В начале хочу написать что будет выложено на следующей недели.
Это будет видеокурс по TSLab, C# + TSLab API. TSLab — 12 часов, C# — 18 часов, TSLab API — 24 часа. Всего 6гб инфы.
Курс по платформе TSLab, программированию на C#, написанию торговых роботов на TSLab API.
В процессе обучения вы научитесь создавать свои блоки и инструменты для визуального редактора, помогающие в написании скриптов.
Примеры скринов с материала. 


( Читать дальше )

Добрый день, друзья!
Я всегда вас рад видеть)))


✅Предыдущий пост: Честно о трейдинге или ТА доллар/рубль — фьючерс Si (Грааль).


✅Появилась очередная сделка по ТС открытие длинной позиции по Газпрому.


Иностранные СМИ раздувают из мухи слона на тему Северного потока-2.
Но и Смартлаб не отстаёт от моды (Газпром нынче в «тренде», как дом-2 в 2000-х г.)

Я не любитель ФА, но если взять за основу дивиденды по акции, то становится ясно: Рост или стояние на месте, ни о каком падении серьёзном и речи быть не может).

США вводит санкции против Северного потока-2 для того, чтоб занять нишу Газпрома и поставлять свой газ, при этом понимая, что сама компания очень сильная и это не как не скажется на цене акций. А, ведь американцы, да и европейцы тоже владеют нашей компанией, также покупают акции. В пятницу на торгах в США Газпром вырос больше чем у нас в РФ и Европе. Вводят санкции, а сами покупают Газпром, это говорит лишь о слабости санкций в отношении Северного потока-2.


ADR США. Дневной график. Цена в долларах.



( Читать дальше )

Тут давеча Тимофей обзывает людей конченными, в силу принятия ими неправильных и необдуманных решений по покупке ПО то бишь роботов в простонародье, я так обмозговав решил подержать традицию Тимофея по благотворительной раздаче робота в народ. В силу данного принятого мной необдуманного решения выкладываю сей архив на народный суд.

Тело робота. 

Пароль от архива: 1236

Представляю три стратегии и алгоритма для торговли акциями на NYSE и NASDAQ.
По сути они мало чем отличаются друг от друга. 1-й вариант наиболее полноценный. Самым оптимальным вариантом думаю будет сделать самому один свой из этих трех, взяв с каждого наиболее полезное и подходящее под себя. Так же в конце топика будет список брокеров и полезных сайтов для торговли.
Здесь весь материал выкладывать не буду, его много только по первому варианту 45 страниц. Предоставлю несколько скринов с каждого варианта.
Ссылка на весь материал внизу топика.



( Читать дальше )

Поиск российских облигаций
smart-lab.ru/q/ofz/
blozhik.herokuapp.com/services/bonds
bonds.finam.ru/
navigator.raiffeisen.ru
www.dohod.ru/ik/analytics/bonds/
www.banki.ru/investment/search/
www.rusbonds.ru/compare.asp
ru.cbonds.info/

Поиск глобальных облигаций
en.boerse-frankfurt.de/bonds/bonds-finder
www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds
markets.businessinsider.com/bonds/finder
finra-markets.morningstar.com/BondCenter/Screener.jsp

Калькулятор
en.boerse-frankfurt.de/bonds/yieldcalculator 

Российские кривые доходности
smart-lab.ru/q/ofz/
ru.cbonds.info/bondmaps/
moex.com/ru/marketdata/indices/state/yieldcurve/
www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/

Мировые кривые доходности
stockcharts.com/freecharts/yieldcurve.php
ru.investing.com/rates-bonds/usa-government-bonds
www.gurufocus.com/yield_curve.php

Информация о дефолтах
https://www.moex.com/ru/listing/emidocs.aspx?type=4

Всем привет. Последние месяцы меня интересует интересный с моей точки зрения вопрос. Как психологически комфортно отказаться или не скатится в показное потребление (т.е. понты) а продолжить долгосрочные инвестиции. 
Вопрос не такой праздный как кажется на первый взгляд, может быть только для меня))
            По моей стратегии я инвестирую определённую сумму в активы ежемесячно и ежеквартально,
без этой части дохода я могу спокойно и комфортно существовать, но с течением времени я понимаю,
если бы я тратил эти деньги на жизнь, то имел бы:
— другой более престижный автомобиль (сейчас у меня бюджетный авто до 1 млн)
— жил бы в другой квартире (сейчас живу в отличной, но 1-к квартире в престижном доме)
— купил бы себе другой телефон (сейчас мой телефон новый стоит 23000 рублей)
— мог бы больше ездить по миру (сейчас у меня в плане 4 путешествия в год)
           С соблазном не так то просто справляться, особенно живя в сегодняшнем социуме. Я вижу как люди с прилично меньшим доходом живут на широкую ногу, и даже вроде счастливы)) Во всяком случае транслируют во вне такую эмоцию.

