Блог им. Dartanian

Потуги на пути к автоматизации торговли. Робот торгует РТС на часовиках.

Сразу расскажу как проходил тест. Робот не совершал реальных сделок, все проходило так:
Роботу поступает информация он анализирует и записывает сделку и цену в файлик эксель. (цену он берет из реального стакана).
Все с учетом комиссий и прочих платежей. Естественно все с учетом проскольза так как использовался для определения цены сделки реальный стакан.

Робот работал на часовом графике. в базе 1 млн рублей в результате 2 988 175 руб.

Движение РТС за отчетный периуд (с начала года по 10.07.2012
Потуги на пути к автоматизации торговли. Робот торгует РТС на часовиках.

За это время робот сумел сделать следующие:

Потуги на пути к автоматизации торговли. Робот торгует РТС на часовиках.

Теперь соответственно вопрос остается за малым выпускать его в плавание открытое или нет? 
★3
24 комментария
+1
Мне кажется статистики недостаточно для принятия решения!)
avatar
Марина
Только для покупки вроде хорошо. Плечо до 4-го?
avatar
Kulikov Pavel
Kulikov Pavel, Он и снижения собирает, если они более или менее резкие. В данном случае плечо максимальное! Знаю что много и риски ппц, но пока был тест нормально, на практике думаем использовать до 5.
avatar
Константин Б
+1
madoff_trade, волков бояться в лес не ходить.
avatar
Константин Б
а робот шортить не любит смотри в переди могут порвать
avatar
Kisa13
2 коня погоняй 2 недели — будет ясно…
avatar
edv
+1
Что мешает запустить на одном котракте или ваще на споте с парой тыс руб?
avatar
Invest-Fund
Invest-Fund, на споте тестили там получается менее интересные цифры на сбербанке с начала года 61%.
При том что на фьюче с максимальным плечом пиковая просадка -6,9%
avatar
Константин Б
Dartanian, У себя на споте тестировал, и тоже менее интересные цыфры.
avatar
F L I N T
Dartanian, двайте дам пару тыс погонять под 60% если свох для теста жалко:)
avatar
Invest-Fund
Нас споте просадка получилась зато всего -2,7% максимальная.
avatar
Константин Б
Dartanian, Но спот то без плечей такая просадка?
avatar
F L I N T
Это ты от чего просадку считал? Судя по графику робот терял с 2400 до 1700 — а это 29%, то что он в минус с начала не уходил, так это просто удачные первый сделки
avatar
Артемов Иван
Артемов Иван, Почему он уходил в минус сначала на -6,9%. Там это уже колебания когда есть прибыль. Главная задача это не не просадить собственные деньги и только вторая их прирастить) А резкое снижение это сначала стоп а потом рынок был вялый… потому и пилило. Однако на пиле не так много теряет с макс плечом.
avatar
Константин Б
+1
Dartanian, Ну я и говорю удачные первые сделки дали возможность комфортной торговли, но это не правильно считать максимальную просадку 6,9%. максимальная просадка 29%, вот ты его сейчас запустишь и можешь попасть в такую пилу и получить по факту такой минус
avatar
Артемов Иван
Артемов Иван, ты считаешь со стопом, если считать от него, т.е. саму пилу то получается что 20% на максимальное плечо во фьюче. Это на мой взгляд приемлемо, так как меньше плечо меньше просадка.
avatar
Константин Б
dimano, нет не MA все сложнее)
avatar
Константин Б
хы у тя уже счас та наком мизерном интервале тестирования один дродаун в 700000 а второй в 500000… т.е ты слил 70% счета легко и непринужденно…
avatar
ves2010
+1
ves2010, да согласен мани менеджмент надо корректировать.( Очевидный вариант снижения плеча с 12 до 5, тогда оба этих слива унесут не более 8,5% каждый.
avatar
Константин Б
ну что за пилядство, роботы уже на часовики пришли, скоро такая же вакханалия как на мелких ТФ будет, эхх уйду я от вас
avatar
NOA
NOA, Я даже больше скажу этот робот ориентирован на работу на дневках, это его модификация на часовиках.
avatar
Константин Б

полезные записи за 24 часа

★13 17 26,5% на Сибири. Свежие облигации: Томск на размещении
★4 101 А не поторопились ли они с "орешником"?
★3 15 Привет Чебурашка, который ищет друзей
★3 91 Назовите компании российского рынка акций которые:
★3 8 ФосАгро (PHOR). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
★3 9 🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾
★3 7 Встреча наших аналитиков с годовыми подписчиками в СПб, конспект + презентации
★2 23 Круглые цифры
★2 62 Как удвоить рождаемость за 9 месяцев и обеспечить будущих пенсионеров
★2 4 Десятка самых просевших компаний недели
+163 23 Круглые цифры
+101 21 В поисках инфляции в 4%
+91 7 Встреча наших аналитиков с годовыми подписчиками в СПб, конспект + презентации
+81 21 Почему люди, которые верят прогнозам гос. банков и ЦБ, долгосрочно теряют деньги. Почему заявления чиновников воспринимаю с юмором
+78 62 Когда нормально упадём?
+73 16 Самое красивое место на Земле!
+70 168 Результат прилета "Орешника" в недалеком времени позитивно отразится на нашем рынке.
+65 34 Залипон
+56 26 Экономисты РАН назвали «единственный фактор», способный побороть инфляцию...
+54 15 Привет Чебурашка, который ищет друзей

самые обсуждаемые сегодня

27к ММВБ > 2 500? Четвёртая Попыточка за Новою Метлой? Доживём до Вторника? Часть 1/2.
16к Следующим президентом США станет Илон Маск
13к Эскалация насилия - лучшее средство от импотенции
6к Если в кране нет воды, значит.....Ну понятно
5к Гараж за 100000 рублей
4к Размер зависимости инфляции от ставки.
1к Тимофей писал-что медвежий тренд закончился
1к а что нам надо..песню такую помните?
1к Тимофей и Вася - два спекуля полностью в акциях

теги блога Константин Б

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн