Анализ халявной стратегии «6% от Василия Олейник».

 
Анализ халявной стратегии «6% от Василия Олейник».
Скриншот не выкладываю, плохо будет видно.
Текст: «Суть в следующем: Вы покупаете на рынке ММВБ валюту –доллары США (без плеча! Плечи там вам ни кто не даст!), далее эти доллары вам брокер переводит на срочный рынок удерживая 20% от депо под залог и вы можете использовать остальные 80% средств на срочном рынке. Далее вы продаёте на стоимость депо фьючерсы на валютную пару доллар-рубль (Si) соответственно также без плеча. У вас получается следующая позиция: лонг по доллару на споте без плеча и шорт доллара на срочном рынке без плеча. Поскольку на срочном рынке перенос позиции стоит денег и рассчитывается относительно свопа, то фьючерс каждый квартал начинает торговаться приблизительно на 1.5% выше спота и к экспирация эта дельта сходит в ноль (по сути тот же опцион с распадом).За год набегает разница в 6%, которую без риска и можно забирать. Под данную конструкцию у вас резервируется около 25% ваших свободных средств, а о
стальными 75% средствами вы можете торговать на ФОРТС».
Будем рассматривать на примере.
В один день покупаем на споте 10000$ по цене 300000, вносим эти деньги на счет 2000$ удержали под залог брокер(взял в займы у Вас без процентов вот только не знаю в чем взял в долларах или рублях потом рассмотрим оба сценария), на счет на срочный рынок зачислили 80000$ в рублях по курсу (какой был 30р) 240000 рублей.
Теперь очень сложный вопрос, что значит без плеча -из поставленной задачи сделаем вывод надо зашортить 10000 $ по курсу на 1.5 % больше и это будет стоить 10 контрактов по цене около 1200 рублей итого 12000 рублей. Осталось свободно 228000 рублей.
И вот начинается самое интересное — Василий сказал шортить без плеча, то есть надо выкупить 10 000 $ курсу 30450, а как это сделать списывают только ГО 12000 рублей, значит деньги нужно чтоб остались на счете свободными и ими не пользоваться тем более уже не хватает на покупку 10000$ без плеча.
Первая не стыковка как купить 10000 $ без плеча и одновременно пользоваться деньгами которые остались на покрытие разницы между ГО и стоимостью контракта.
Вторая не стыковка ВЫ 10000$ заложили и получили рубли, когда ВЫ захотите вернуть свои баксы обратно то переводите рубли обратно по курсу на данный момент
Прошёл квартал вариант 1
Курс стал 30,45, Шорт вы закрыли в 0 рублей доходности на счёте у Вас 240000 рублей.
Пользовались Вы деньгами или нет это на Вашей совести, пусть будет остались по нулям.
Вы решаете вывести свои деньги обратно по курсу 30,45 откупаете обратно баксы и на счете у вас (240000/30,45) = 7881 + 2000 = 9881 $ тут же на споте продаёте по текущему курсу 30,45 = 300876 рублей получаете УРА ВЫ в плюсе на 0,3 %
Прошёл квартал вариант 2
Курс стал 30,9, шорт вы закрыли с минусом на 4500 рублей, на счету у вас (240000-4500)=235500 рубля переводите в $ по курсу 30,9 (235500/30,9)= 7621+2000=9621$ и снова на споте продаем по текущему курсу 30,9 = 297289 Ужас у нас убыток 2711 рубля или 0,9%
Прошёл квартал вариант 3 (Специально + для Василия)
Курс остался прежний 30, шорт вы закрыли с плюсом на 4500 рублей и у вас на счёте 244500 рублей аналогично выше сказанному проделываем (244500/30+2000)*30=304500, Ура мы заработали обещанные 1.5%
Но а самое главное вы заметили что вы законно дали пользоваться вашими деньгами брокеру на халяву.
 
Будьте бдительны ни когда не доверяйте на на слова работникам брокера, проверяйте их.