Меня просили выложить график эквити...

Многие могли расценить мой предыдущий пост как рекламу.
 
Увы, это не так. Хотел бы я показать вам красивую эквити, да не могу.
 
В теории оно всегда звучит красивее, чем на практике. Хотя, лично я считаю тот пост максимально приближенным к реальности, всё же стоит написать некий disclaimer.
 
Во-первых, я использую реинвестирование и некоторое подобие компрессии просадок.

Во-вторых, система систем, дающая 90% годовых, появилась у меня сравнительно недавно.
 
В-третьих, 2012 год – это просто жопа какая-то:) Системы явно работают, но нихрена не зарабатывают…
 
Ну и последнее… В примерах и расчетах принято для удобства оперировать месячной доходностью, предполагая, что годовые 90% равномерно распределяются в течение года. На деле такое редко встречается…
 
Ну и теперь непосредственно о графиках. Я мог бы нарисовать любую эквити и поддерживать любую ауру своего авторитета и крутой репутации на смарт-лабе, но не буду.
 
В апреле я выкладывал график с историческими данными систем, которые на тот момент работали на счете. Визуально это выглядело так:

Всё было хорошо, даже слишком. Потом случился май, и всё сломалось. Сейчас на счетах работают 2 системы. Их график без реинвестирования с начала года:

Поскольку я работаю с реинвестированием, а также, как и говорил, использую компрессию просадок (при превышении убытка 10% значения по модулю я тупо сокращаю объем втрое до выхода из просадки), а ещё из-за того факта, что вторая система подключилась далеко не с начала года, моя эквити выглядит так:

 
Кстати, отличная штука – эта компрессия просадок. Максимальный дроудаун составил -17,9%. А если бы компрессия не использовалась бы, я бы уже не работал трейдером (-32,98%)…
 
Да, мне всё равно доверяют деньги. Есть инвесторы, которые работают с начала июня. Там всё повеселее, ведь там нет «режима уменьшенного риска». Мой счет же ещё из минуса не вышел, поэтому работает на уменьшенных объемах. Инвесторы расстраиваются, но пока терпят:)
 
Coming soon…
 
На днях я тут разработал ещё одну систему. Это тот кирпичик, которого не хватало моей глобальной стратегии. Благодаря вот этому чуду:
 

 
 
 
…так вот, благодаря вот этому чуду, общий график стратегий с начала 2012 года без реинвестирования достиг бы отметки 60% при умеренном риске и выглядел бы вот так:
 

 
Но пока что тесты-тесты-тесты…