Хотел бы сказать, что это больше философские, стратегические принципы, а не конкретные торговые правила моей системы. Я не идиот, чтобы их публиковать)).

Сначала будут даны принципы, потом — объяснения.


1) Фундаментальный анализ — с точки зрения взаимосвязей в макроэкономике — НЕ РАБОТАЕТ.

2)Следование за крупным игроком и «умными деньгами» — полная чушь.

3)Объемы не работают. Это один из самых переоцененных трейдерских индикаторов.

4) Графики путают. Числа работают гораздо эффективнее.

5)Никакого Кукла не существует. За рынком стоят законы движения и психологии.

6)Ловля дна — первый и один из главных показателей слабого и непрофессионального трейдера.

7)Классный трейдер разгонит абсолютно любой счет до самых больших размеров.

8)Технический анализ — наиболее эффективный способ анализа рынка и получения прибыли (вопрос — что вы лично понимаете под теханализом).

( Читать дальше )

Добрый вечер! Как писал в предыдущих блогах, мы формируем позицию шорт на приближении к верхней границе боковика ( 128 000 по Ri), который длится почти три недели. Наши зенитные батареи находятся на боевом посту и днем и ночью, мы только позиции меняем! Считаем, что рынок чрезвычайно слабый, при таких амерах ( совсем рехнулись-просто вертикальный рост!) и ценах на нефть (пипец просто, мировой ВВП снижается, нефть растет...-100% развод, фаза ускорения перед сильным провалом) мы еле ползаем и ползаем...) И ожидаем выход вниз. Ждали после 20 июня http://smart-lab.ru/blog/126051.php сильное ипульсное движение вверх, но оно не получило продолжения и переросло в плоскую коррекцию.Ну и за это время заработали только 3% по основному счету. Но это так, к слову… по личному счету поработал гораздо лучше, боковик кормил и неплохо).  На сегодняшний день смотрим вниз, на зону 122-118, а может и ниже (если жареный петух прокукарекует), куда придем вскоре с большой долей вероятности! Остается только один неразрешимый вопрос-с каких уровней? Хотелось бы повыше, что-нибудь типа 130-132, или еще лучше 135 (ну это пока лишь мечта идиота), но ведь могут не дать, а набрать позу не успеем. Исходя из этого была изменена среднесрочная стратегия (ранее было решено сидеть в кэше и ждать более низких цен и там покупать, но на той неделе решили все таки набирать шорт, ибо, есть мнение, что с третьего  раза  при сегодняшней мировой коньюктуре мы можем пройти зону 122-118 вниз  и тогда… и по усам будет течь и в рот попадет! Длительного падения не ожидаем и, возможно, где то начнем покупать (смотрим на комоды и на нефть).       Что касается амеров, то будем смотреть на 1530 и если пройдем, то должны остановиться  около 1400...(забавно, наверно звучит при S&P на 1650! )... Пока, думаю в этом году ниже цены по амерам не должны увидеть. Конечно есть второй вариант, при котором амеры будут карабкаться вверх до посинения (это я о 1700 и чуть выше), но тем хуже для них и лучше для нас! И еще… я по амерам  не рассматриваю боковик-это не в их стиле!  Хотя где будем мы при S&P 1530, а может и 1400 пока не знает никто! Но именно там, «где никто не знает» надо будет покупать на несколько месяцев и ничего больше не бояться! Хотя нет, надо бояться девальвации рубля, которая вполне может случиться даже при высоких ценах на нефть! А цены осенью будут высокими (после арабской весны может прийти  арабская осень-амерам нужен сильный доллар и приток капитала), что будет поддерживать наш рынок и толкать вверх. Куда нибудь в район 1600, чем черт не шутит). Ну и не забываем, что на носу Олимпиада, что тоже будет стимулировать наше правительство, как минимум не портить наш международный имидж.

( Читать дальше )

Собствено учитывая проторговку прошлых дней и сегодняшнее открытие ожидаем трендовый день вверх по фьючу на РТС с очень большой вероятностью, проход до 130 000 очень вероятен.

  А щас еще и откупили на несколько тыщ пачками по 100-200.
Весело сегодня. 

