От спекуляций на бирже следует воздерживаться в двух случаях: если у вас нет средств и если у вас они есть.

Если вы заметили, что вы на стороне большинства, это верный признак того, что пора меняться.

Классика – то, что каждый считает нужным прочесть и никто не читает.

Юмор приводит в действие механизм мысли.

Острота – это неожиданное бракосочетание двух идей, которые до свадьбы даже не были знакомы.

Вымысел должен придерживаться правдоподобия, а правда в этом не нуждается.

Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика.

Когда читаешь Библию, больше удивляешься неосведомленности бога, чем его всеведению.

Все народы недолюбливают друг друга, но все вместе ненавидят только евреев.

Богохульство дает облегчение, какого не может дать даже молитва.

Нет большей вульгарности, чем чрезмерная утонченность.

Ложь обойдет полсвета прежде, чем правда успеет надеть ботинки.

Оскорбительная истина нисколько не выше оскорбительной лжи.

( Читать дальше )

На смартлабе не так давно была статья «Лох как заказчик «околорынка» https://smart-lab.ru/blog/539725.php   и «Лох на бирже: как он устроен» https://smart-lab.ru/blog/539955.php .  В этих статьях автор описывает случай, который с ним произошел и  делает выводы, которые мне очень близки. Александр Горчаков, в своих комментариях под первой статьёй, достаточно четко  всё объясняет про адекватных и неадекватных клиентов. Я общался с многими людьми и хочу немного расширить описание как адекватных, так и неадекватных людей. 

Оптимизм – главный враг.  

  Большинство  людей живут  в своей вселенной,  они  мечтатели, всем нужен позитив, надежда и т.д.,  без этого очень сложно существовать, то, что в массе своей это самообман и прожектерство — люди предпочитают не думать. 
  Возьмем эксперимент,  который начал американский психолог  Льюис Термен в  1921 году, а заканчивали  другие ученые из Стэнфорда  уже в наше время.   Один из самых длительных экспериментов в истории психологии.  Исследование очень интересное и во многом сенсационное, вкратце это исследование о продолжительности жизни людей в зависимости от различных факторов, кому нужно  может загуглить.  Книга «The Longevity Project» автор Ховард Фридман и Мартин Лесли.
  Меня интересует только та часть, в которой описана зависимость продолжительности жизни от уровня оптимизма человека, я несколько раз когда-то слышал мимоходом такую фразу, актуальную на просторах нашей страны, где от сумы и от тюрьмы не зарекаются, что «пессимисты в лагере выживают лучше оптимистов». Для меня это было удивительно, а как же вера в лучшее будущее и т.д. Потом  я наткнулся на этот эксперимент.  Как оказалось,  ярые оптимисты живут  меньше всех, в первую очередь за счет своей самонадеянности, веры в удачу, а также отсутствию плана, а вот дольше всех живут те, у кого есть план, подходят ко всему рационально, не полагаются на удачу, осторожны. Безудержный энтузиазм оптимистов  бесспорно является двигателем прогресса, но для них самих  это движение нечасто  даёт какие-то материальные плоды. 
  Биржа, всецело это подтверждает, человек может быть удачливым, периодически срывать куш, но рано или поздно, такой человек проиграет всё. Другой неудачлив, но осторожен и действует в соответствии с планом, такой человек, при прочих равных, рано или поздно добьётся своего, главное быть здоровым и избегать несчастных случаев)))

( Читать дальше )

К теории и анализу ошибок я подхожу с позиции определения — какие действия трейдера приводят к ошибкам. По простому, есть положительный результат, значит действия правильные, нет результата — действия ошибочны.

Основная ошибка на рынке, на мой взгляд — это психологический настрой. 
На рынке для успешной торговли обычные человеческие эмоции не подходят, то есть у человека есть основные инстинкты и чувства, которые в обычной жизни работают как надо, но на рынке это работает наоборот — не на пользу, а во вред.

( Читать дальше )

В апреле со мной произошла интересная ситуация. Неожиданно отменилась загранпоездка.  На возврате билетов и брони отеля потерял 40К. В моменте расстроился. Но в дальнейшем эта эмоциональная реакция позабавила. Изменение  торгового счета  на такую сумму может произойти за 5 минут. А при сильном движении может и за минуту. И это совершенно не доставляет дискомфорта. Воспринимается как часть работы. Почему же произошла подобная реакция при потере «в жизненной ситуации»?

Ответом на данный вопрос являетсяорганизация наших «мысленных счетов». Обычному человеку сложно воспринимать проблемы совокупно. В основном из-за непохожести и разнесении во времени подобных «жизненных опытов». Поэтому в нас зашито каждой операции присваивать отдельный мысленный счет и пытаться по каждому из них избежать потерь. В моем случает это было получение услуги (поездка). Потеря при отсутствие данной услуги расстроила.

