Избранное трейдера Schurik

по

Generalized Boosted Regression для предсказания направления движения рынка.

Добрый день. Сегодня про то как использовать этот метод для предсказания направления движения рынка на день, на основе той информации что у нас есть перед открытием торгов. 

Описание самого пакета и примеры можно посмотреть тут http://cran.r-project.org/web/packages/gbm/gbm.pdf

Я покажу каких результатов добился тестируя этот метод совершая всего 2 сделки в день, на открытии и закрытии дня.

График доходности Out-of-Sample в сравнении с индексом ММВБ:
Generalized Boosted Regression для предсказания направления движения рынка.
Generalized Boosted Regression для предсказания направления движения рынка.

( Читать дальше )

Мое выступление на конференции СмартЛаба | От идеи до торговой системы

В своем выступлении на конференции СмарЛаба я хотел рассказать о том, как и откуда приходят идеи для торговых систем. И привести пример из собственной практики. Но то ли я не так все преподнес, то ли меня не поняли, но слушатели услышали совсем другое. Поэтому решил подправить ситуацию и сделать видео со своим выступлением на конференции.


Современные железяки в алго.

Вместо введения


Представим ситуацию.

  • Написали код алгоритма. Оказался медленный.
  • Посидели, подумали, перестроили алгоритмы расчета. Ускорился. Мало.
  • Применили мета программирование в сложных расчетах. Получше.
  • Посидели, по профилировали, нашли узкие места в коде. Ускорили. Уже ничего.
  • Применили разные модели распараллеливания кода. Сервисные функции закинули в одно ядро, расчеты раскинули по ядрам. Сидим греем камень. Получше.
  • Максимум попытались убрать места, чтобы код не обращался в ОС
В общем что дальше? Дальше ищем прирост в железе. Вроде логично. Про бытовые моменты писать не буду, процессор там погнать или еще чего. Затрону специфичное оборудование.

Сетевой уровень.


Упрощенно схематично, данные с биржи можно получать примерно по такой схеме
Современные железяки в алго.


Для обычного разработчика тут достаточно много черного ящика. Мол, мое приложение получает данные, а что там и как там происходит, мне не подвластно и закрыто. По запросам западных алготрейдеров, производители пошли на встречу и разработали такое сетевое оборудование, которое такую схему превращает в следующую:

( Читать дальше )

Еще четыре картинки о случайности рынка

Это что-то типа памятки для алготрейдеров. Без комментариев.

На что-то нужно ориентироваться. Основной ориентир — случайное блуждание. Если рынок отличается от СБ, то появляется шанс долгого систематического заработка при помощи роботов. Для этого должно быть найдено устойчивое и торгуемое статистическое отличие рынка от СБ.

Возьмем фРТС с самого начала на минутках и построим подневную статистику (среднее, ср.кв.откл., корреляцию, асимметрию, эксцесс). Статистику будем делать по логарифмическим доходностям, т.е. фактически будем оценивать обычные показатели эмпирической плотности внутри дня. Потом посмотрим, есть ли память от дня ко дню в этих показателях при помощи АКФ (второй столбец графиков) и ЧАКФ (третий столбец графиков).

Наш ориентир в виде случайного блуждания (среднее по доходностям нулевое, а сигма плавает немного) имеет такой портрет:
Еще четыре картинки о случайности рынка

( Читать дальше )

Запись "Сов.секретной" лекции К. Ильинского в Москве.

Как-то этой зимой Кирилл  Ильинский прочёл «сов. секретную» лекцию слушателям алгошколы Владимира Твардовского в Финаме в Настасьинском переулке. И я не знаю почему была такая «конспирация» — то ли от того, что лекция впервые(«измена») состоялась в Москве, а не в любимом КИ Питере, то ли лектор решил «путать след» возвратившись опять к теме корреляции, то ли Кирилл Николаевич захотел сказать что-то очень важное, что не вошло...
Возможно, это была неявная консультация тем кто всё-таки решил сдать лектору теоретический риск-минимум по всему Курсу.
Рад сообщить, что, наконец, лекция опубликована на Лектории. 
www.lektorium.tv/lecture/29577


Робот, робот, ты могуч!

