и, в соответтвии с увеличившемся наклоном улыбки (а он точно увеличится в такой ситуации) вега может даже и не вырастет у проданной части, но даже если и вырастет, то рост веги у купленной части  компенсирует негативный эффект. но голая такая поза будет в убытке, так как по профилю сентября мы уедем вниз. но, тут мы покупаем более дешевый август по всему фронту и делаем страту гамма положительной по широкому диапазону. вобщем на глаз -нет такого сценария открытия чтобы поза ушла в минус, и чем сильнее полет тем выгоднее.

Zateplanski, Не совсем понял вопрос. Я сложил две серии, естетсвенно и дельта у меня суммарная. Абсолютно все ранво как это дальта раскладывается по сериям, я же хеджирую одним базовым активом. Просто хеджирую суммарную дельтуи смотрю на суммарную гамму, тету и вегу. Но улыбки по сериям, в том числе модельные, я конечно же редактирую в известном смысле независимо.

astray, согласен, я осознано пошел на этот риск

astray, кстати, на фото два убитых оленя :-)

AceVentura,  кстати, прибыль позиции получилась ровно по этой линии текущей прибыли/убытков на цене экспирации, что конечно же не интересно, рынок давал заметно больше, но я много ошибался. тем не менее можно сказать план сделал.

Каленкович Алексей (enki), а не, сорри, не туда посмотрел. прибыль конечно побольше, в общем без учета комиссий 5500, реально наверно где-то 5100-5200 с комисом.

dmbes, отличный горбик, не надо его убирать на таком рынке

bstone, да, конечно же вега, совсем зарапортовался :-) сегодня целый день у компа, много чего было сделано, а потом надо быстро было уезжать. но и позу такую показать хотелось, думаю для многих интересно — так что не судите строго. 

SciFi, книги: Наттенберг, Макмиллан, Коннолли
сайт быстро прикинуть вариант позы 

Blade, да, можно. вот методика расчета https://www.cboe.com/micro/vix/vixwhite.pdf
еще рекомендую найти сам документ голдмансакса где подробно описывается как они считают индекс и почему он именно такой (ссылки у меня нет)

Blade, да, так как индекс волатильности фортс сделан по образу и подобию VIX, только методика упрощена и сделана хуже по моему мнению. если вы не в курсе, то именно я занимался внедрением этого расчета в БД Открытие, а потом он был трансформирован (не мной) и утвержден как официальный в БД Открытие а потом делегирован на биржу. я рекомендую воспроизвести методику VIX CBOE в точности  и использовать для своего хеджа.