Как-то однажды от корки до корки прочел суперкнигу Мандельбро(т)’а где он собственно и ввел это понятие, и уже тогда некоторые из его кривых мне показались странно знакомыми. После этого талмуда Билл Вильямс кажется немного смешным. Но это все присказка, а я обещал начать от большого к малому:

Ну так вот, пусть не было ничего и вдруг — большой взрыв, ака Большое Ценовое Колебание (вообще даже не суть что это будет, неожиданно охренительные дивиденды, или ужасающая новость)
Фишка в том, что вероятность второго подряд большого движения, но в обратном направлении крайне мала (хотя, конечно и не нулевая). Вероятность движений среднего диапазона – несколько выше, но самая большая вероятность у маленьких движений.

( Читать дальше )

Поскольку в интернете опять кто-то не прав, представляю новое разоблачение.

Речь пойдёт про пирамидинг, о котором упоминается в посте за авторстом НеГрустина по ссылке:
smart-lab.ru/blog/215969.php

В заметке утверждается, что с помощью пирамидинга «хорошем смысле этого слова» (что бы это не значило) можно без труда заработать на будерброд с маслом.
Стоит отметить, что небезызвестный SECRET его (но в немного другой форме) тоже советует:

( Читать дальше )

Приветствую,

сразу оговорюсь, сделки Бегемота со стороны мало правдоподобными считают на смартлабе так как они близки к идеальным (или я так думаю по карйней мере), и они очень похожи на некий алгоритм Зиг-Зага. Мне стало интересно, можно ли в принципе выводить все сделки в плюс, и решил это проверить.
 
Естественно я понятия не имею, по какому алгоритму он открывает сделки и закрывает их, единственное заметил, что, когда (не если, а именно когда) рынок идет против него, то он усредняет позицию улучшая среднюю. именно этот принцип я в алгоритм и впихнул. 
Я так понимаю, Бегемот еще и добирает позицию когда рынок идет в его сторону, но это уже было не интересно реализовывать.

Итак, по мотивам статей Бегемота, получил себе некий алгоритм:
открываем сделку против рынка и далее усредняем ее через каждые 2000п, открываем не двойной объем а +1контракт, точка выхода по профиту, расчитывается как ценавхода*количество контрактов открытых в этой точке + цена следующего входа * на количество итд, сумму делим на общее количество контрактов. тем самым получается что любая сделка предполагает закрытие только в +
Понимаю что Бегемот чаще в короткой позиции находится, и первоначальный вариант так и делал только в шорт, но из-за интереса и лонги добавил. 
В итоге получилось то что получилось. 



( Читать дальше )

 
Всем добрый день.
 
Давайте поговорим о трейдинге, как бы банально это не звучало. Хочу попытаться донести до тех, кто уже понимает, что вход в сделку это не самое важное в трейдинге. Кто уже понял, что копать нужно где-то в другом месте, чем роют все остальные.  
 
Итак… Из моего личного опыта, и опыта одного очень уважаемого мною человека, у которого большой опыт ручной торговли, могу практически со сто процентной уверенностью заявить. Мы все торгуем временем! Да, именно им. Не деньгами,  не фъючерсом, не акцией не чем-то еще. А именно временем. Если вы с этим не согласны, то пожалуй не стоит продолжать читать дальше, дабы не нарушать свое мировоззрение. И не вносить очередной хаос в свою голову, которого там и так хватает из-за достаточного количества подобных точек зрения в интернете и книгах.
 
Как сказал один философ – «Tempus edax rerum»,  что в переводе означает: «Всепожирающее время». Время пожирает все, и нашу прибыль и наши убытки и наше здоровье. Так если время является настолько важным критерием, то почему мы  его не учитываем? Кто-нибудь учитывает время в своей торговле как составляющую трейда? Я думаю что это делают все, только не осознанно.


( Читать дальше )

Топики про отъём денег и про неэффективности побудили написать данный текст. Не судите строго за «спасибо, Кэп!», ибо «Ничто не ново под луною» © Карамзин, а ранее Шекспир, а ранее древние греки, а ранее шумеры...
 

Кто зарабатывает и чьи деньги отнимает?

Тут на днях один Джедай запечатлел нормальный такой колокол. Мол, случайно всё у гоблинов (читай: гемблеров типа меня), что закономерно приводит к сливу по-любому.
А вот на рынке приращения цен почему-то совсем не так выглядят =/.
Для разнообразия возьмём не гоблинский тайм-фрейм (собственно, на днёвках будет похожая картина) и посмотрим колокол нормального распределения в сравнении с реальными приращениями рынка:


Джедайская сила в кружочках. Так проявляют себя некоторые базовые неэффективности, за которыми гоняются участники рынка. Рассмотрим по порядку все три выделенные закономерности.


( Читать дальше )

    Данная заметка носит методический характер и призвана напомнить (или научить :) ), что такое случайное блуждание и какова его роль в биржевой торговле. Случайное блуждание (или броуновское движение или random walk)—это процесс с независимыми приращениями, причем каждое приращение обладает нулевым средним. Пример такого процесса: берем монетку и кидаем. Если орел, то очередное приращение равно +1, если решка—очередное приращение равно -1. Кидаем много раз и суммируем нарастающим итогом. В общем, проще не придумаешь.
   Несмотря на простоту такого построения оно имеет чрезвычайно важную роль для понимания динамики цен на бирже. Взглянем на график случайного блуждания:
 
Данная картинка является вполне типичной. Как видно, тут есть многое из любимых атрибутов теханализа—уровни, фигуры, тренды, итд. Да и вообще, картинка явно похожа на реальные цены. Таким образом, случайное блуждание—это явно неплохая модель рынка.


( Читать дальше )

Недавно вдруг освоил MQL4. Просто безупречный язык. Владея программированием на уровне школы, без особых проблем написал пару роботов буквально за один день. Все предельно просто, предельно приспособлено под трейдерские задачи, логично, интуитивно понятно. Но. Metatrader 5 начинает свое шествие по планете. Четвертая версия, по идее, должна отойти на второй план и кануть в Лету.

С удивлением обнаружил, что мой недавно обретенный навык программирования на MQL4 абсолютно бесполезен в новой версии. Более того MQL5 мне показался откровенно бредовым, сложным и непонятным. Заинтересовавшись вопросом отличий этих языков наткнулся на такую таблицу: 

Полная версия этого документа доступна по адресу:
http://ruforum.mt5.com/threads/12812-konverter-programm-iz-mql4-v-mql5
(вложение «Таблица основных различий MQL4to5_0.2.zip» во втором сообщении темы)

Объясните мне пожалуйста, зачем все так трудно? Какие преимущества и достоинства вытекают из такого невообразимого усложнения языка? Какая в этом культурно-историческая ценность? Спасибо.

  

( Читать дальше )

  

( Читать дальше )