    • 07 февраля 2017, 19:00
    • |
    • Albus
  • Еще
Раз уж пошла такая пьянка, ещё немного рассуждений о роботах. В продолжение поста Роботы — это не только ценный мех.
smart-lab.ru/blog/378280.php

1. Все мои стратегии взяты из классической трейдерской литературы. Ни одну из них я не изобрёл сам. Беда в том, что в трейдерской литературе описано много плохих стратегий, которые сливают. Хороших стратегий мало, они лежат вперемежку с мусором. В этом вся сложность. Ещё одна сложность в том, что каждую классическую стратегию я дорабатывал под себя, потому что в стандартом виде (как в учебнике), она сливала.
2. Книги, в которых подробно описаны индикаторы технического анализа, должны стать вашими настольными. Например Роберт Колби Энциклопедия технических индикаторов рынка. Вы её уже читали? Перечитайте ;)
3. Есть известное правило: соотношение стоп-лосса к тейк профиту должно быть 1 к 3. Например, вы купили акцию по 100 рублей, поставили стоп лосс на 99, а тейк профит на 103. Я спорю с этим подходом. Вероятность того, что рынок придёт к стоп-лоссу на 99, очень велика. Вероятность того, что рынок пойдёт к тейк профиту на 103 — мала. Шансы прийти на 103 в 3 раза хуже, чем шансы прийти на 99. Теперь наоборот. Давайте представим трейдера, который купил по 100, поставил тейк профит на 101, а стоп-лосс на 97. Другие трейдеры начнут его чморить, типа ты дятел

( Читать дальше )

Опционы по взрослому (как торгуют опционами без опционов. Грааль.)

Все, кого я знаю, торгуют опционами, только этого не знают. Поэтому мы о них, об опционах, не будем. Просто я давно хотел это сделать, но что то мешало. Не было подходящего случая, какой ни будь конференции, где я, нате вам всем и все в аутеJ)). Но, начали выплывать фрагменты, по которым можно было построить догадки. Первым в этом деле был Фома Фомич http://smart-lab.ru/blog/372475.php Но то ли ты не дочитал, то ли там этого не было, то ли английский не твой родной. Короче направление было правильное. Но тут прямо из города Лондона приехал Кирилл Ильинский и в каком то Питерском подвале собрал всех всех трейдеров и все им выложил https://www.lektorium.tv/lecture/29577 Стало понятно, что я опоздал и что бы как то забить место на поляне выкладываю.

Это самая тупая стратегия, которую я знаю. Вернее, эта стратегия для самых тупых, которых я знал. Если в инвесткомпанию приходил молодой трейдер с дипломом пединститута по специальности физрук, но с рекомендацией папы, который являлся одновременно инвестором, то его сажали работать именно по этой стратегии. Думаю, ни чего не изменилось. Самый продвинутый брокер IB в USR;)), вмонтировал эту стратегию в свой терминал TWS. И в каждом приличном колледже ее преподают на уроках информатики. Возможно поэтому ее, стратегию, ни кто и не знает. Но к делу.



( Читать дальше )

Опционы. Еще раз о методах расчета HV

Возвращаюсь к вопросу о лучшем способе расчета HV, поднятом в давнем посте «Об оценке будущей волатильности».
Проверим выводы статьи на новых данных и добавим другие способы расчета волатильности.
Как и раньше, в этом забеге не участвует IV, в следующий раз напишу о ней.
Период расчетов расширен до интервала 2010-2016.
Добавлены другие подходы к подсчету волатильности, учитывающие high/low, а также построенные на часовом таймфрейме.
Все методы:
RV0 — HV без дрифта,
Exp — экспоненциальная волатильность,
HV — простая HV,
Park — Parkinson,
Arch — HV без дрифта с линейно снижающимися весами,
RS - Rogers-Satchell,
GK - Garman-Klass,
GK-YZ - Garman-Klass с расширением Yang-Zhang,
YZ — Yang-Zhang, высоко ценимый некоторыми известными трейдерами,
AV — простое среднее RV0, Exp и YZ,
RV0H — HV без дрифта на часах,
ExpH — экспоненциальная волатильность на часах.
Последние показатели рассчитываются в часах за то же количество рабочих дней, но проверяются, как и все, на днях.
Расчеты произведены для основной торговой сессии.



( Читать дальше )

Как контртренд становится трендом

Приведу лишь пару примеров из разряда средней температуры по больнице за 2015 год. Однако, эта же статистика, посчитанная по каждому месяцу 2015 года, совпадает с общей за весь год. В качестве примере рассматриваются акции Сбербанка обыкновенные. Напомню, что случилось за тот год с любимым сбером:
Как контртренд становится трендом






















Из тиковых данных делаем ренко-бары по 10 копеек (в среднем по 250 баров в день) и по 50 копеек (в среднем по 10 баров в день). Далее рассматриваем скользящие последовательности из пяти таких баров и строим две статистики:
s — сумма знаков пяти баров;
q — сумма произведений знаков четырех соседних пар в каждой пятерке.
Полученные статистики сопоставляем со СБ.

Все возможные пятерки:

[[1]]
[1] 1 1 1 1 1

[[2]]
[1] 1 1 1 1 -1

[[3]]
[1] 1 1 1 -1 1

[[4]]
[1] 1 1 1 -1 -1

[[5]]
[1] 1 1 -1 1 1

[[6]]
[1] 1 1 -1 1 -1



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн