Блог им. Saro

Стратегия Бегемота в ТсЛабе

Приветствую,

сразу оговорюсь, сделки Бегемота со стороны мало правдоподобными считают на смартлабе так как они близки к идеальным (или я так думаю по карйней мере), и они очень похожи на некий алгоритм Зиг-Зага. Мне стало интересно, можно ли в принципе выводить все сделки в плюс, и решил это проверить.
 
Естественно я понятия не имею, по какому алгоритму он открывает сделки и закрывает их, единственное заметил, что, когда (не если, а именно когда) рынок идет против него, то он усредняет позицию улучшая среднюю. именно этот принцип я в алгоритм и впихнул. 
Я так понимаю, Бегемот еще и добирает позицию когда рынок идет в его сторону, но это уже было не интересно реализовывать.

Итак, по мотивам статей Бегемота, получил себе некий алгоритм:
открываем сделку против рынка и далее усредняем ее через каждые 2000п, открываем не двойной объем а +1контракт, точка выхода по профиту, расчитывается как ценавхода*количество контрактов открытых в этой точке + цена следующего входа * на количество итд, сумму делим на общее количество контрактов. тем самым получается что любая сделка предполагает закрытие только в +
Понимаю что Бегемот чаще в короткой позиции находится, и первоначальный вариант так и делал только в шорт, но из-за интереса и лонги добавил. 
В итоге получилось то что получилось. 
Стратегия Бегемота в ТсЛабе

По идее если закрыть глаза на период с сентября 2010 и по апрель 2011 года, то в целом даже симпатично)) 
Но как я и говорил, алгоритм далек от стратегии Бегемота, сделки не закрываются в минус (а Бегемот признавался что иногда бывают лоси) и поэтому очень глубокая просадка имеется в двух местах.
 
Но в остальном получается ЕМУ можно верить)) 
Чтобы правильно меня понимали цель статьи не сарказм, или критика или хвала в адрес Бегемота, нет! Суть в том, что в принципе все можно проверить опытным путем, и для тех кто очень фанатично к делу подходит, можно выявить закономерности практически у любого блогера, записать в алгоритм все, и приближенно посмотреть насколько это эффективно работает. 
Программа в этом плане бесплатна так что можно пробовать.
Вопросы направляйте всеми доступными способома, удобнее всего в фейсбуке так как это видно всем.

P.S. ссорь перед бегемотом, если ему не понравилось что в качестве примера использовал его «имя». 
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
187 | ★20
42 комментария
ты можешь улучшить…
1 брать не пункты а % тогда можно протестить си и другие бумаги
avatar
ves2010, да можно по разному крутить, просто первое в голову пришло пункты.
Выражу свое субъективное мнение.
Если бы я работал на «чужие» деньги, например в банке (или в любом другом месте где мой «главный» начальник не сильно понимает тонкости процесса). Такая эквити позволила бы получать квартальные и годовые бонусу за прибыльные периоды, а в периоды слива я бы нашел 1000 способов оправдаться. :) Ну а если моя сила убеждения не подействовала менял бы место работы. :)
avatar
Sandr601, банки не так просты как кажутся))) чаще всего они просят подписать документ в котором он берет на себя 10% риска а все остальное на плечи трейдера.
а в остальном, лучше серьезно подходить к вопросу и сделать грамотный алгоритм (ну или доработать текущий) и тогда оправдываться не придется.
Спасибо
Микаелян Саро, это какие такие банки? Это пропы для лохов какие то, нормальный корпоративный трейдер никакие риски не берет в банках или УК
avatar
quant_trader, Я только знаю прим банка Первомайского, так как были там знакомые трейдеры, а в остальных как, я не вкурсе.
Микаелян Саро, это редкость для индустрии.
avatar
Саро, читаю Вас, интересно. Пишите есчёё.
avatar
Вы даже не удосужились прочитать стратегию Кота Бегемота, подробно описанную им, а беретесь рассуждать о ней.
Бегемот никогда не усредняется. Он четко описал по какому принципу открывает позиции и закрывает частично их. А Вы даже этого не прочитали. Вы выглядите просто смешно.
Я стараюсь работать по принципу, описанную Бегемотом, но со своими наработками и не жалею.
avatar
KAISSA, 1 он лишь вдохновил на мысль, алгоритм не имеет отношения к торговле Бегемота
2 вспомните шорт на 128 в августе 2013, и его улучшение позиции по мере роста рынка.
и прочтите внимательнее текст статьи, ее цель показать что реализовать можно многое. а все остальное это мои личные эксперименты.
Микаелян Саро, да, на истории можно подобрать число лотов таким образом чтобы облизать все просадки усреднением.
avatar
quant_trader, думаю правильнее выбирать момент входа, а количество лотов можно менять когда счет резиновый.
Микаелян Саро,
Но нельзя же всякую дурь, приписывать Бегемоту.
avatar
KAISSA, каждый видит то, что хочет увидеть.)
KAISSA,
Кратенько Из слов Бегемота:
1. Анализ рынка согласно ФА и движению капитала.
2. Не использует стопы
3. Не усредняется
4. Неограниченный лимит средств
5. 90% сделок на фРТС только ШОРТ
____________________________________________

