Продолжаем рассматривать часовой график фьючерса на индекс РТС. Как мы и ожидали на рынке коррекция.
Теперь под лупой. Видим формирование ложного пробоя на уровне 132 000, который мы отмечали как самый близкий уровень поддержки (1). На росте объем увеличивается, однако попытка покупок переломить ход событий не приносит ощутимого результата. Продажи включаются тут же. Закрытие бара посередине, объем даже выше предыдущего, однако у покупок нет результата (2). Еще одна попытка начать ралли вверх, повышенный объемчик, идут покупки (3). Покупки доходят вяленько до отмеченного нами раннее уровня 134 000, и формируется ложный пробой этого уровня вверх (4). Продажи очень хорошо и быстро на объемах доходят до уровня, продавцы намного сильнее покупателей (5). Вялая коррекция (6). Сегодня ожидаю движение в пределах уровней 132 000 — 134 000. Пока пальма первенства за продавцами, при пробое минимумов вниз, ожидаю теперь цель на снижение в районе 128 500.
 

Биржа, это банальная услуга, в которой Вы будете Жертвой.
smart-lab.ru/blog/81835.php
Чего боится брокер?!
smart-lab.ru/blog/81654.php
Адская мясорубка.
smart-lab.ru/blog/79994.php
Адская арифметика или свет в конце тоннеля. Брокерская нагрузка на депозит.
smart-lab.ru/blog/79450.php

Я лично, всегда пишу людям правду.

Прогнозные  индикаторы  показывают,  что  завтра,  вероятно,   будет  рост  по  индексу  ММВБ  и  РТС  1%  и  более.  
 Light Sweet  и  Брент  находятся  вблизи  своих  статегических  цен  90$  и  100$,  что  радует  «быков»,  значит  только  пугали,  но  ничего   серьезного  в  мире  не  произошло.  Индекс  доллара  идет  вниз,  значит  рубль  будет  укрепляться,  да  еще  завтра  размещение  ОФЗ.  S&P  тоже  хорошо  плюсует.  Не  отстают  от  них  и  другие  индикаторы.
Вечером  начал  покупать  $/руб,  хоть  завтра  этот  инструмент  может  быть  и  дешевле,  но  боюсь  опоздать,  больно  уж  рубль  дорогой  для    России,  в  данной  экономической  ситуации.  Завтра  планирую  добавлять  шорт  по  индексу  РТС  стандарт,  который  наполовину  откупил,  покупая  $/руб.
 Подъем  нашего  рынка,  думается,  будет  не  более  2-х дней,  далее  снова  вниз.    Вот  кажется  и  все.

      Есть довольно много быков по золоту, но их голоса постепенно после прошедшего обвала утихают. Performance золота стала слабой не сейчас, а с прошлого лета, когда так называемый рефляционный трейд  начал исчерпывать себя, намекая на фундаментальные изменения.

   Долгое время золото росло на ожидании действий центральных банков и прежде всего ФРС, направленных на рефляцию активов, создавая в сознании участников поверье, что существует прямая связь между действиями центрального банка и ценами на золото.
     Несмотря на это, за последние 10 месяцев золото имело слабую performance, демонстрируя, что такая связь, по крайней мере, перестает существовать, так как за этот же период времени балансы центральных банков продолжили расти, а цены на золото упали.
         Второе, золото, как и любой другой актив, имеющий цену – циклично. На графике показана долгосрочная взаимосвязь цены золота (цены на графике приведены с учетом инфляции).

( Читать дальше )

Для начала рекомендую прочитать статью финансового словаря смартлаба: инвестиции в золото

О том, как развивались события неплохо написано у Майк Орлов:
http://smart-lab.ru/blog/114685.php

и у Марио: http://smart-lab.ru/blog/114733.php

Мой вью:

• дно по золоту иллюзорно и угадать его нереально
• справедливой стоимости не существует
• единственная фунд. точка опоры — себестоимость производства
• золото не генерирует доход
• его защитные свойства не востребованы сейчас
• нет инфляции и понятно что будет она нескоро

 
механика:

• многие попали на золоте — почему?
• видят что происходит что=то экстраординарное — значит надо заработать!
• а раз уже упало слишком сильно, значит ВДРУГ дали супер-цены. В этот момент каждый покупающий золото думает что он такой один и он умнее всех, а значит непременно заработает.
• по факту, любой падающий нож ловить — это сильное отрицательное матожидание результата

 

( Читать дальше )

Новостные сайты пестрят сообщениями типа:

Comex gold bullion inventories have slumped 17% already in 2013, falling to just 286.6 metric tons of actual metal on April 11, the lowest since September 2009.

