SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. AGorchakov
Корифеи фортса подскажите
- 29 июня 2012, 22:06
- |
- А. Г.
Сколько контрактов можно засунуть в проскальзование в 50 пунктов в одну сторону?
А то больно красивая картинка (в пунктах на контракт) получается у системы с таким проскальзованием
Хочу начать торговать по максимуму. Пока получалось всунуть до 500 контрактов. Это предел?
А то больно красивая картинка (в пунктах на контракт) получается у системы с таким проскальзованием
Хочу начать торговать по максимуму. Пока получалось всунуть до 500 контрактов. Это предел?
теги блога А. Г.
- "пила"
- "русский Баффет"
- CNYRUB
- comon.ru
- IMOEX
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- Si
- автоследование
- акции
- алгоритмическая система
- алгоритмическая торговля
- алгоритмический трейдинг
- алготрейдинг
- банки
- Баффет
- бесплатные вебинары
- бинарные опционы
- биткоин
- брокеры
- Веселье
- волатильность
- встреча smart-lab
- Газпром
- Горчаков
- Горчаков Александр
- денежно-кредитная политика
- дивиденды
- доверительное управление
- доллар
- Доллар рубль
- ДУ
- ИК ФОРУМ
- инвестиции
- Инвестиции в акции
- Индекс ММВБ
- индекс РТС
- Индекс МБ
- индекс ММВБ
- индекс Мосбиржи
- индекс РТС
- инфляция в России
- инфоцыгане
- итоги года
- итоги месяца
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- контртренд
- Конференции смартлаба
- конференция смартлаба
- копилка
- коронавирус
- короновирус
- кризис
- криптовалюта
- ЛЧИ
- ЛЧИ 2019
- ЛЧИ 2021
- макроэкономика
- макроэкономика России
- мемуары
- Мосбиржа
- мошенники
- нерезиденты
- нефть
- Новый год
- облигации
- обучающий курс
- опрос
- опционы
- оффтоп
- политика
- РБК-ТВ
- риски
- российские акции
- Россия
- рубль
- Русский Баффет
- рынок
- рэнкинг мосбиржи
- рэнкинг управляющих ММВБ
- санкции
- Сбербанк
- сбой на бирже
- системная торговля
- системный трейдинг
- смартлаб
- ставка ЦБ
- США
- теория вероятностей
- торговые роботы
- трейдинг
- Уоррен Баффет
- усреднение
- философия трейдинга
- Финам
- Форекс
- ФРС
- фьючерс MIX
- фьючерс ртс
- ЦБ РФ
Спасибо, т. е. 700-750 контрактов
частичное исполнение (на 50%) в 5% самых «сладких» случаев — это отражено в графике. Вся проблема не выйти за эту погрешность.
Да, оставляю. Среднее время удержания позиции 2,3 дня. Вообще не торгую на вечерке и первые 10 минут. Время сделок с 10:10 до 18:45.
Это так кажется на масштабе. А так 315000 пунктов за 4.5 года при просадках 31000 пп в 2008-м и 23000 пп без учета 2008-го
AVG(Vol(Bid2)) = 17
Ну так еще и крупные лоты (по 300-500) часто стоят на этом «расстоянии» (наверное маркеты?). В экспериментах бОльшая часть из 500 одной сделкой шла.
Хорошо бы, но мне проще стоп-лимитками.
Да, при пробое уровня, сношу стакан на 50 пп в сторону пробоя.
У моих сигналов (правда, по другой системе) эмпирическая вероятность получилась больше 0,8. Правда, я не могу сказать — это я попадал или встречку кто-то пускал, так как визуально все происходит на пару секунд и не уследишь.
Уточню — это статистика мая-июня этого года.
там правда не ри, а si…
Зачем? Нет, торговать сигналами — это последнее, что я буду делать на этом рынке. Это значит, что «я устал, я ухожу». :)
Диверсификация по управляющим — это к инвесторам, а я сам управляющий. У меня и система ни одна, просто эта самая лучшая.
вы были лучше чем рынок на всех стратегиях? просто интересно.
если не ответите, ничего страшного, ведь это дело каждого говорить или нет, но всё равно спасибо заранее…
Нет, по торговавшимся стратегиям не удалось, в 10-м плюс, в 11-м минус. Итог ~0, правда без больших просадок.
Это на сумме почти в 0,5 млрд. руб… Поэтому сделки в 200-300 пп меня не устроят.
У меня лимитка уходит в рынок.
в сторону пробоя? Тогда это тоже самое, только вы ограничиваете проскальзывание но можете не получить исполнения.
много так не засунете.
в мае-июне 500 получалось, а про больше я и спрашиваю.
удивлен, что получалось — что еще тут можно сказать…
Ну в 2008-м наверное не уместить, у меня реальная статистика вообще только за май-июнь этого года. Сбер и Газпром на 20-40 млн. руб. на споте в проскальзование 0,1% спокойно укладывались еще с 2006-го и даже в сентябре-октябре 2008-го получалось.
Уточню. В 2006-2007 в это проскальзование укладывались РАО и Газпром, по Сберу у меня статистика только после дробления акций в 2007-м.
Ну я на фортсе новичек, потому и спрашиваю про ликвидность. А спот хоть и не прибавил существенно ликвидности (в том смысле, как я написал), но точно не убавил за эти годы.
Не, со стаканом трудно понять. Например, в том же Газпроме редко, когда увидишь в стакане в пределах 15 коп., сайз на 30 млн. руб, а при уходе заявки в рынок с проскальзованием в те самые 15 коп. через 2-3 секунды уже проходит весь объем.
Синяя на графике в обе стороны, лонговая — зеленая на графике, а шортовая красная. Шорт играется в «синей» на половину объема лонга.
На склеенном, причем до 27.02.2012 не мной, а Димой Горяиновым из команды вэлслабовцев Цериха. Поэтому не исключаю взятие несуществующих гэпов с свою сторону. А с 28.02.2012 — чистый out of sample на склеенных минутках с Финама. Но тут точно ничего не было — мартовскую экспирацию система прошла в ауте.
Ну я поступил проще — просто в 5% самых прибыльных сделок уменьшил объем на 50%. Наверное еще можно на объем минутки, на которой происходила сделка, посмотреть. Больше тоже ничего в голову не приходит для оценки этого параметра на прошлых данных.
Вообще то идеологии этой системы уже лет 8 и в целом зеленая линия совпадает с моей реальной торговлей на споте в эти годы.
Не, тот успех, я попытался развить вот в этом сообщении
smart-lab.ru/blog/62377.php
(если кто-то заметил, то там в ссылке был просто сбой отображения реальных %% — они увеличились в 100 раз)
А тут уже вопрос серьезный.
Ликвидность — это такая штука, которую можно выяснить только эмпирически, а у меня опыта торговли на фортсе до мая этого года не было.
А обратиться за советом к опытным людям — в этом нет ничего зазорного.
Про проскальзования на споте я всегда делюсь опытом.
Если немсекрет, какая доходность вашего управления за поледние 3 года?
Мне просто интересно, нужно ли мне столько математики или есть более легкий способ?!
120% за три года, но из них почти 115% в 2009-м. О торгуемом сайзе я написал выше.
Те, кто с 2009-го и не довводил средства — да, остальные не очень.
Как математик, я не могу ответить на Ваш вопрос непредвзято, а предвзятый ответ — это не ответ.
Ну я все-таки специалист в математической статистике и задача у трейдеров одна — статистический (!) прогноз будущих (!) приращений (!) цен. Статистика (и теория вероятностей) конечно в общем случае не дают ответ на вопрос, как построить такой прогноз, но знать, что мы строим именно этот прогноз и грамотно верифицировать построенный прогноз (как угодно построенный, хоть по «звездам», хоть по бросанию монетки) без математики не получится.
Так, как я их «готовил», — отрицательно. Но я их «готовил» только в одном варианте: по прошлым ценам пытался с помощью многослойного перцептрона сделать прогноз будущей цены. Про такое применение нейросетей могу сказать точно: «здесь рыбы нет» :). Про иные применения ничего сказать не могу, просто «не умею их готовить» :)
И, предполагаю, что приводы, позволяющие порционно нарезать по 20 коней — не лучший вариант для трендовиков-пробойщиков.