KAISSA, из сделок бегемота по фРТС прокомментируйте пожалуйста сделки и риск-менеджмент Бегемота:
1. Каким образом средняя по 136 если Бегемот шортил от 130 и 133, при цене выхода поста 136 и хае 137,5?
2. Прокомментируйте пожалуйста сделки Бегемота по его шортам от 120-122
3. А также почему постоянно редактирует свои посты по своим сделкам и целям путем пост-фактума?
4.у Вас KAISSA геограниченный лимит средств? Потому-что Бегемот писал про эдакое…

ПО моему вы KAISSA выглядите смешно в своих рассуждениях о принципах работы Бегемота))
avatar
Сейчас на РБК стало мало «звезд», а еще два года назад гуру типа Степана Геннадьевича рассказывали как надо торговать, стратегия мне просто напомнила.
avatar
Какое максимальное и среднее число открытых позиций? Поделите еквити на эти числа и онон сдуется до околодепозитной ставки.
avatar
quant_trader, а там постепенный вход 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 контрактов. то есть в рынке максимум 7 лотов. В среднем их 3 всего.
но в целом я не «цепляюсь» к эквити, это не цель статьи.
Блин. так это ж эквити Василия Олейника!!!
Тимофей Мартынов, и вообще — шикарный материал!
Предлагаю включить в «Трейдинг от А до Я».
Ибо поможет многим начинающим, желающим понять, в чем засада, и почему смертельно опасно бегемотить, хотя и жутко привлекательно.
кстати есть мысля… вместо фьючерсов взять опционы… тогда возможно все будет менее печально
avatar
ves2010, грамотный тестинг на опционе, только в 1.3 есть. хотя я не очень понимаю опционы еще…
Интересная статья и по моему истина где-то рядом) Только есть два но — если не ограничивать количество усреднений (скажем до 7-10) и не применять мани-менеджент (по моим расчетам 1 фьючерс РТС на 150 000 руб), данная стратегия будет сливать при затяжных трендах, без отката.
avatar
А Серебрянников называет это многоуровневым маркетмейкингом
avatar
Спасибо!
А можно увидеть график из «первоначальный вариант так и делал только в шорт»?

ПС: еще спасибо за то, что выкладываете видео на Ютубе. Полезные видео.
avatar
chegeware, screencast.com/t/EB3ecV3fXl
спасибо
Микаелян Саро, еще раз спасибо!

Не совсем понятно как по описанному вами алгоритму среднего арифмитического ставить тейк в плюс, если он получается в безубыток.
Наверное я чего-то недопонимаю, раз всем все понятно. Поэтому заранее извиняюсь если вопрос глупый. :)
avatar
chegeware, а к безубытку делаем просто дополнительные 100п)) мы же хотим в профит закрывать сделки.
Микаелян Саро,«там постепенный вход 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 контрактов. то есть в рынке максимум 7 лотов»

