Закрываешь длинную позицию по текущей цене (лучше ближе к экспирации) — (напр 131500 на момент написания комментария)и продаешь июльский опцион пут глубоко в деньгах, чтобы он исполнился с высокой долей вероятности (140 страйка по цене 11000). Итого если до 15 июля сент фьюч не дотягивает до (или стоит около) 140000, то опцион исполняют и ты получаешь новый сентябр фьюч по цене 140000-11000=129000. Считай вышел из июньского RI по 131500, вошел в сент по 129000. Если рынок убегает выше 140, то имеешь к июлю 11000 пунктов прибыли. Если фьюч начинает падать — сам определяешь уровни выхода из позиции по своим стопам с заранее определенным убытком. В этом способе есть свои плюсы и минусы — как всегда возможен дополнительный доход за счет некоторого доп риска

Владимир Ш, сорри, пропустил. Стопы обычно ставят ниже/выше уровней локальных или там, где есть за что зацепиться (круглые числа, СС, открытия/закрытия etc.) Но основная задача -понять, много ли там стопов и что делает кукл сегодня. Если стопов мало — кукл будет рисовать новые уровни, если кукл занят игрой в инсайд — уровни побоку и стопы тоже.

RomanAndreev, вчера задавал вопрос про уровень стопов, как определяете! Полагаю +100-150 пунктов к уровню лоя/хая предыдущего.
Не ответили, спасибо за ответ!

Karmanoff Fedya, Си, Ри, Золото

Владимир Ш, 0,7-1% — норма. Перестаю, если получил такой же убыток. Полпозы закрываю на размер стопа, чтобы в худшем случае иметь б/у. для Ри — 200 бп, для Си — 30.

RomanAndreev, Роман, а какие самые трендовые инструменты фьючи на росс рынке? на Ваш взгляд?

deko, по классике ВВ время наступдения должно совпадать со скрещиванием на временной шкале сторон треугольника, в который заключена ВВ, чем острее угол, тем экспирация ВВ ближе (это если грубо)
поэтому ВВ с тупым углом схождения линий считаются менее жизнеспособными.

Роман, взяла на вооружение ваш метод внутридневной торговли — закрытие половины позиции на стопы при уходе цены в нужную сторону. Мне очень понравилось)), а главное, действенно. Спасибо Вам за эту фишку))

RomanAndreev, доброе утро! А как Вы определяете время наступления цели в ВВ?

A181AA, Есть два варианта: либо дождаться максимального сокращения спрэда (если он не в вашу сторону, если в вашу — максимального расширения) и переложиться в этот момент; либо переложиться за день до экспирации и забить на потери, поскольку они больше виртуальные, чем реальные. Динамика движения будет одинакова во всех фьючах, если экспирация далеко, и заработки будут соответственные, а после переворота, спрэд станет (виртуально) вашим другом, а не врагом.

Роман, можете объяснить механизм перекладки позиции по фьючерсу в следующий контракт с минимальными потерями?

good, я уже писал и рекомендовал для начала почитать про бессознательное, это такие мэтры, как фрейд, Фромм, интересна книжка «Сумерки богов», там еще экзистенциализма есть немного.

ЭтоОн, крупняк берте стратегическую позу, ему пофиг +- 20% и время пофиг. Он смотрит далеко в будущее. Простому физику смотреть туда же опасно, может не дожить до него.

ЭтоОн, у кого-то приказ по уроню от крупного игрока. Но как только он накупится, малина закончится, как в Роснефти недавно. Так что следует быть осторожным

RomanAndreev, 3 день в Русгидро уровень 0,73 удерживается жестко.
Ставил заявки на покупку- наливают очень медленно, а на продажу сразу забирают, в стакане не успевает появится. Означает ли это что-то? Может иидет покупка?

Совет всем! Когда вы начнете думать и делать не как основное «стадо» тогда вы будете зарабатывать на фонде и вообще в жизни! Это не легко, но это работает! Сам по себе знаю! 4 года делал все то что пишут или советуют и курил, а последний год все наоборот!:))))

Дмитрий, все верно

RomanAndreev, Спасибо. Вот из всего, что пока вычитал и понял до конца, самое интересное (для себя нашел) — это вход 2 единицами, и для 1 единицы Тпрофит на расстояние стопа. Я вижу вы везде такое используете и в системе и в бессистемных трейдах. Занятно получается. ТП сработал и дальше сиди спокойно жди либо профит или 0. Психологически очень комфортно мне кажется.

Дмитрий, все верно, только ворота 200 пп, а ворота. где закрывается половина — да, 400 пп. ПРи этом, если рынок уходит от стопов на приличное расстояние, я передвигаю стоп на покупку на уровень прошлой продажи и наоборот, что в итоге дает даже небольшую прибыль по итогам

RomanAndreev, только подумал что что-то понял, опять не понял. Получается вы входите двойным объемом на каждом перевороте. Стоп получается ширина ворот — 400п. Соответсвенно для половины входа ставится тейк +400? ну чтоб в безубытке быть… и если поехали дальше, то дальше в системе едет только половина?