Вот уже несколько месяцев прошло с тех пор, как я решил перевести и адаптировать к российскому рынку инструкцию по программированию торговых стратегий в Wealth-Lab 6.

Сегодня хотел отчитаться о том, что дело это не только активно продвигается, но и практически подошло к своему завершению.


По-сути это единственная инструкции по Wealth-Script с детальными примерами кода, иллюстрациями и примерами на русском языке.

Кто интересуется этой темой — пользуйтесь на здоровье...

Введение:
Как выполнить код, приведенный в примерах к инструкции по программированию торговых стратегий на языке WealthScript


( Читать дальше )

Друзья, добрый день.
Тимофей молодец, сайт процветает!
Уверен, что у вас все хорошо. Как у меня дела опишу в конце года, как и обещал.
Однако, я обращаюсь к вам не за этим.  Я являюсь агентом БКС в подмосковном г. Наро-Фоминске. Уже как год я не привлекаю клиентов, так как постепенно перенимаю семейный бизнес, который требует все больше моего внимания и времени. Посоветовавшись с БКС, было принято решение продать данный бизнес.
Какие условия вы получаете:
50% со всей комиссии БКС, 20% от РЕПО клиентов + огромное кол-во услуг, предлагаемых БКС.
Рекламный бюджет от БКС.
Семинары, обучение сотрудников и вебинары за счет БКС.
У меня договор, который не подразумевает  наличие плана. Т.е. вы не обязаны привлекать ежемесячно клиентов на определенную сумму.
Но не забываем, что ваша прибыль целиком и полностью зависит от клиентов, активно торгующих и вами привлеченных.
Что вы получаете:
За 3 года я привлек 72 клиента.
Из них активно торгуют около 20.


( Читать дальше )

Господа, если у кого то есть готовая стратегия, но нет опыта написать для неё алгоритм — робота, готов предложить сотрудничество. Если кому интересно — пишите в личку.

По заявкам слушателей:) коротко напишу о наиболее популярных способах хеджирования проданных опционов:

1. Выкуп позиции
Да-да, простой выкуп, т.е. фиксация убытка. Оно, конечно, неприятно. Но учитывая тот факт, что обычно есть вторая «нога» (которая естественно сугубо положительная) + еще целый набор различных инструментов (диверсификация — наше всё!), то в целом  Ваш портфель выйдет в плюс (пусть и не такой большой, как изначально задумывалось)

2. Перенос позиции
Это тот же выкуп + продажа такого же опциона, но с еще более далеким страйком. Продажа нового опциона компенисрует затраты на выкуп (полностью или частично). Расчет на то, что не может же базовый актив расти/падать вечно!
Минус в том, что если такое «вечное» движение все же случится, проблем будет больше.
Тем не менее, очень хороший способ, особеноо если его немного модифицировать.

3. Покупка опционов.
Как указывал в комментариях, защитили 75-ый пут по WTI покупкой 78-ого пута. Теперь если даже нефть рухнет за страйк, мы даже больше заработаем по этой конструкции.

( Читать дальше )

Добрый день, уважаемые участники форума!
 
Меня зовут Алексей Булин, я управляю активами клиентов компании Option Capital. 
 
Я работаю по стратегии «непокрытые продажи опционов далеко вне денег на товары и валюты», торгую на западных биржах (преимущественно US). Об этой стратегии я и хотел бы рассказать. 
 
Причины тому две:
 
1. Западные рынки предоставляют наибольшие возможности для опционных трейдеров. Здесь и разнообразие инструментов, и ликвидность, и торговые платформы и т.д. и т.п. Плюс ко всему, защита Ваших средств с помощью системы сегрегированных счетов (в США). Итого — мы имеем наиболее развитые рынки, на которых можно реализовать практически любую опционную стратегию. 
 
2. Собственно, сама стратегия работы — продажи опционов далеко вне денег — является одной из наиболее понятных, простых и эффективных методик работы на рынках. Конечно, это мое субъективное мнение, и здесь можно с удовольствием поспорить. Зато стратегия позволяет минимизировать субъективность (дирекционность) в торговле — я не гадаю «вверх или вниз?»:) и дает еще множество преимуществ (о чем позднее).


( Читать дальше )

Добрый день!

На новом этапе возникла необходимость в написании робота,
работающего в связке с QUIK. В связи с этим, уважаемые,
могли бы вы помочь мне ответить на несколько вопросов.

1. Насколько адекватно написание робота в QUIK через QPILE?
    Действует ли до сих пор ограничение на минимальный интервал
    расчета в 1 сек.
2. Если использовать внешние библиотеки, например StockSharp,
    преодолеваются ли проблемы первого пункта? Как обстоит дело
    с импортом транзаций — лучше через текстовый файл или DLL?

    Может быть есть более адекватные способы решения задачи.
   
    Заранее благодарен.

    P.S. Робот арбитражный, то есть скорость имеет значение.
            + должен работать большим объемом и необходимо
            организовать быстрое управление позицией.
 

Для создания связки с программой QUIK в качестве отдельной задачи значится настройка Market Manager. Поиск информации об этой утилите кроме отрывочных сведений ничего конкретного не дал.

К счастью, у Wealth-lab есть специальная база знаний, в которой можно найти буквально любую информацию, правда на английском языке. Поэтому я решил перевести статью, посвященную Market Manager. Если кому-нибудь пригодится — буду рад.


( Читать дальше )

Как иллюстрация к прошлому посту про системы.

Берем трендследящую системку для фьючерсов и прогоняем на портфеле который заведомо интересен.



Не очень похоже на грааль хотя и зарабатывает, видно что шорты явно имеют другую структуру, либо это просто банальное везение.

Переносим с теми же параметрами на ФОРТС, торгуем только RI и SI, как самые ликвидные инструменты:

( Читать дальше )