( Читать дальше )

Иногда отчаянно не хватает простейшей информации. Вот ищешь какой-то вопрос, а по всему интернету ничего нет. Заумные советы, длинные скрипты, «вон там посмотри», «ну это же и так понятно» и т.п. А вот непонятно иногда.

Давайте отдельно и четко формулировать атомарную информацию, которую можно использовать для разных нужд.

Пример реализации на кубиках TSLab (без кода) простейшего, (всегда сливающего, до добра не доводящего, и рано или поздно накажущего) но всеми очень любимого Мартингейла для ФОРТС.
Просто пример, для вопроса очередного граалеищщущего новичка «с чего начать».
Скрипт (внезапно) даже зарабатывает. Ну, если параметры подогнать, разумеется.
Выглядит следующим образом:



Для упрощения схемы (это всё же просто пример) для закрытия сделки я применил не отдельные Тейк и Стоп, а кубик «Трейлинг Стоп Абс», при этом выставил в нем Stop Loss = Trail Enable, а Trail Loss = 0, для того, чтобы (теоретически) закрывались сразу при касании тейка. Можете поменять параметры и попробовать еще и трейлить.

( Читать дальше )

Избавившись от тревоги, мы можем прийти к другому крайне нежелательному психологическому состоянию – скуке. Хотя скука переживается гораздо менее негативно, чем тревога [5], её деструктивное влияние на вашу торговлю может быть крайне значимым.

При скуке происходит так называемое блуждание ума (mind wandering) – наше сознание занимают мысли, никак не связанные с текущими задачами. При этом чаще всего эти мысли касаются каких-то проблем и сопровождаются неприятными переживаниями. Блуждание ума ведет к ошибкам в работе, связанным с недостаточной концентрацией внимания, и негативно сказывается на настроении [2, 6].

В трейдинге скука помимо повышения вероятности ошибок, вызванных недостаточной концентрацией (пропуск момента для входа, неправильное указание количества контрактов, цены выставления заявки и т.д.), опасна еще и тем, что создает благоприятные условия для возникновения иррациональных стремлений. Например, трейдер может захотеть совершить импульсивную сделку, вызванную исключительно желанием избавиться от скуки; убрать стоп-лосс, так как его сила воли уже израсходована на мучительное ожидание входа и её не хватит для фиксации убытка и т.д.

Необходимо понимать опасность скуки и выстраивать свою деятельность таким образом, чтобы минимизировать вероятность её появления. Одной из основных закономерностей, позволяющих понять, каким образом осуществлять профилактику скуки, является зависимость данного состояния от наших умений и сложности задачи.

( Читать дальше )

Лонг от 1280.61..
Длинная позиция… Золото развернулось по месяцу

Введение

В данной статье приведено тестирование свечной модели CandleMax в программе Wealth-Lab. Я уже приводил описание и тестирование этой свечной модели на исторических данных по 32 наиболее ликвидным акциям МосБиржи с 22.09.1997 (начало торгов на ММВБ) и по 29.12.2018.

Вот эта статья:

Тестирование рабочей свечной модели на исторических данных

То тестирование было выполнено в Excel и вызвало ряд дополнительных вопросов, в частности некоторые читатели хотели увидеть эквити системы, а также получить больше статистической информации.

Скорее всего, эти пожелания так и остались бы без ответа, так как систему я не продаю, а для себя все давно уже решил и оттестировал, если бы не один комментарий к той моей статье. Этот комментарий был написан блогером JC_TRADER и содержал ссылку на тестирование моей системы в программе Wealth-Lab. Вот эта ссылка: https://jc-trader.livejournal.com/1628589.html

Пройдя по этой ссылке, я был просто обескуражен. По итогам проведенного JC_TRADER тестирования, система CandleMax позорно показала отношение прибыльных сделок к убыточным как 50.92% к 49.08% при отношении стоп-лосса к тэйк-профиту как 1:1. Соответственно, не могло быть и речи о том, чтобы использовать такую убогую систему, о чем и написали читатели блога JC_TRADER.

( Читать дальше )