Всегда, когда у меня начинаются сильные потери на рынке — я возвращаюсь к этим постулатам или правилам.
И определяю какой из них я нарушил, после всё опять становится на свои места.
Часто мы забываем об этом, но иногда нужно себе напоминать.




1. на рынке действуют 3 типа трендов:

Первичный — формирующийся годами

Вторичный — несколько месяцев

Малый — Несколько недель, дней или часов

2. Любоый первичный тренд состоит из трех фаз:

Фаза накопления — это период, в который зарождающимся тренде знает лишь ограниченное кол-во участников рынка (например инсайдеры). Они начинают открывать сделки, но их объёмы по отношению ко всему рынку невелики, а потому не могут выступить сильным драйвером цены. Во время фазы накопления цена меняется слабо и несущественно.

Фаза участия — это период формирования тренда, в который сделки начинают открывать уже многие участники рынка, окончательно осознав, что тренд сформировался. Массовое открытие позиций стимулирует динамику тенденции, поэтому цена на протяжении фазы участия меняется очень быстро и сильно.

( Читать дальше )

Такие заявления о ее «страшности» делаются исходя из цифры, что для ее «отбития» надо сделать аж 67% доходности. Но это чисто формальный подход и подобные заявления делаются от непонимания от какой суммы считать просадку и для каких случаев она допустима. 

Допустим Вы построили систему торговли одним фьючерсным контрактом и грамотно рассчитали ее максимальную просадку MDD в деньгах (не ту, что на эквити, а именно грамотно). Если речь о системе с 1 контрактом, то и доходность и MDD могут быть только в рублях, а проценты — это уже более «хитрый» расчет. Сколько Вам нужно «живых» денег, чтобы всегда торговать одним контрактом? А очень просто: в любой точке максимума (!) эквити у Вас должна быть сумма равная 2*ГО+MDD (коэффициент 2 потому что просадка может попасть на кризис, во время которого, как правило, ГО повышают, судя по опыту 2008-го, в 2 раза). Тогда, пока Вы не превзошли MDD (а если превзошли, то систему надо «выбрасывать на помойку»), Вы всегда сможете войти на 1 контракт. А теперь давайте  рассмотрим типичную ситуацию: ГО=20000, MDD=30000. Какая сумма у Вас должна быть в максимуме? Правильно 70000. Допустим Вы попали в просадку 20000, что вполне нормально и штатно для системы  (иначе откуда Вы получили MDD=30000?). Какова Ваша просадка к 70000? Чуть меньше 29% и это вполне штатно, так как Вы спокойно можете продолжать торговать одним контрактом и выйти из просадки в 20000, как это бывало на системе и раньше.  Возникает и обратная задача: если в точке максимума Ваш счет достиг 140000, то надо переходить на торговлю 2 контрактами, иначе Вы недополучите кучу прибыли к капиталу при дальнейшем росте эквити системы (при торговле k контрактами увеличение на 1 контракт надо производить при каждом росте счета на 70000 от предыдущего максимума).

( Читать дальше )

Посмотрев очередной выпуск Антикризис №93 Т. Мартынова, кто не смотрел рекомендую обратить внимание на щекотливый нынче вопрос:
«18:40 почему нельзя давать деньги в ДУ?» и гл. 6.7 его книги. 

Я всё не мог вспомнить откуда мне знакомы цифры про просадку и восстановление и таки вспомнил (как давно и в тоже время вчера это было) бродил я по Москве и купил книгу Дэйва Лэндри «О торговле на колебаниях» , одна из не многих оставшихся книг по тех. анализу пылящихся на моей полке.
От лирике к делу. Вытер пыль, отсканил несколько страниц.

Внимание! ВСЕМ ИНВЕСТОРАМ и УПРАВЛЯЮЩИМ БЕРУЩИМ в ДУ читать внимательно:



( Читать дальше )

У меня много друзей и, к счастью, нет ни одного связанного с фондовым рынком. Эти люди разных профессий, увлечений и они по-разному зарабатывают деньги. Большинство из них уже состоявшиеся в своей области профессионалы, многие вполне обеспечены по современным меркам. Есть и такие кто заработал свой начальный капитал на фонде, но вложил его в реальный сектор и стал там успешным, очень успешным. У нас у всех есть такие знакомые, родственники или друзья. Так вот, я часто думаю, что их труд есть труд настоящий по отношению к моему, к нашему «труду». Не хочется здесь много философствовать, но чтобы заработать свою «копеечку» они очень много трудятся и их труд реален: его можно пощупать, взвесить, рассмотреть и оценить.
Я никогда стараюсь этого не забывать чтобы не впадать в эйфорию, чтобы «не зарываться», что бы не забывать, что спекуляции на фондовом рынке это не настоящее ( прошу не возражать). И во многом именно поэтому рынки обваливаются, потому что богатство создаваемое ими эфемерно ) И это надо очень хорошо понимать. Надо понимать, что ничего не производя, не создавая нельзя быть финансово успешным (исключения не считаются) 

( Читать дальше )

Вновь, пока на рынке штиль, публикую достаточно объёмный и содержательный материал о том, как создавать свою торговую систему.

В материале я постарался затронуть самые важные аспекты и он будет полезен как начинающим, так и уже практикующим трейдерам


ТОРГОВАЯ СИСТЕМА – РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ В РУКАХ ТРЕЙДЕРА 

Создание торговой системы – это, по сути, самое важное на пути к успешному трейдингу. Даже если ваша первая ТС не будет приносить профита, начало уже будет положено. Самое сложное в этом деле собрать воедино всю имеющуюся у нас информацию о биржевых торгах и своём отношении к ним, и, проанализировав все это, сделать правильные выводы и выдать готовый продукт. 

Итак, что же такое торговая система? Торговая система – это некий свод правил, строго регламентирующих все ваши действия на бирже. Т.е. когда открывать позицию, при каких условиях, как долго держать, при каких условиях закрывать, когда не заходить в рынок, как интерпретировать ту или иную информацию, куда ставить стоп и т.д. 

( Читать дальше )

навеяно постом smart-lab.ru/blog/446367.php Изначально написал там комментарий, но букв много, + решил немного исправить и дополнить. 

    Я провел два раза по 10 тыс. небезызвестных часов в казино и примерно столько же на фин. рынке. Поэтому имею суждение об обоих. Так вот, биржа — не казино.

    Биржа гораздо жестче! Тем, что у игрока на бирже есть ощущение контроля над игрой, так как он/она имеет в арсенале «могучие» системы анализа цены, порождающие эту иллюзию.
    Только пора бы уже всем, желающим обогатиться на бирже, понять что анализировать надо не цену и ее производные, а других игроков, оценивая преобладающие  в тот или иной момент времени настроения, следя за тем, как другие игроки  приспосабливаются к изменяющимся рыночным закономерностям и возможно быстрее реагировать на эти изменения.
    Цена, а за ней и все ее производные, включая объем и открытый интерес, в конце концов, складываются в более или менее узнаваемые паттерны. Животные, включая человека,  ориентируются в пространстве и времени, основываясь на  паттернах причинно-следственных связей.

( Читать дальше )

Для начала небольшое предисловие:

Так рос китайский индекс Шанхай Композит в 2014-2015 годах (недельный график).



Так рос биткоин в 2017 году (недельный график):



( Читать дальше )

 

 

Добрый вечер уважаемые трейдеры.
Это мой последний пост на этом ресурсе, если честно здесь хватает разных постов. И от технарей и от гадальщиков и от разных гуру и т.д.
Написал в первую очередь для себя, чтобы зайти на ресурс и прочитать свою ленту. Редко в последнее время вообще здесь что-то читаю и то выборочно, тех кто здесь уже довольно давно.
В написанном будут использоваться резкие выражения и замечания, кто не понимает или против оставайтесь со своим мнением или проходите мимо! Немного жестковатый трэш, но со смыслом.
И так понеслаааасьь))).
Трейдинг — наркотик, а трейдеры это наркоманы. Это как кокаин для наркомана, так биржа для трейдера. Трейдер это «мясо» для брокера, одно мясо уйдет, в основном теряя здоровье, деньги, может семью., другое мясо придет на его смену. Ну а останутся единицы, кто поймут, что на бирже самое главное это не заработанные проценты, а сохранение капиталла без добавления на счет во времени!


( Читать дальше )

                             Раковина творит жемчужины из соринки под мантией,
                             а не на семинарах по созданию жемчуга
                             с участием других раковин. (С. Кинг)

Всем доброе утро и трям!
Во первых всех с ПРАЗДНИКОМ КРЕЩЕНИЯ! По давней традиции самые смелые сегодня обязательно ныряют в прорубь! брррр.....
Но у нас здесь своя «прорубь», в которую надо не только нырнуть, но еще и выплыть с полными карманами. :)
Итак, поехали!
Посмотрим внимательнее, что у нас на рынкетах к пятнице, и что нам интересно для «ныряния».)

ЗОЛОТО.
Ну что, сейчас мы работаем треугольник в шорт на Н1. ТП1 сделали (1326,0) и пошли в коррекцию. ТП3 — 1311. Можно нырять в шорты прям отсюда, или подождать сигнала на мелких тф для подтверждения (что я и сделаю и вам всем советую))).


( Читать дальше )

 

             Всем привет! Давно уже не писал на смарте новых тем, так как появилось ощущение, что опытным трейдерам не так уж нужны чьи-либо заметки, новичкам надо читать базовые книги, а дуракам вообще бессмысленно читать.И тем не менее, глядя на все растущий поток предсказателей рынка как с ежедневными обзорами, так и с более долгосрочными вариантами захотелось высказаться.

             На мой взгляд, предсказание поведение цены, да еще указывая временные интервалы, да еще порой указывая причины этих будущих движений – это в 99% шарлатанство, ну или шаманство, кому как ближе.                                                                                                      Цена любого актива в моменте времени подвергается влиянию множества факторов, которые толкают ее и вверх и вниз одновременно и какая совокупность факторов перевесит, мы узнаем лишь в следующий момент времени. Озвучивая одну-две видимые сильные причины, мы можем не знать о наличии не менее сильных противовесов, которые поведут цену в другом направлении. Например, есть позитивные данные о некой компании и цена на ее и подобную продукцию на мировом рынке растет, но цена акции не хочет идти вверх, а потом и снижается с 30 условных единиц до 25. Позже мы узнаем, что некий фонд покупавший все это дело несколько лет назад еще по 10 решил зафиксировать прибыль и вышел из акций.

( Читать дальше )