Такая нарезка прокатит тогда, когда рынок вялый, а когда будет импульс, который нам, пробойщикам, нужен, как раз будет уносить за секунды на 500 пунктов и более. А в результате будет не улучшение результата, а ухудшение. Так как привод будет отправлять свои нарезанные лимитки в догонку улетающему рынку.
"… по прошлым ценам пытался с помощью многослойного перцептрона сделать прогноз будущей цены. Про такое применение нейросетей могу сказать точно: «здесь рыбы нет» :)..."
На форуме РТСа есть ребята, которые добились вероятности прогноза порядка 0.6 — 0.7, только у них, как я понял, не тупо многослойный перцептрон, а какая-то своя хитрая архитектура сети…
Вообще, ИМХО, в качестве критерия обучения на финансовых рынках нужно брать не прогноз движения цен, а что-то синтетическое — уровень риска, профит фактор, просадки и т.д. Варды работали в этом направлении и результаты интересные, только методов обучения не раскрывают ((((
Смотря что они прогнозировали. Вероятность угадывания знака изменения завтрашней средневзвешенной цены по отношению к сегодняшней и у случайного блуждания 0,65. Только толку от этого нет. А я видел кучу нейросетевиков, которые ставили себе в заслугу такое угадывание приращения завтрашней (H+L)/2 (приращения последних цен коррелируют с приращениями средневзвешенных с корреляцией 0,95-0,99).
Вот если они знак приращения завтрашней цены закрытия по отношению к сегодняшней с вероятностью 0,65 прогнозируют — это РЕЗУЛЬТАТ.
По пятеркам российские акции не делятся. Есть две очень ликвидные — Сбер и Газпром. Там с 0,2% проскальзования в одну сторону можно по 50 млн. руб. крутить с 99%-м исполнением, а с 25 млн. и в 0,1% укладываться в 95% случаев.
Есть вторая группа — Лук, Роснефть, ВТБ, Никель и Сбер-преф. Там цифра, аналогичная 50 млн. выше — 15 млн. руб… Но чтобы уложиться в 0,1% надо ужаться до 5 млн.
И наконец третья группа (сургут, северсталь, уралкалий, русгидро) — там с 5 млн. можно в 0,2% уложиться и с 1 млн. в 0,1%.
В остальных акциях из индекса ММВБ бросание 3 млн. руб. в рынок с проскальзованием 0,2% — вероятность исполнения 50 на 50. Потом через час-другой конечно «наливают» еще в 20-30%% (в плюс к исполнившимся 50%) случаев, но, как правило, это не перед хорошим ростом или падением. В последних случаях с вероятностью 0,9, если не исполнилось сразу, то не исполнится вообще.
Ну а вне индекса дела еще хуже.
просто есть пара систем что дают схожие резалты
2 интрадейные на этом горизонте около 400 000 пунктов рисуют (правда ДД меньше — у одной около 12 000 у другой 26 000)
и одна типо вашей «держим пару дней» но там профит скоремнее — около 220000 при ДД в 19 000 кажется (не помню точно) но доходность сделки другая конечно
Ну вот я вас как бенчмарк бы использовал ;-)
Я не анализирую посделочную статистику, а подневная эквити с переоценкой на конец дня и проскальзованием 50 п в одну сторону (100п минуса на каждую закрытую сделку) на графике. Система не интрадейная — у нее, как я уже писал выше, среднее время в позиции 2,3 дня и вечерка вообще выбрасывается из данных.
Это я говорил, что если строить мои системы на индексе, а исполнять на фьючерсе. А эта система построена на данных фьючерса. Но, как я уже писал выше, я не уверен, что на тесте не собрал в свою пользу несуществующие гэпы, получающиеся при склейке разных фьючерсов, которую делал не я. По моим расчетам — это максимально могло дать около 40000 п. прибыли в приведенном результате, которых в реальности быть не могло.
Я не раскрываю коды своих систем — в открытом доступе есть только их описание без конкретных параметров.