 

Можно отметить несколько особенностей ведения подобного ментального учета:

1.  

( Читать дальше )

Трейдеры уверены что если обладать достаточным количеством данных то можно аналитически или математически расчитать будущее движение цены.




Вот несколько организаций обладающими огромными данными, историческими и в реальном времени.

Bloomberg
Обладает аналитическими данными по всему миру.
Источник доходов — продажа soft-а для анализа и торговли в финансовых рынках.
Не торгует на основе своих анализов.

Thomson Reuters
Обладает real-time новостями, структурирует новости для удобного понимания машинами.
Источник доходов — продажа цифрового контента и сервисов.
Не торгует на новостях.

CBOE
Площадка для торговли опционами, обладает всевозможными опционными данными.
Источник доходов — транзакционные издержки от торговли опционам.
Не торгует опционами.

CME
Площадка для торговли фьючерсами, обладает всевозможными фьючерсными данными.

( Читать дальше )

Собственно есть новый хороший индикатор — количество народу (не денег) которое набивается в бумажку.

вот отличный пример - 

robintrack.net/symbol/IQ

Сейчас начинаю понимать что брокеры обладают большей информацией чем весь рынок ибо реально знают куда двигается толпа.

Допустим, мне надо сравнивать рыночную капитализацию Новатэка и Газпрома.

Через поиск смартлаба набираем $GAZP, открываем страницу форума Газпрома, смотрим сколько у него акций: 23,673 млрд.
Тоже самое $NVTK: акций 3,036 млрд.
Заходим в терминал Tradingview.
Открываем график Газпрома, и домножаем цену на млрд. акций:



Потом через кнопку +Compare добавляем NVTK:



Щёлкаем по графику 2 раза, и домножаем на 3,036 млрд акций (разделитель точка а не запятая, ибо это для америкосов сервис)


Дальше надо оба графика сделать тип Линия
и объединить шкалы в одну, ткнув по шкале и выбрав Megre Scales.
немного геморно, потому что ткнув в NVTK, я ожидал, что в свойствах самого инструмента можно выбрать на какой шкале этот инструмент должен отражаться.

Кто-то скажет, что видео старье, рынок изменился и прочее бла… бла... 

Но для вновь прибывших мне кажется будет весьма полезно. 

«Свыше десяти лет, трейдинг — основной доход.
Я торгую практически каждый день, мне это нравится.»

«Почему ФОРТС? Чем рынок моложе, тем больше на нем неэффективности.
Низкие комиссионные, хорошая скорость доступа. Низкий порог входа.
Удобное время работы.»

«Почему фьючерсы? Если трейдер не контролирует риски, то он игрок.
Для спекулянта это дешевле и быстрее.»

«Торговля это не ремесло и не наука. Это бизнес. 
К трейдингу нельзя относиться как к авантюре, игре и хобби. Только как бизнес.»

«Так как это не наука, поэтому опытный трейдер не может передать знания.
Каждый треqдер должен пройти свой путь

( Читать дальше )

Тем, кто торгует интрадей, возможно, будет интересна книга

Ван К.Тарп. Брайан Джун. Внутридневной трейдинг: секреты мастерства. М. Альпина Паблишер, 2002.

Один из авторов — Ван Тарп, доктор психологии (медицинское отделение университета Оклахомы) и философии. Разрабатывает модели успеха, используя нейролингвистическое программирование как инструмент выявления общих качеств, присущих преуспевающим трейдерам. Успешный краткосрочный трейдер, коллекционер произведений искусства. Создал тест на предрасположенность к трейдингу, названный его именем. Это 176 вопросов — «инвентаризация инвестиционной психологии». Вопросы касаются 10 черт характера, влияющих на способность взвешенно мыслить в экстремальных торговых ситуациях.

 

А вот некоторые тезисы из этой книги:

 

1. На подготовку должно тратиться в день столько же времени, сколько и на саму торговлю. Я (В.Тарп) обычно уделяю трейдингу 8-10 часоов в день: 3-4 часа торгую и от 4 до 6 ч. готовлюсь.
2. Вы должны поддерживать «базовый капитал». Это та сумма, ниже которой вы никогда не должны опускаться.
3. Нет нужды предсказывать рынок, чтобы делать деньги.Главное — уметь контролировать закрытие позиций и их разумный размер.
4. Не открывайте позицию, не зная свой «стоп».
5. Я торгую на 1-мин. свечном графике. Время, которое я нахожусь в сделке — от 2 до 5 мин., т.е. от 2 до 5 единиц торговой шкалы ( если вы торгуете 5 мин.свечой — то это от 10 до 25 мин.)

( Читать дальше )