Избранное трейдера Scalper
Портал о банковской отчетности "Куап.ру" посвящен анализу банков.
Целевой аудиторией портала являются банковские и финансовые аналитики, а также журналисты, пишущие на финансовые темы. Портал содержит:
— приведенную к удобному для пользователя виду информацию по ключевым показателям банков России и ряда стран СНГ — балансовые показатели, прибыль, обязательные нормативы, капитал, число точек продаж, региональное присутствие;
— рассчитанные основные производные показатели — доходность активов и капитала, операционная эффективность, доля просрочки и норма резервирования;
— возможность сравнения банков между собой;
— возможность сложения нескольких банков и просмотра агрегированных показателей;
— гибко настраиваемую систему ранжирования банков по различным показателям;
— аналитические материалы по российской банковской системе.
Волатильные дни продолжаются и поэтому распишу некоторые трейды вчерашнего дня.
Акцию MCP оставлял в овернайт с предыдущего дня, выход показан на графике. А так акция улетела более чем на 100% видим какие объемы зашли в районе 1.09 — 1.15$. Шорт акции 1.11$ и добавка в 1.01$ видно было что топлива уже совсем не хватает:
«Я торгую NYSE, идут ли мои ордера из терминала прямиком на бижу?»
Правильный ответ- нет.
Full HD
Планирую выкладывать в общий доступ 1 урок в неделю. Что думаете ?:))
Плюсуем ))
Оригинал поста тут
Предлагаю вашему вниманию простенький метод оценки стоимости опциона на центральном страйке исходя из текущей волатильности.
в качестве индикатора волатильности используем ATR (Average True Range), который доступен во многих торговых терминалах
По своей сути ATR показывает средний размер свечи (с учетом гэпов) за заданный период. Для расчетов желательно выбрать часовой таймфрейм и период кратный одному торговому дню (для ФОРТС 14, для FOREX 24). В результате имеем среднее значение от максимума до минимума часовой свечи. Зная это значение, и взяв на себя смелость предположить, что волатильность останется примерно такой же в интересующий нас будущий промежуток времени, мы можем посчитать ожидаемый размер «свечи» большего временного интервала:
ATR(N)= ATR(Н1)*КОРЕНЬ(N), где N количество часов в свече большего временного интервала.
Тем самым мы поучили ожидаемое значение от максимума до минимума свечи в N часов.
Скальпинг стратегии от Просто трейдера. Данная стратегия использует плотности в стакане.
Не является торговой рекомендацией. Носит исключительно ознакомительный характер.