 
Анализ халявной стратегии «6% от Василия Олейник».
Скриншот не выкладываю, плохо будет видно.
Текст: «Суть в следующем: Вы покупаете на рынке ММВБ валюту –доллары США (без плеча! Плечи там вам ни кто не даст!), далее эти доллары вам брокер переводит на срочный рынок удерживая 20% от депо под залог и вы можете использовать остальные 80% средств на срочном рынке. Далее вы продаёте на стоимость депо фьючерсы на валютную пару доллар-рубль (Si) соответственно также без плеча. У вас получается следующая позиция: лонг по доллару на споте без плеча и шорт доллара на срочном рынке без плеча. Поскольку на срочном рынке перенос позиции стоит денег и рассчитывается относительно свопа, то фьючерс каждый квартал начинает торговаться приблизительно на 1.5% выше спота и к экспирация эта дельта сходит в ноль (по сути тот же опцион с распадом).За год набегает разница в 6%, которую без риска и можно забирать. Под данную конструкцию у вас резервируется около 25% ваших свободных средств, а о

( Читать дальше )

Уважаемые смартлабовцы, трейдеры. это мой первый пост (не судите строго) 

торгую на форексе ровно год. Сыт этими кухнями… особые проблемы с выводом сумм больше чем 500$.

Мне нужна ваша помощь, совет, ваш опыт работы.
Хочу торговать фьючами, индексами, валютой (по возможности золотом)
счет открыть на 2000$ (по сути не малые деньги) и кому попало не хочу доверять.
посоветуйте пожалуйста брокеров УВАЖАЕМЫХ, не кухонь… с приличными условиями. Исключительно деловое сотруднечество — не мошейники.

и что можете сказать вот об этих ребятах (не реклама)

http://www.forexpf.ru/ (особенно нравится их платформа ProTrader 3.1) 

http://broker.ru

Кто работает с ними? опишите ситуацию. Мелкие счета не интересуют… все ли хорошо с выводом допустим 1000$?

Зарание спасибо каждому за комментарий. Надеюсь на ваш опыт.

Goldman Sachs пересмотрел свои прогнозы по 10-летним казначейским облигациям в результате роста безработицы в США. Инвестиционный банк ожидает, что доходность достигнет 4% к 2016 году и начнет 2014 год в диапазоне от 2,75% до 3%, согласно отчету аналитиков.

Наблюдаю за девальвацией с большим интересом.
За объкмом интервенций ЦБ и поведением некоторых основополагающих индикаторов.
Первое и самое важное — евродоллар. Там коррекция близка к завершению и в случае разворота, при курсе на таргетирование бивалютной корзины мы увидим снижение доллара при неизменном евро, при прочих равных.
Второе — нефть около 108 долларов это высоко и при этом доллар находится на хаях, думаю это не очень правильно, ибо выброс нефти вверх считался краткосрочным и связанным с очередной нестабильностью на ближнем востоке, однако там похоже на этот раз не подвели и все это всерьез и  надолго.
Третее — отток капитала. Думаю что оттекать толком нечему уже стало и мы можем увидеть под конец лета сокращение оттока, тем более что он полностью компенсируется валютной выручкой.
Четвертое — ЦБ — хоть ему и говорят о рыночном курсе, но это все же узаконенный частный банк с некоторыми привелегиями и обязанностями. Хочет заработать. Продает-таки валюту и это заметно. 
Итак вижу Си через неделю 33 500 и к августу 33 200. Спот к августу соответственно 33 ровно. Удачи!

По ФА…

Перед оценкой событий прошедшей недели и анализом предстоящей хочу обратить внимание на одну вещь: моё ФА привязано к уровням.
Т.е. анализ и выводы из событий на разных уровнях будут разные, к примеру: события проходящей недели я бы по-разному оценивала для евродоллара на уровне 1.28 (как сейчас) и если б он находился на 1.33.
Т.к. ФА-анализ сам по себе ограничен в оценке уровней, то я для себя давно придумала так называемые ФА-уровни, в основе которых предположила, что примерно одинаковое количество денег в мире входит в рынок при определенном событии (чаще всего это кэрри) и выходит при окончании действия данного события.
Данная теория по статистике хорошо себя показала на глобальных событиях, одним из которых является начало и окончание стадий КУЕ от ФРС.
Данное предисловие является пояснением к анализу ниже.

Разберу главные события прошедшей недели:

1. Прессконференция Драги.
Рынки начали падать на фразе Драги: «ставки будут оставаться на текущих или ниже текущих уровней в течение длительного периода времени».

( Читать дальше )