Вопрос всем опционщикам. Создаем нейтральную позицию простой покупкой 2х колов и продажей одного фьючерса (все через дельту). Что получаем: цена интенсивно в верх — зарабатываем, цена интенсивно в низ — зарабатываем, цена на месте или слабое движение (в бок) — теряем на тетте и возможно по волатильности.
Вопрос — Что бы и в каком соотношении продать, что бы компенсировать тетта распад если цена стоит? Ну а дальше где это проданное откупить если цена рванула? 
У кого какие мысли по этому поваду?

Глянул сегодня сделки робота UT.
Имхо конечно, но оно имеет место быть.

Ничего заумного — просто котирование заявок.
Грубо: Взяли большую историю тиков, прогнали на ней стратегию «Постоянного котирования» с различными параметрами (отступ от последней сделки, время перестановки заявки и т.п.), увидели что мат ожидание плюсовое и всё!)

Конечно стратегию можно наверно улучшить, но основная идея, думаю, заключается именно в котировании.

Арбитражные стратегии 
 
 
Современный фондовый рынок не ограничивается только акциями и облигациями.
В настоящее время для работы на российском рынке доступны фьючерсы и опционы, которые в России в основном торгуются на срочном рынке РТС — ФОРТС, а также в срочной секции ММВБ.

 Фьючерсы и опционы хороши тем, что позволяют построить инвестору портфель с произвольным профилем дохода, они позволяют ограничить риски при инвестировании, а также получать доход на падении рынка и боковике.

Но применительно к стратегиям, о которых пойдет речь, нас больше интересуют образующиеся в этих инструментах ценовые дисбалансы и рыночные неэффективности, которые носят временный характер и позволяют заработать когда эти перекосы сходят на нет.
Такой заработок с отсутствием рыночного риска называется арбитражом.

Арбитражные стратегии характеризуются своей нейтральностью к направлению движения рынка. Нам не важно, вырастет индекс РТС или упадет, мы в любом случае получим доход!

( Читать дальше )

Вот и начался октябрь. По моим впечатлениям, да и судя по всему впечатлениям управляющего, сентябрь был не самый удачный месяц для торговли.
У меня открыт счет у управляющего, за которым я наблюдаю в реальном времени. Пока могу сказать лишь одно — В ЦЕЛОМ я доволен.
Наивысший результат был 20 сентября: +3% по счету (+6189 руб). Потом резкий спад. Сейчас просадка порядка 0.02%. Счету меньше месяца, открыт был 12 сентября.
Жду дальнейшего развития событий, и, конечно, прибыли: )

Продолжение этой ветки: http://smart-lab.ru/blog/71824.php

____________

Итак, продолжаем вести портфельчик. На мой взгляд, сейчас наступил момент немного пересмотреть свой портфель — управляющие обычно говорят термином — перетряхнуть портфель.

Я принял решение зафиксировать прибыль по части своих позиций:



Теперь дам некоторые пояснения — почему.

1) НК — появилась мощная база по 7$. Такие базы могут быть опасны для шортов — если там формируется длинная позиция под отчёт, может быть сильный вынос. Возможно восстановлю шорт при пробое 7$.

Итог по сделке = +11,2%

( Читать дальше )

Ищу трейдера для упрвления крупным счетом, на ММВБ/FORTS — на Ваше усмотрение. Первый месяц от 15млн, дальше в зависимости от результатов. Начинаем сотрудничать сразу же после предоставления положительного стрейтмента на рынке ММВБ/FORTS от полугода, депозит от 1млн.
Стейт и контакты жду по адресу: aeax1@yandex.ru

меня очень впечатлили твои результаты… Этот пост не пустой. Он о том, что даже сливая несколько лет при упорстве можно показать хорошие результаты. Главное упорство, желание и интерес к тому делу, которое тебе нравится! :)

S&P 500









 

( Читать дальше )

Вот они:

Если в двух словах- европарламент проголосовал за то что бы ограничивать время удержания любой заявки минимумом в 500 мс. 
Такая же уравниловка теоретически может произойти в любой другой стране, и/или бирже мира в любой момент. 

Strasbourg — Members of the European Parliament voted for requiring high freqency traders to ensure their orders are valid for at least 500 milliseconds, the legislative body said on its website.
The vote marks the start of a long process before this and other approved measures become law. The European Parliament will now work with the Council of Ministers and the European Commission — under a process known as trialogue — to agree on the final political text that will guide rule-making under MiFID II.
Kay Swinburne, a member of the parliament's monetary committee, had said on Tuesday thatshe would vote against the measure but she had predicted she would be in the minority. She said there were many opportunities for different views to be taken into account before this ever became part of the ultimate legislation.

( Читать дальше )

Добрый день.
Сперва преамбула, чтобы осле не успели взбодриться.
Моя компания пока совсем молодая, и большую часть планируемых в бизнес-модели схем я обкатываю от случая к случаю, отсекая заведомо трудоемкие и энергозатратные варианты.

Я планирую ориентироваться на предоставление услуг, позволяющих обычным людям разных профессий интегрироваться в зарабатывание денег на фондовых и финансовых рынках.

Наиболее жизнеспособной себя показала схема, при которой для инвестора расчитываются на основе его пожеланий и возможностей риски и правила, подаются сигналы, а осуществление входов-выходов и контроля за всем остальным лежит именно на хозяине денег.

Итак, предложение:
Приглашаются инвесторы с депозитами от 30 до 100 т.р. для работы в тестовом режиме по вышеуказанной схеме.
Работа ведется на рынке форекс, но так же, доступны и несколько инструментов CFD на российские и американские акции.

От меня: расчет всего, исходя из требуемых инвестором показателей и рисков, на которые он готов идти для достижения цели.

( Читать дальше )