Взято из https://nakhusha.livejournal.com/7154.html

Продолжаем утюжить агенство Morningstar на тему получения визуальной информации о доходности различных активов в нашей любимой валюте — рубле.

Япония

Начнем с Японии. Несмотря на 27 «падающих» лет (в самом деле, не таких уж и падающих), на японских акциях все-таки можно было что-то заработать в нашей нетвердной валюте. К сравнению, доллар тогда стоил 5053 рубля, простым подсчетом 1 рубль, вложенный в наличные доллары, сейчас превратился бы в 11 рублей (с учетом деноминации). 1 рубль, вложенный в японские акции, сейчас превратился бы в 20-25 рублей. В 2 раза доходность выше!!! Если предположить, что инвестор положит купленные доллары в банк под 3% годовых на 20 лет, 1 рубль превратится в итоге в 20 рублей. Доходность одинакова.

Сам портфель смотрим здесь

( Читать дальше )

Когда я в первый раз использовал классический вертикальный объем, меня постигло — нет, не разочарование, потому что я изначально ничего от него не ждал — скорее безразличие. Я возвращался к нему много раз в рамках своей системы, и каждый раз приходил к одному и тому же выводу: хаотичный шум, и больше ничего. Для золота на Н4-D1 он и правда представляет собой весьма неопределенную картину, в которой нельзя выделить никаких закономерностей, перекликающихся со среднесрочным движением цены. Но стоило только посмотреть под другим углом...

Как оказалось, что объем рулит! Но совсем для других целей, чем я изначально предполагал. Я уже привык к такого рода «методологическим кувыркам», и вывел для себя два принципа:
1. Ни одна вещь не будет работать, если смотреть на нее не под тем углом, под которым она работает
2. Вероятно, любая (или почти любая) вещь заработает, если найти правильный угол, под которым на нее смотреть

Первой идеей было анализировать поведение цены на больших выбросах объема. В свече с большим объемом встречается множество участников рынка, это своего рода более широкая выборка, и потому ее форма может подсказать, в каком состоянии находится рынок на данный момент. Хорошее движение вверх или вниз — тут все понятно. Но и «ужатые» с обеих сторон тенями свечи с маленьким телом, и бросающие длинную тень в одну сторону, если в них много объема, могут быть спроецированы на дальнейшее движение, заключая в себе в сжатом виде его смысл. 

( Читать дальше )

Есть ведущие деньги, которые начинают движение и знают цель этого движения. И есть ведомые деньги, которые опаздывают со входом в движение и не знают цели. Вот главная причина почему ведущие деньги богатеют, а ведомые деньги разоряются.

РС. Комментарии отключил. Мнение несогласных меня не интересует. Кто согласен, поставьте плюсы. Меня не интересуют сами плюсы. Меня интересует сколько людей на сайте понимают основы работы машины по отъему денег под названием биржа.

Приветствую!

В данном посте распишу подробно свою торговую систему, без которой уровни которые я даю сильно теряют эффективность. Ссылку на данный пост я буду прикреплять в каждом своем посте с обзором дня, как дополнение к уровням и логике движения.

ТОЧКА ВХОДА

Вход всегда только от уровня. Цена уровня — это цена входа. Люфт может быть максимально 3-5 пунктов, в зависимости от ситуации, и при условии что все это помещается в размер стопа.

Предпочтительно работать от ключевых уровней или их спутников.

Классификация уровней
ключевые — это месячные, недельные, дневные и 4часовые уровни
остальные — 15мин уровни.
спутники — как правило это 15мин уровни, которые формируются сверху и снизу ключевых уровней, в связи с тем что, цена периодически пробивает этот ключевой уровень. И образуется так называемая
зона.

( Читать дальше )

Когда я зарегистрировался на этом ресурсе, некоторые уважаемые здесь авторы (а уважаемы они не только здесь, а и на других форумах), предложили мне писать топики в форме ответов на вопросы, задаваемые мне здешними форумчанами. Эта форма подачи материала наиболее комфортна оптимальна для меня, и я поспешил воспользоваться их доброжелательным советом.
В основу этого поста положен диалог между мной и Ларой Крафт. Написав ей ответ, и зайдя в блог к уважаемому Капралу, я обнаружил, что в комментариях к вот этому его топику https://smart-lab.ru/blog/424910.php «Проповедникам и Фанатам долгосрочного инвестирования. Медитация-2» обсуждается тот же самый вопрос. Пользователь MadQuant написал следующее:

«Kapral, ну потому что дивидендные стоки неэффективны с точки зрения налогов (цена падает на размер дивидендов — а потом дивы приходят на счет уже без налогов) + довод про «пассивный доход» от дивидендов просто смешен. Складывается рынок в 5 раз — мало того, что лось по портфелю 80%, так еще и так называемый «пассивный доход» в виде дивидендов падает в те же 5 раз.»

( Читать дальше )

Этот топик есть, по сути, комментарий к топику Никиты Хубларова «И почему многие так любят шортить сбер?» smart-lab.ru/blog/424837.php#comments Так-как комментарий получился довольно объёмным, решил сделать из него топик. Слабо надеюсь на то, что этот мой топик охладит некоторые горячие головы.

