SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Obi-Van_Kenobi
ЛЧИ, анализ. Удивительные выводы.
- 03 декабря 2013, 14:42
- |
Как многие знают сейчас проходит замечательный конкурс под эгидой московской биржи под названием ЛЧИ. В этом конкурсе, не щадя живота, учавствуют достойнейшие и умнейшие люди фондового, срочного и валютного рынка России, всего их около 2500 человек. Из этих людей 10% это участники нашего сообщества трейдеров «Мы делаем деньги на бирже», т.е. вааще самые «сливки» рынка. Каждую неделю Кобкина Лада, информирует общественность о результатах, нашего сообщества. И что я вижу на протяжении всех 10 недель смартлабовцы не делают деньги, а наоборот.
Я не поверил своим глазам, и решил провести свой небольшой анализ результатов, по каждой неделе для всех участников от смартлаб.Не участвовал в расчетах Секрет так его торговля не носит случайный характер, а основана на конкуретных преимуществах перед другими участниками, также можно было исключить Be-happy и robot-Gnom, но лень. Получил вот такую таблицу распределения участников относительно доходности:
И такой же график плотности распределений по неделям:
Что мы видим, исходя из графиков и таблиц, что с первой недели распределение доходности участников происходит по Гауссовской модели распределения. Со временем, все что с ней происходит, это утолщение концов, что вполне естественно для непрерывного процесса. Также стоит отметить, что утолщение левого конца происходит быстрее правого и вершина плотности распределения, также медленно но верно смещается влево, т.е. со временем кол-во участников проигрывающих деньги становиться больше чем выигрывающих.
Далее можно сделать простой вывод. Финансовый результат участника смартлаба на ЛЧИ носит случайный характер, подчиняется определенному закону распределения и имеет отрицательное мат. ожидание.
Вывод для тех ничего не понял из вышенаписанного: независимо ни от чего, вы скорее всего сольете деньги, а скорость слива будет зависеть только от размера вашего лота, кол-ва сделок, и волатильности рынка. От дисциплины, знания тех анализа, фундаментала, психологии и пр. ваш результат не зависит.
P/s. Прошу извинить меня за неточные формулировкии мелкие неточности, т.к. тервер. и мат. статиску я изучал более 10 лет назад.
Я не поверил своим глазам, и решил провести свой небольшой анализ результатов, по каждой неделе для всех участников от смартлаб.Не участвовал в расчетах Секрет так его торговля не носит случайный характер, а основана на конкуретных преимуществах перед другими участниками, также можно было исключить Be-happy и robot-Gnom, но лень. Получил вот такую таблицу распределения участников относительно доходности:
И такой же график плотности распределений по неделям:
Что мы видим, исходя из графиков и таблиц, что с первой недели распределение доходности участников происходит по Гауссовской модели распределения. Со временем, все что с ней происходит, это утолщение концов, что вполне естественно для непрерывного процесса. Также стоит отметить, что утолщение левого конца происходит быстрее правого и вершина плотности распределения, также медленно но верно смещается влево, т.е. со временем кол-во участников проигрывающих деньги становиться больше чем выигрывающих.
Далее можно сделать простой вывод. Финансовый результат участника смартлаба на ЛЧИ носит случайный характер, подчиняется определенному закону распределения и имеет отрицательное мат. ожидание.
Вывод для тех ничего не понял из вышенаписанного: независимо ни от чего, вы скорее всего сольете деньги, а скорость слива будет зависеть только от размера вашего лота, кол-ва сделок, и волатильности рынка. От дисциплины, знания тех анализа, фундаментала, психологии и пр. ваш результат не зависит.
P/s. Прошу извинить меня за неточные формулировкии мелкие неточности, т.к. тервер. и мат. статиску я изучал более 10 лет назад.
теги блога Шумихин Михаил
- smar-lab
- анализ
- арбитраж
- Арсагера-ФА
- банки
- Бизнес
- валюта
- вопрос ответ
- Герчик
- Греф
- Движуха
- до свидания
- ДУ
- инвестирование
- инвестиции в будующее
- кризиз
- кризис
- ЛЧИ
- ЛЧИ 2014
- машинное обучение
- машинное обучение и анализ данных
- мотивация
- Набиуллина
- нефть
- Нище трейдинг
- опрос
- ответочка
- отдых
- Оферта
- оффтоп
- пари
- Работа
- Рейтинг РФ
- риски
- российская биржа
- Сбербанк
- Семинар
- Сибирь
- смартлаб
- сон
- спорт
- стейтмент
- стратегия
- Так победим
- Трейдинг
- Хватит ныть
Вывод верный для 95% сливающих, остальные 5% зарабатывают…… вы лишь подтвердили известное правило
Делать выводы по трем месяцам крайне не разумно, как для сливающих, так и для зарабатывающих…
Сам по себе любой временной период не имеет никакого значения: неделя, месяц, год, десятилетие – без разницы, важно количество сделок к единице времени. А вот чем больше таких количественно-временных периодов, тем более точной становится картина для конкретной торговой системы – сливает или зарабатывает.
А может кто-то угадал тренд один раз, а два раза не угадал. Так вот это за три месяца никак не определишь )) А гадальщиков на рынке пруд пруди ) Так что твоя доходность за ОДИН месяц никому не интересна, как и еще одна твоя доходность за месяц который был через полгода, от первого ))) Может она у тебя случайна, а за другие месяцы ты не показал и значит там сливал. Вот так то…
Количество сделок на рынке не имеет никакого значения. ))) Наделай большое количество убыточных сделок за длительный период или за неделю, и радуйся жизни...)))
Есть объективный показатель: прибыль-убыток, за определенный период времени. Прибыль-убыток это результат вашей торговли, совершения сделок. Совершенно неважно, как вы получаете этот показатель, совершая большое количество сделок или высиживая одной сделкой тренд или просадку. Повторюсь – для анализа важен результат, а не ваши манипулирования на рынке. Например, вы делаете 100 сделок в месяц и имеете 5% прибыли на протяжении десяти месяцев подряд, затем три месяца вы имеете подряд такой же убыток. Это говорит о прибыльности данной торговой системы на выборке из 13 периодов. Если таких периодов будет 100, то это ещё более точная картина. Точно так же можно судить о торговом подходе, когда делается одна сделка в месяц. Важно видеть соотношение прибыли-убытка на количественно-временных периодах как можно большей выборки, вне привязки к конкретному временному периоду.
Вы по русски понимаете, что Ваша прибыль никого не интересует, так как кроме вас ее никто не видит. Это вы ее только на ЛЧИ можете видеть у других. А кто вам ее покажет в реале? НИКТО! Так что вы ее суете то в тему, которая о другом.
Я же говорю о том что проанализировать деятельность участника рынка за три месяца не возможно… нужно год как минимум непрерывного анализа его деятельности, безо всяких перерывов, чтобы увидеть НЕПРЕРЫВНУЮ ЭКВИТИ. А вы уверяете что вас устроит доходность, которую вам покажут за неделю или месяц, на что вам было сказано что это ЧУШЬ и никому ваша доходность за такой короткий срок не нужна.
Если вы мне покажете свою доходнось шикарную за неделю и скажете что вы успешный, то я вас пошлю куда подальше…
Вам же сразу сказали что от ОДИНОГО ГОДА до ТРЁХ лет непрерывного анализа, а вы стали предлагат НЕДЕЛЮ Да вы вообще понимаете что вы предлагаете. На рынке в разные периоды разные подходы и разные тренды!!! Краткосрочник одно, долгосрочник другое.
Вы наверное не разу даже не тестировали алгоритм на исторических данных, поэтому и говорите сами не зная о чем.
поэтому подумайте на досуге, может поймете что вам сказали…
Ты запутался вот твои первоначальные слова, теперь ты от них отказался.когда тебе доказали что это чушь!
«неделя, месяц, год, десятилетие – без разницы, важно количество сделок к единице времени»
Если тебя устроит доходность, которую тебе покажут за неделю, то я только посмеюсь над твоим опытом...))
Сам подумай что ты написал…
«Я же говорю о том что проанализировать деятельность участника рынка за три месяца не возможно… нужно год как минимум непрерывного анализа его деятельности, безо всяких перерывов, чтобы увидеть НЕПРЕРЫВНУЮ ЭКВИТИ.»
Что тебе даст непрерывная эквити за год, если трейдер, например, открыл одну сделку по паре евро-доллар? Ну увидишь ты полное совпадение его эквити с графиком цены, и что?
«Если тебя устроит доходность, которую тебе покажут за неделю, то я только посмеюсь над твоим опытом...))
Сам подумай что ты написал…»
Думать похоже не привык ты. Если трейдер работает внутри дня, к примеру, совершая по 100-200 сделок в день, и как общий результат этих сделок будет внутридневная прибыль 0,5% и так сем раз подряд, то есть неделя, то для меня это будет более весомый аргумент прибыльной торговли, чем твой годовой Эквити от одной сделки. Если ты этого не понимаешь, то мне жаль и дальше разговаривать бесполезно.
Ну, во-первых, не надо оскорблять малоизвестных тебе людей, если их мнение не совпадает с твоим, и использовать в дискуссии дешевые приемы уничижительного отношения к оппоненту с целью формирования у читающих мнения о своем над ним превосходстве, это тебя не красит.
