Анализ халявной стратегии «6% от Василия Олейник».
Скриншот не выкладываю, плохо будет видно.
Текст: «Суть в следующем: Вы покупаете на рынке ММВБ валюту –доллары США (без плеча! Плечи там вам ни кто не даст!), далее эти доллары вам брокер переводит на срочный рынок удерживая 20% от депо под залог и вы можете использовать остальные 80% средств на срочном рынке. Далее вы продаёте на стоимость депо фьючерсы на валютную пару доллар-рубль (Si) соответственно также без плеча. У вас получается следующая позиция: лонг по доллару на споте без плеча и
шорт доллара на срочном рынке без плеча. Поскольку на срочном рынке перенос позиции стоит денег и рассчитывается относительно свопа, то фьючерс каждый квартал начинает торговаться приблизительно на 1.5% выше спота и к экспирация эта дельта сходит в ноль (по сути тот же опцион с распадом).За год набегает разница в 6%, которую без риска и можно забирать. Под данную конструкцию у вас резервируется около 25% ваших свободных средств, а о
стальными 75% средствами вы можете торговать на ФОРТС».
Будем рассматривать на примере.
В один день покупаем на споте 10000$ по цене 300000, вносим эти деньги на счет 2000$ удержали под залог брокер(взял в займы у Вас без процентов вот только не знаю в чем взял в долларах или рублях потом рассмотрим оба сценария), на счет на срочный рынок зачислили 80000$ в рублях по курсу (какой был 30р) 240000 рублей.
Теперь очень сложный вопрос, что значит без плеча -из поставленной задачи сделаем вывод надо зашортить 10000 $ по курсу на 1.5 % больше и это будет стоить 10 контрактов по цене около 1200 рублей итого 12000 рублей. Осталось свободно 228000 рублей.
И вот начинается самое интересное — Василий сказал шортить без плеча, то есть надо выкупить 10 000 $ курсу 30450, а как это сделать списывают только ГО 12000 рублей, значит деньги нужно чтоб остались на счете свободными и ими не пользоваться тем более уже не хватает на покупку 10000$ без плеча.
Первая не стыковка как купить 10000 $ без плеча и одновременно пользоваться деньгами которые остались на покрытие разницы между ГО и стоимостью контракта.
Вторая не стыковка ВЫ 10000$ заложили и получили рубли, когда ВЫ захотите вернуть свои баксы обратно то переводите рубли обратно по курсу на данный момент
Прошёл квартал вариант 1
Курс стал 30,45, Шорт вы закрыли в 0 рублей доходности на счёте у Вас 240000 рублей.
Пользовались Вы деньгами или нет это на Вашей совести, пусть будет остались по нулям.
Вы решаете вывести свои деньги обратно по курсу 30,45 откупаете обратно баксы и на счете у вас (240000/30,45) = 7881 + 2000 = 9881 $ тут же на споте продаёте по текущему курсу 30,45 = 300876 рублей получаете УРА ВЫ в
плюсе на
0,3 %
Прошёл квартал вариант 2
Курс стал 30,9, шорт вы закрыли с минусом на 4500 рублей, на счету у вас (240000-4500)=235500 рубля переводите в $ по курсу 30,9 (235500/30,9)= 7621+2000=9621$ и снова на споте продаем по текущему курсу 30,9 = 297289 Ужас у нас
убыток 2711 рубля или
0,9%
Прошёл квартал вариант 3 (Специально + для Василия)
Курс остался прежний 30, шорт вы закрыли с плюсом на 4500 рублей и у вас на счёте 244500 рублей аналогично выше сказанному проделываем (244500/30+2000)*30=304500, Ура мы заработали обещанные 1.5%
Но а самое главное вы заметили что вы законно дали пользоваться вашими деньгами брокеру на халяву.
Будьте бдительны ни когда не доверяйте на на слова работникам брокера, проверяйте их.
Отдал 10000$ получил 240000 рублей и не зависимо от текущего курса должен вернуть 240000 рублей, по стратегии Василия зашортил 10 контрактов на доллар-рубль по 30000, через квартал курс изменился стал 31 руб — получил убыток 10000 рублей на счету 230000 рублей возвращать надо 240000 придется довносить или продать баксы по текущему курсу. Прибыли то всё равно нет )))
Я вам пытаюсь обяснит что гарантированного 6% дохода нет.
Данный способ вообщето называется хеджирование позиции, чтоб неполучить убыток от движение цены бызового актива противоположную сторону. )))
продал сентябрьский фьюч по 33,60
0,40 рубля это и есть твои 6% годовых за 70 дней до экспирации
и они останутся 40 копейками независимо от того скока будет доллар снова 30 или 35
зафиксирована ставка около 6 годовых как разница между фьючом и спотом
единственое если курс будет расти то могут потребовать довнесение залогов под фьюч
учи реально матчасть :)
сериал, эпизод первый))
Н я разбирал то что написал ВАсилий, и то как он считает оформляется залог ))))
Как написано так и анализирую ))))
«Но а самое главное вы заметили что вы законно дали пользоваться вашими деньгами брокеру на халяву.»
Я даже не знаю как это комментировать… (да и не желаю)
(Не знаю как тебя зовут, пусть будет Вася)
Василий, дорогой, я, кажется, тоже бессилен!
Мне сегодня работать, а ты уже мозг мне можешь вскрыть. Успехов! :)
Умники читайте внимательно )))))
Вася ошибся и в залоге у меня все баксы, и если постоянно у меня убыток на фьюче то как вывести 6% прибыли не продавая баксы? Вопросы согласно его текста.
Можно посмотреть инструмент на ммвб USD-TODTOM (или любой другой своп) ценообразование аналогичное, при это своп-разница находится в районе 0.55 копеек за день, что соответствует около 6% o/n
А вся остальная лабуда про одномоментность и Талеба от тех, кто не делал операции на реальных торгах в валютной секции. Я там и там сделал встречку за 1 минуту. Ровно столько, чтоб перенести мышку из одного стакана в другой и пару раз щелкнуть ею…
По данной ситуации совет. Без нервов и подковырок.
Зря вы уперлись в эти курсы валют. Рассматривайте доллары на споте, как обычный залог. Им кстати (залогом) могут быть и акции. Так вот под этот залог вам дадут деньги, на которые вы можете торговать. А когда захотите вернуть свой залог, должок придется вернуть. Если конечно будет, что возвращать. На рынке все заложено перезаложено, поэтому если наступает шухер все сыпется, как карточный домик.
Тем кто читает только коменты, почитайте суть вопроса. Розобранна стратегия Василия не более ))))))
Есть такая поэзия — «парный трейдинг», арбитраж. Суть сводится к тому, что спред время от времени появляется, но потом определенно схлопывается. Входят в оба актива одновременно, когда спред достигает нужной величины. Закрывают позицию, когда спред нулевой. Спред часто появляется случайно, не систематически. В данном случае появление и схлопывание спреда предопределено.
Ключевых моментов в данной схемке два:
1. как сказал CNN, «по вашему что? фьючерс к экспирации не всегда сходиться со спотом? Бывают исключения?» — ясно, когда и почему он схопывается. Это происходит каждый раз в момент экспирации.
2. теперь нужно понять, когда и почему этот спред появляется. Как было неоднократно написано выше, он появляется в момент запуска очередного фьючерса. Если брать в общем случае, ежемесячные фьючерсы появляются с меньшим спредом, чем ежеквартальные. 6% годовых получаются от появления и схлопывания в течение года ряда текущих фьючерсов.
При этом, кроме зарезервированного ГО, остальной частью суммы вы можете можете торговать по собственному усмотрению.
Сам я ни в каких «керрях трейдях», честно говоря, ни бум-бум на практике. Если я что-то понимаю или описал неправильно, пожалуйста, поправьте :)