«Народ, я начал покупать Сбер обычку в 2007 году. Первая покупка была совершена 8 августа по 102,07 рубля. А потом были ипотечный кризис в США и агрессия Грузии по отношению к своим соседям, где России пришлось применить силу, принудив Саакашвили к миру. Вот в этих условиях наш рынок упал почти на 70% в 2008 году, а Сбер к весне 2009 года опрокинули до 16 рублей за обычку. Начав покупать обычку в 2007 году, я в октябре 2008 года купил эти акции по 20,35 за штуку. Потом в течение нескольких лет я покупал акции Сбера и дороже 20 рублей и на сегодняшний момент времени средняя по Сберу у меня 64 руб. с копейками. И в 2008 году и даже в 2007 году акции банка не были дороги с точки зрения его денежных потоков и лидирующего положения на рынке банковских услуг. Не дорог он и сейчас, в том числе и сточки зрения оценки рынком его чистых активов. Я уверенно могу сказать, что несмотря на рост котировок Сбера, он по прежнему дёшев. Но здесь ведь не смотрят на фундаментал, за исключением небольшой группы инвесторов. Так ведь? А все только и анализируют насколько выросла или упала цена от такого-то уровня. Конечно если цена выросла процентов на пятьдесят или на семьдесят от некоего значения, то находится куча людей, которая начинает говорить о перекупленности, о фигурах, свидетельствующих о развороте и прочей белиберде ТА. И не желают учитывать, что Сбер притягивает к себе деньги и физиков и юриков, выдаёт кредиты физикам и юрикам с выгодой для себя, занимая лидирующие позиции на рынке банковских услкг. Кроме того Сбер активно внедряет в свой бизнес новые технологии: искусственный интеллект и прочее, что способствует высвобождению персонала, закрытию лишних отделений по всей стране, что благоприятным образом отражается на оборачиваемости основных средств. Сбер-лидер по инновациям в своей отрасли, и неуклонно наращивает чистую прибыль. Умные деньги крупных фондов заходят в эти акции, а наши спекули, нахватавшись каких-то верхушек на подозрительных по качеству вебинаров таких же спекулей, поверили в некую ценность ТА и теперь самозабвенно шортят такую глыбу как Сбер.))) Я долгосрочный инвестор, и это принесло свои плоды, если говорить про историю со Сбером. И средняя по Сберу даёт мне сейчас дивидендную доходность на уровне или даже чуть выше доходности по ОФЗ, и прирост капитала принёс мне неплохой доход, с который пока ещё ни разу не заплатил я налог потому, что с 2007 года не было ни одной сделки на продажу. Фактически весь доход от роста в этой акции я положил себе в карман.
Но вы, друзья мои, можете продолжать шортить фундаметально недооценённую и сильную бумагу, выигрывая тактически (а многим и это не удаётся), и проигрывая стратегически.»

1. Большинство шаблонов или систем, которые имеют очевидное преимущество, основаны на одном из четырех устойчивых принципов ценового поведения:
— тренд имеет более высокую вероятность продолжения, чем разворота
— импульс предшествует цене
— окончанию тренда предшествует кульминация
— рынок чередуется между расширением диапазона и сокращением диапазона

2. Последний час часто показывает, насколько силен тренд на самом деле. «Умные» деньги показывают свою руку в последний час, продолжая выставлять цены в свою пользу. Пока рынок имеет последовательные сильные закрытия, ищите тенденцию к продолжению. Восходящий тренд, скорее всего, закончится, когда состоится утреннее ралли, за которым последует слабое закрытие.

3. Покупайте первый откат после нового максимума. Продавайте первое ралли после нового минимума.

4. Сильный рынок в середине дня, как правило, продолжается и на следующий день.

5. Максимум и минимум предыдущего дня являются двумя очень важными «опорными» точками, так как это были решающие моменты, когда покупатели или продавцы входили накануне. Посмотрите, как рынок либо тестирует и откатывается от этих точек, либо пробивает и показывает признаки продолжения.

6. Сила утра: 
— лучшие развороты для трейдинга происходят утром, а не днем
— первый часовой диапазон устанавливает рамки для оставшейся части дня
— чем больше рыночные гэпы, тем больше шансов на продолжение и тренд
— существенный процент дневного диапазона происходит в первый час, поэтому очень важно торговать агрессивно, если появились ранние признаки сильного тренда на сегодняшний день

7. В денежном мире, который является миром, созданным человеческим поведением, никто не имеет ни малейшего представления о том, что произойдет в будущем. Отметьте это слово — никто! Таким образом, успешный трейдер не основывается на том, что возможно произойдет, а реагирует на то, что уже происходит. 

День тринадцатый.

Всем Трейдерам привет!
Сегодня по просьбам будущих скальперов, подготовили пост по теме совмещения Волновой теории Р.Н. Эллиотта и скальпинга.
В общем тема имеет большое будущее, она обширна и интересна для многих спецов.
Знаете, вероятно, что самое главное в скальпинге, способность через макромодели старших таймов, чётко определять кратко/среднесрочную тенденцию, а именно очень важно проследить в какую сторону дует «ветер» рынка в краткосрок, ведь по сути нам скальперам много от рынка не надо, тем более если трейдер торгует большим портфелем!



( Читать дальше )

Наборы числовых значений любых размерностей и порядков никак не связаны с ценой, также и цена никак не связана с этими наборами, сериями и порядками чисел. Не только с ними, а и ни с какими другими числовыми комбинациями. Цены нет на графике, куда ее помещает Наблюдатель. Установить место цены не сложно — оно буквально там, где на ее основе совершается сделка.

Субъективное:
1. субъективен график, как способ представления информации. Известно много типов графиков. Все они имеют определенную идеологию, правила построений и интерпретаций. Цена не строит график, не движется в его (графика) пространстве и вообще не существует на графике. В том числе и поэтому технический анализ имеет огромные ограничения, которые перманентно становятся катастрофическими.

Тех. аналитики, говоря, что «вся информация уже находится в цене» не правы дважды:
а. в цене нет никакой информации. Она буквально пуста, как от положения планет, годовых отчетов, природных катаклизмов, воли и желания толпы, любых технических индикаторов, графических методов, математических моделей или, ха-ха-ха, «умных денег» и всего остального.

( Читать дальше )