А во-вторых, вот тебе конкретный вопрос на конкретном примере. На днях всеми уважаемый Тимофей, наш, Мартынов выложил результаты своей торговли за этот год, даже с помесячной росписью. Вопрос, ты действительно считаешь, что при его торговом подходе тебе достаточно одного годового результата, чтобы определить прибыльный он трейдер или нет? Исходя из твоей логики он за год получил убыток около 20%, значит он и вообще всегда убыточный сливала, так что ли?.. А я хочу сказать, что при его торговом подходе, мне чтобы понять, как он торгует нужно знать три вещи: временной период на котором он для себя определяет получил он прибыль или убыток, среднее количество сделок за этот временной период, и как можно большее количество таких периодов. Неужели непонятно, что нельзя грести под одно временное лекало трейдеров с разными подходами к рынку. Чтобы понять, что из себя представляет скальпер, достаточно и результата его торговли за неделю, а для инвестора, который выискивает годовые тренды и десяти лет мало, чтобы более менее точно понять, что он профессионал, а не угадывальщик на больших тайм-фреймах.
Да пойми ж ты одну вещь, не важно на каком временном периоде ты совершаешь, например, 100 сделок по своей торговой системе, в течении недели или в течении десяти лет. Если система прибыльна она в обоих случаях будет показывать в дальнейшем стабильные положительные результаты с небольшими статистическими отклонениями, и наоборот если убыточная, то убыток будет стабильным на любом относительном временно интервале, кратном тестируемому периоду, что ж вы как бараны уперлись в эти « только от года и больше..» подумай хоть немного своей головой, а не повторяй то, что тебе вбили в неё не семинарах… Все, спорить из-за такого простого вопроса с агрессивным анонимным хамом у меня больше нет никакого желания. Адью.
То же самое, но бытовым языком. Из того, что в среднем народ сливает, вовсе не следует, что некий отдельно взятый торгующий тоже сливает.
Если не согласны, доказывайте эргодичность. Впрочем, вы уже фактически доказали, что ее нет, убрав из рассмотрения не вписывающихся в ваш вывод людей. И это не мелкая неточность--это принципиальный момент.
Я не против того, что ЛЧИ в среднем сливает. Я сам это изучал и пришел к похожим результатам: smart-lab.ru/blog/146662.php. Более того, ЛЧИ сливает не просто на комиссиях, ЛЧИ сливает и рынку. То есть ЛЧИ в среднем хуже рынка. Я лишь против безграмотного вывода, что «независимо ни от чего, вы скорее всего сольете деньги». Это неправильно.
все так!
мы играем в казино и надеяться можно только на удачу и интуицию, все та и фа не способны превратить отрицательное матожидание в положительное!
чудес не бывает!
Если это удалить, топик хороший. А так — бред.
Факт N1: участники конкурса гемблят непадедски.
Факт N2: если бы некто открыл в начале года лонг по X (выбирайте из множества инструментов, которые выросли в разы) и весь год пирамидил, этот некто заработал бы кучу денег. Что мешает так делать? Психология, дисциплина непонимание фундаментальных причин движения…
Элементарный пример-Павел Сванцев(уже упоминал про него).3 года, полет нормальный.Всего два убыточных месяца за это время.Хотя он на форексе торгует, но разница не принципиальна в этом контексте.Может все таки от человека что то да зависит? могу и еще примеров накидать.Кстати, а с чего вы взяли что смартлаб-сливки прям таки? я так по большинству коментов и постов давно уже понял что посетители данного ресурса ни чем не лучше и не хуже обычных трейдеров, не зарегистрированных, а порой даже не знающих про данные ресурс.
Давайте для примера возьмём акции INTC (Интел). Итак, фиксируем виртуальную лимитную заявку на уровень 23,20. Скорее всего исполнится в ближайшие дни. Если не исполнится, возьмём чуть выше (после того как 24,10 покажет найдём вход на ~23.80).
Причины: фундамент нравится да и техника радует.
Будем пирамидить весь 2014-й год (после пробоев локальных хаёв но только на откатах). Возможно закроем досрочно (по ситуации).
Ответ на второй вопрос… к сожалению это гемблинг, но лишь потому, что это подсчёт демоденег. =(
Кстати вопрос: на конкурсах с демосчетами, где нет психологического давления реальных потерь, распределение аналогичное?
Полагаю правых хвостов будет куда больше.
Вывод: психология решает.
Хочу, чтобы Вы правильно меня поняли. Я утверждаю, что каждый человек, который сможет стабильно удерживать себя в поле рациональных торговых решений и избавятся от эмоциональных действий повышает свои шансы на успех в рамках 5-10 лет на бирже весьма значительно. Настолько, что психология становится ключевым моментом к успеху.
Другое дело, что большинство из нас не смогут этого сделать…
На бирже можно лишь надеяться на то, что мы в своей «торговой» жизни не успеем сделать «кол-во сделок n стремящ. к бесконечности», и следовательно не достигнем «предел функции эквити равный нулю». И останемся в правой части распределения.
Спред и комиссия на бесконечном временном торговом интервале в лучшем случае приводят к нулевому результату, в худшем — к закономерному сливу.
В выигрыше остается только вся индустрия по организации торгов.
Конечно же никого исключать не надо, это и есть те самые «толстые» хвосты нормального распределения.
Или вы готовы поспорить с законом нормального распределения ради реабилитации звания «трейдер smart-lab'а»?