This means that futures speculators on Friday sold a significant amount of more paper gold, in an hour or two, then the entire COMEX physical gold bullion inventories.

Если первое  верно и на данный момент запасов стало еще меньше (на вчера 258.4 т.), то во втором случае желаемое выдается за действительное.

Тут слышал мнение, что нафига смотреть отчеты СОТ и прочую ерунду.
Но иногда, скажу я вам, полезно наблюдать и за товарными запасами.



Запасы отслеживаю понедельно. Хотя можно и смотреть каждый день на сайте СМЕ. Так вот, за последнюю неделю марта значительная часть запасов из категории «свободно» переместилось в «зарегистрированно».

( Читать дальше )

Трейдерам, активно торгующим фьючерсный контракт на индекс РТС в последнее время приходилось не сладко. Волатильность падала до исторических минимумов.

Рис 1. Волатильность индекса РТС (RTSVX)
Приходится либо менять инструмент, либо менять стратегию работы, что не всем и всегда подходит. На мой взгляд, проще менять инструмент, нежели отточенную технику торговли, которая складывается годами.
Я решил обратить внимание на всеми не менее любимый Si (фьючерсный контракт на валютную пару USD/RUB), и сравнить его с фьючерсным контрактом на RI. Эти 2 инструмента обладают более чем достаточной ликвидностью для активной торговли и не только активной.
Начнем со спецификации.
RI
Шаг цены: 10
Стоимость шага цены: 6,2 руб.
Сбор за скальперскую сделку: 1 руб.
ГО: 6898 руб.
Для достижения верхнего или нижнего лимита требуется изменение инструмента на 3,8%.


( Читать дальше )

Золото упало на 16 % за два дня и не отжалось. В сети появилось сразу много предположений, почему так? Предлагали и тех анализ и фундаментальный, Кипр вспомнили) и много других вариантов. О причинах, как всегда бывало в таких ситуациях, расскажут постфактум с логическими выводами и картинками.
 
Для начала хронология от Росса Нормана, как все было:

12 апреля фьючерсный рынок золота в Нью-Йорке открылся продажей 3.400.000 унций (100 тонн) золота в июньских фьючерсных контрактах. И это было только начало. Данная продажа пробила очень важный технический уровень $ 1540, который являлся сильным уровнем поддержки в 2012 году.
Через два часа было продано фьючерсов еще на 10 млн унций (300 тонн) в течении 30 минут. По слухам, сделки проходили через компанию Merrill Lynch. Это было явно не закрытие длинных позиций, а спланированные короткие продажи с целью дальнейшего снижения. И так, 400 тонн «золотых фьючерсных контрактов» были проданы за три часа. (где-то читал, что ЦБ РФ за пять лет купил 500 тонн)


( Читать дальше )

Добрый день! Надеюсь он добрый для всех, несмотря на позицию! Середина апреля, на улице cолнышко, хороший плюс и ожидание лета. И, традиционно, все ждут коррекцию на американских рынках… Да, без коррекций не бывает хороших движений и история это подтверждает… но последнее время  мы видим по S&P 2-3% технические коррекции, что подтверждает мою теорию, высказанную где то в комментах, что S&P при таком раскладе может запросто уйти на 1650+-, откуда уже наступит недетское вытряхивание жадных до упущенной прибыли инвесторов и им подобным! Я думаю это произойдет в 3 квартале этого года! Но до этого «приятного» момента амеры будут рости! Почему?

Во-первых… падение индексов неизбежно приведет к понижению доллара, а для США именно сегодня архиважно удержать  стоимость доллара, т.к. у амеров всегда была и есть  высокая зависимость от притока инвестиционного иностранного капитала. Сделав ставку на фонду, американский регулятор решил оставить товарные рынки в  относительно широком коридоре, жестко котролируя его границы. Ну и пощипывая офшоры и пугая общество убогой корейской ракетой! Еще раз удивляюсь их гениальности! Столько бабла напечатали, а инфляция совсем низкая!

( Читать дальше )