К примеру зашортил по 130, одним контрактом. На 132 зашел еще 2мя, 134 еще 3 и т.д. Но бычий тренд бывает больше 6 тысяч, а вы говорите максимум 7 контрактов.
Непонимаю.
avatar
chegeware, максимум 7 контрактов это размер усреднения имелось ввиду. Чтобы не думали читатели что реализован бесконечный вход.
Микаелян Саро, т.е. 1+2+3+4+5+6+7=28 контрактов в просадке? А потом что? Ограничение на максимум 7 входов или просто в этот раз нам повезло и все ограничилось посадкой чуть менее 14 000 пунктов?
avatar
chegeware, 28 да правильно, нет никаких ограничений. Поймите суть статьи не в стратегиии или алгоритме, а возможности все это реализовать.
а эквити грамотно показывает что если ждать каждую сделку в + то можно разориться и тд
Микаелян Саро,
Т.е. суть в том что если шортить на хайях и покупать на лоях, то манименеджмент «усреднение» не разорителен? Ну и при наличии бесконечного депозита.
Правильно понимаю?

ПС: извиняюсь за занудство.
avatar
chegeware, Наоборот, если так работать то можно разориться, если будет бесконечно расти/падать рынок, но если капитал так же бесконечен то можно и не разориться.
так что необходимо не тупо ждать профит войдя в рынок, а работать!
Микаелян Саро, хотелось бы узнать, ваше мнение: доходность на вашем скриншоте зависит в первую очередь от стратегиии или манименеджмента?

Пример 1: Стратегия с условным названием «постфактум». Входы только на разворотах, движения цены против нас нет (практически нет). Понятно что в реале она трудно реализуема, но в рамках Смартлаба — вполне.

Пример 2: Стратегия с условным названием «От балды». Входим рандомно.

Имея бесконечный капитал и смену трендов на рынке, с помощью манименеджмента «Усреднение» можно делать прибыль.
Разве не так? Вошел рандомно и уредняйся себе, пока не увидишь +100 пунктов.
avatar
chegeware, да она от рынка зависит и только. стратегии там нет никакой. просто купил и продаешь только в + и наоборот. если рынок был бы как сипи, в последний год с бесконечным ростом, то это был бы полный слив депо
красавчик!
avatar
Саро, а не подскажете, как решить мне проблему? Дело в том, что импортирование истории тслабом происходит некорректно. не понимаю, почему возникают гэпы… Есть ликакие-то рекомендации по скачиванию истории из Финама? Спасибо

график
gyazo.com/64bb6e7c990952efed241a72f5ae1dd9
тхт
gyazo.com/88b7b96aaadb33d5690315ee75975b74
avatar
Voskoboy, в последнее время котировки на финаме кривые, там первая свеча в 10.01 и все свечи на минуту сдвинуты помомоему… качество данных надо уточнять у брокера, и внутри дня могут быть провалы. по идее по закрытию дня должны их отсечь.
Саро, но у мня расхождения даже в пределах одной истории, то есть один и тот же инструмент в разных проектах отображается по разному. Сами проекты почти идиентичные… Может проблема в новой версии?

gyazo.com/b9676acb1fb9c63ac71f754e90a0aac8
gyazo.com/502e0926d846b4354ded7bf7d4d054e3
avatar
Voskoboy, гипотезы я предположил а в остальном проще через скайп посмотреть и понять причины возможные

Читайте на SMART-LAB:
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ГУП "ЖКХ РС (Я)" подтвержден ruC, ПАО «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6» подтвержден BBB+(RU))
⚪️ГУП «ЖКХ РС (Я)» Эксперт РА подтвердил кредитный рейтинг на уровне ruС и снял статус «под наблюдением», прогноз по рейтингу развивающийся....
Фото
Самый подробный разбор отчета БАЗИСа из всех, которые вы могли прочесть + что я нашел!!!
Что я сделал? ✅Просмотрел вебкаст с менеджментом ✅Изучил пресс-релиз ✅Изучил отчет за 1 квартал ✅эфир с Ириной Диденко у Максима...
Инвестиции без спешки: торгуем в выходные
Дмитрий Пучкарев Рынок часто движется импульсами, тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят...
Фото
Хэдхантер. Отчет МСФО за Q1 2026г. Всё будет непросто…но…есть надежда.
Вышли финансовые результаты по МСФО за Q1 2026г. от компании Хэдхантер: 👉Выручка — 9,49 млрд руб. (-1,5% г/г) 👉Операционные расходы —...

теги блога Микаелян Саро

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн