на штукарь по мамбе сходим, оттуда вверх

Владимирович(KUKLriu1), я тут картинку выкладывал по ртс, хотел тебя в поиск отослать, но затем решил продублировать, чтоб мозг не выносить.
картинка от 5марта.
ic.pics.livejournal.com/alivsm2/54848377/1053/1053_900.png

Ярош Алексей — GavriiL, это все понятно. просто я для себя отдельную закладочку в квике сделал, где выставил ОИ к минутному графику — там смотрю (всего несколько секунд длится это дело) — подходя к уровню стопов при проколе его ОИ «проливается» — стопы снимаются (просто мое наблюдение). потом на итоговой свечке это даже может и не отражаться, т.к. уже тут же идет выкуп (ОИ восстанавливается) куклом и «грамотными» трейдунами ;)

вот что сегодня вычитала из книги Ларри Вильямса: «кстати замечу, причем это крайне важно: никогда не забывайте, что именно время создает большие выигрыши.Чем обширнее временной интервал системы, тем больше потенциал для крупной прибыли. Красному дереву требуется время для того, чтобы вырасти. Огромная прибыль редко образуется за ночь. Именно поэтому краткосрочные трейдеры обречены на маленькую прибыль. Они так туго затягивают пояса своих систем, что никогда не дают прибыли СОЗРЕТЬ или ВЫРАСТИ.»

Sahsa, рекомендую не более 50%(лучше 40%) от депо и контролировать, чтобы не выходило за рамки 50% при росте или падении, при увеличении ГО, маржа будет на счете положительная а сделать ничего будет нельзя!

Владимир Ш, Это понятно, я смотрю если движение полудохлое, по крыться нужно на безубытке 6000 в любую сторону если рынок бойкий, можно часть закрыть стопы поставив. За 2 недели они не распадаются можно понаблюдать. Но если я протяну резину, то это опасно ведь поза открыта на 60% моего счёта, вот в данный момент у меня -3,5% процента.

Sahsa, а что такое волатильность надеюсь знаете? Ведь покупаете в обе стороны ближний страйк, то есть колл 3500+пут 2500=6000, задача извлечь прибыль в сумме, все что свыше 6000 это плюс, что ниже это минус!

Владимир Ш, Признаюсь честно, я даже не знаю, что такое дельта. А закрою на -,+ 5-6% просто исходя из статистики, что Ри ходит обычно на примерно 10000п., в феврале закрыл 1/3 130000 пута при первом провале на 118000 потом поехало на верх, я забздел и закрыл ещё 1/3 на 123000, на оставшуюся плюнул, и она привезла меня на 105000. С этой стратегией нужно просто закрывать при возможности безубыток, а дальше как кривая Американской мечты вывезет.

Evgeniy, это просто на первый взгляд, называется покупка волатильности! Купишь такую связку при высокой волатильности, даже при движке потеряешь деньги! Покупать надо на низкой или за 1-2 дня до важных событий, как итоги ФОМС

Sahsa, не трогаете связку пока не будт +-5%, правильно понимаю? или дельту иногда выравниваете?

Evgeniy, Женя перепробовал разные стратегии этой занимаюсь уже 2 года и мне в ней комфортно, бывает, что акцульки покупаю, вот сейчас сижу в Полюс золоте, тупо потому что дёшево.

Sahsa, как то все очень просто звучит)

Владимир Ш, Может я не понял, я беру опционы не квартальные, а на месяц. В майской экспире я пере зашел в Газпром Лонг фьюча хедж путом, толку не было я перешёл снова кол 130000 пут 127500, примерно так же на уровне 1285000, как раз в конце мая, часть кола закрыл рано, а так всё нормально. При комбинации пут+кол суетится не надо, вот я сделал и так дремлю над квиком. Другими делами занимаюсь, на рыбалку езжу. Будет 5-6% в какую нибудь сторону закрою не жалея эту позу, особенно если сейчас вверх. Вот сейчас в офисе сидим будем снимать видео как кинуть банк или долой кредитное рабство.

Daniel Faraday, На опционы особенно сильно действует время. На распаде делают хорошие деньги.
На опционах в бумагу тебя могут запустить легко, а выпустить в деньги нет. Или на оборот когда ты выбираешь правильный опцион в котором есть тетта, тебе могут не дать ликвидности на покупку или продажу (задирая цену). Тебя просто локируют, но не изменением курсовой стоимости актива, а отсутствием ликвидности.
От части это косвенный показатель, что базовый актив пойдет в противоположную сторону твоей позиции на опционе.
Кстати твоя позиция это подтверждает. Еще даже следующий фьюч не вошел в ликвидность, а ты уже на него опцион взял. Тем более первой месячной экспирации. В них только на тетте деньги. На твоей тетте (

П.с. ликвидность в опционах появляется: в месячных за неделю полторы до экспирации, а в квартальных за 2-2.5 недели до экспирации.

AV_Gurov, помню конечно, но тогда у меня был лось почти в 16% а не 8% ))) тогда я проданных колах слишком большую позу набрал и не стал её хеджировать. Закрыл шорты на самом хае и только потом на следующий день по худшей цене стал заново перезаходить. Вобщем теперь я с голыми опционами работаю более осторожно и редко, прошлый меня меня научил ))) В июне потом всё равно восстановил все потери.

Роман Беседовский, так сейчас все и делают, но, как говорит Демура, большинство в конечном итоге проигрывает.

Collapse, на доске опционов есть волатильность и заданная волатильность

Collapse, RTSVX это индикатор волатильности но примитивный

Collapse, если дельтанейтрайльная стратегия, при росте дельта растет, предположим +2, чтобы выровнять продаешь два БА и дельта 0, падает БА дельта становиться отрицательной предположим -2 откупаешь 2 БА, так режут дельту(в других объемах)

Владимир Ш, а где можно увидеть этот «стохастик» волатильности? Он один на все опционы?