Московский Лоссбой, Просто интересно как на таком объеме на исполнении, сколько на сторону получается?

из Простоквашино, до 900 коней гонял, ща чуть сбавил.

Московский Лоссбой, Тоже считаю это правильным решением. Я так и начинал.

2020, мне нравится схватить кусок уже УСТОЯВШЕГОСЯ движения. Кто-то скажет — неправильно. Кому как.

     Когда я исследую системы — я напрочь отметаю те, в которых выигрышей меньше половины. Не моё это. люблю выигрывать.

Московский Лоссбой, Интересная тема. Достать -3 рабочих движения сложно.

ezomm, ты будешь смеяться, но моя самая устойчивая игра — 1:3. Не в сторону выигрыша. В 2008-м я назавал это «взятием прибыли в широком канале волатильности». но и вероятность выигрыша значительно выше 80%. Комфортней мне так.

2020, Я перестал сильно кубатурить на эту тему. Часто желание выйти с максимальным профитом может обернуться просадкой. Это одна из причин, по которой я ориентируюсь на величину прибыли в % от ГО. И не жалею, что взял только часть от ВОЗМОЖНОЙ прибыли. О том, что это было возможно, мы знаем наверняка только пост-фактум. А зафиксированная прибыль в кармане — это всегда факт.   

Владимиров Владимир, Да, да. С направлением нельзя ошибаться категорически. Но у меня другая проблема еще существует. Это выйти максимально удачно. Не рано и не поздно.

2020, Такой эффект «убивает» любые предположения, не только расчетные. 
   Понятие «точности расчетов» требует осмысления и правильного понимания. Если при дневном торговом диапазоне цен (H-L) в 2$ и шаге цены в 0,01$ погрешность определения экстремумов будет +-0,05$ вас это сильно огорчит? Меня — нет. Я бы высказался более категорично: меня в этом случае устроит погрешность даже в 0,2$. Потому что внутри дня взять половину дневного торгового диапазона — это очень хорошо, даже здорово. А для торговли на более длительных интервалах такая погрешность еще менее важна, поскольку более важен правильный выбор направления позиции.     

no matter, для меня вопросов нет. Я все округляю до синусоиды и время циклов и далее размечаю волнами Эла. Я вижу танец цены 3-2. Волновики не видят циклов и это их недостаток.А циклисты не видят 8 фаз времени ВА. Надо изучать работу объема(VSA) тк он в основе всего.Объем показавает точку симметрии в середине 3й волны. Поймешь график когда научишься видеть 3 солдата и 2 вороны с точкой баланса посередине.

Михаил, Я имел ввиду, разносить сделки на одном счете, для одного контракта. Можно имея 100 контрактов, сделать 100 сделок с одним контрактом в любую сторону.

2020, я в прошлую пятницу к вечеру тоже набрался и пошёл скальпить 20-центовиками. Азартно и прикольно. И удовольствие получил. После профитной трудовой. 

     Стоп = 20, таргет = 20. После профита в 10 стоп в безубыток.

2020, При трендовой торговле, Когда я делал первый вход в рынок, то я беспокоился за свой риск = 1-2% от депо. Затем, при добавке я рисковал постепенно накопленной прибыль. В результате движения от 78.0 до 84.5 у меня образовалась прибыль = 40-50%. Можно сказать, что я зафиксил себе прибыль =20%, а на остальные 30% я готов рискнуть, чтобы получить прибыль = 100-300%, смотря до куда улетит нефть вверх.  (2% — это был мой депо, а 40-50% это не мои деньги — это бумажная прибыль, поэтому ее мне не жалко ради «журавля в небе»).
P.S. Возможно, если бы у меня был депо = 100 млн.р., то я бы так не рисковал, а может и рисковал бы. Я пока не знаю этого…

Михаил, индикатор появится в соответствующем разделе в подпапке Маркет. Кидаешь его на график, настройки не меняешь. Будет две вертикальные линии. Это по сути указатели границ по которым будет профиль рисоваться слева от графика. Для начала этого хватит. если есть шлюз от брокера с реальными данными, то можно их в настройках включить…

disk.yandex.ru/d/4kVnQj2sn0x4Og

ссылка на индикатор «профиль объема».

Кинуть файл в папку 

C:\Users\*****\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\******\MQL5\Indicators
Отредактирован для фьючерса нефти

Андрей Иванов, Я таким образом и делаю набор позиции. Потом к двум контрактам добавляю 1 контракт. При этом общий стоп в б/уб смещается к текущей цене всего на 1/3. Количество контрактов может быть любое: главное, чтобы оно было кратное ТРЕМ. Например, если есть 20 контрактов, то добавляешь 10 контрактов. Получается 30 контрактов. Потом к 30 добавляешь 15 контрактов — получается 45. Но больше трех добавок я не советую. Так как при коррекции цены вниз, а она случается всегда, то цена может достать до общего стопа(б/уб). И прядется заново набирать позицию. Но если заходить первый раз в рынок с риском в 2%, а потом закрывать 1/3 позиции, то ГО хватит только на 2 или 3 добавки!!! ))) Так как в рынок будет заведено 100% депо!!!

Диванный аналитик-практик, У меня другое предложение. Заходишь в рынок 3 контрактами. Когда цена проходит в нужную сторону расстояние равное  стопу, то 1 контракт закрывается. Остается два контракта. Стоп для одного оставшегося контракта переносится в точку входа (б/уб). А стоп другого оставшегося контракта остается на месте, но он оказывается тоже в б/уб, благодаря закрытому одному контракту. 
Да, мы ограничиваем свою доходность, но такими действиями мы пытаемся убрать убыток!!!

Московский Лоссбой, перетаскивать в безубыток? Игра трансформируется в абсолютно беспроигрышную.

Много раз убеждался, стоит перенести стопик ближе или в б\у и его съедят, а затем пойдут туда, где был тейк.  Биржа для меня -это замена рулеточного колеса, от котировок я жду только результата «Да» или «Нет», потому манипуляции с тейком и стопом не имеют значения, они должны быть равны.

holonaft, та волна, которая была позавчера, может вполне быть и четвёртой. Уж больно хорошо осциллятор сходил в минус. То, что надо. Если возьмут вверх 83,50-й полустрайк — космический полёт влосстановлен! Если нет — то всяко может случиться.