Доброго времени суток, коллеги!

Сегодня хотел бы разобрать важный материал, где-то даже не простой, о котором просили ранее – маржинальная торговля или торговля с плечом. В статье будут определения, расчеты и многое другое, то, о чем возможно вы не знали.

Статью постарался наполнить по истине важной информацией, которая поможет Вам в работе, поэтому она получилась достаточно объемной. Пусть она послужит Вам помощником при торговле и инвестировании.

По собственному опыту работы могу сказать, что многие клиенты вообще не имеют представления, что такое плечо, как оно считается, как оно отображается в таблицах, что такое РЕПО/СВОП и т.д., но при этом активно его используют и негодуют, когда не могут понять за что списали деньги, и вообще… что произошло — то?!

Давайте разберемся, что такое плечо? Плечо – это открытие позиции на Фондовом/Валютном Рынке (примеры будут с данными площадками) с использованием заемных денежных средств Брокера. Иными словами вы автоматически берете кредит. 

( Читать дальше )

Всем привет. Надеюсь выходные проходят отлично?

Меня часто спрашивают в личке про совсем уж простые и начальные вещи в инвестировании. Я решил сделать серию роликов, которая прокачает вас от самого начального уровня до Эксперта в Мире Инвестиций!

Первый ролик уже доступен для просмотра:

( Читать дальше )

 За последние 3 месяца моя торговля сильно изменилась и решил написать пост-подвести итого для самого себя, может кому-то будет полезно.

Торгую я внутри дня. Торгую только 1 инструмент-нефть.

Почему нефть-волатильный, ликвидный, наш рынок успевает поторговать и с азиатами и с Европой и закрываемся одновременно с Америкой. 
Вторая причина- один инструмент, меньше переживаний, меньше внимания, больше концентрации. 
Третья причина- этот инструмент мне как-то сразу был более понятен, чем остальные (доллар/рубль например).

Из чего состоит торговля. Первое-это правила. 
/> /> />

Правила торговли.
1. Макс  3 сделки в день.								30 п
2. Я не торгую запасы, перед запасами я не в сделке. С 19-30 до 21-00 я не торгую.

( Читать дальше )

Сохрани ссылку! Где смотреть отчеты за 2 квартал 2018
На этой странице, в одной таблице вы можете увидеть
все отчеты российских компаний в порядке их выхода
со ссылками на оригинальные документы

с чистой прибылью, посчитанной за последний квартал
и ее изменением

https://smart-lab.ru/q/shares_fundamental3/

Об опционах я писать зарёкся — не по-пацански втягивать в трясину гамм, вег и иных тетт Честного Трейдера. На целый час (!) зарёкся. Нехорошо это.

     Рассмотрим другое зло для Честного Трейдера, а именно — списание НДФЛ при выводе выигрыша от Брокера-Букмекера.

     Ознакомился с постом Уважаемого моего Коллеги и комментариями к нему и чуть-чуть загрустил.

Пацаны, я тут это… денег заработал на бирже

     Ситуация Уважаемого моего Коллеги 12 3 21 (надеюсь, что он не футбольный судья, ибо, как известно, «судья — Тридварас 321)!»).

     Рассмотрю пример и покажу, как он решается — быстро и качественно. Практик я. Голый.

     Вводная. Предположим, что Вы выиграли на бирже 1 000 000 рублей (число красивое, нулей много) и подаёте поручение на вывод оного ляма со своего брокерского счёта на свой текущий с целью дальнейшего пропивания или иного прояпания. Неважно.

     Что сделает Честный Брокер? Правильно, удержит 13% в виде НДФЛ. А как иначе, он — Налоговый Агент 0013. Ему можно. И на ручки Вы получите 870 000 рублёв, а 130 000 по закону оставит себе Ваш Честный Брокер.
     Где он их будет держать до поры до времени? Правильно, у себя на счёте, а также не только держать, но и крутить их по-всячески, пока не придёт срок перечислять ему Ваши кровные в бюджет. Он же не дурак, а Налоговый Агент. Крутит Ваши, а профит ему. Одно слово, Брокер...

     А Вы начинаете плохо спать — а вдруг я через неделю просру лям, прибыль уйдёт, а налог уже содран С НИЧЕГО? Худеете, сереете лицом, женщины (мужчины) становятся неинтересны… Самогон не лезет...

     И точно (сказано не будь к экспирации), Вам не повезло. Ровно на миллион. 1 000 000. ваша текущая прибыль и убытки равны нулю, а с Вас уже содрано 130 000 рублёв. Счёт ощипан. Что Вы делаете? Правильно, плачете, ругаете СИСТЕМУ нехорошими словами и вынашиваете коварный план в следующем финансово-календарном году собрать бумажки с синими печатями, подать Заявление в ИФНС (в двух экземплярах) и ждать некоторое время (месяцы) для удовлетворения Вашей нижайшей просьбы отдать Вам Ваше. Правильно?


     НЕТ! ЭТО НЕПРАВИЛЬНО!

( Читать дальше )

Тимофей, а как ты смотришь вот на этого спикера? - http://www.aibec.org/ru/faculty/konstantinkontor/

Контор Константин — учился в UCLA, финансы. В инвестиционном бизнесе уже лет 30. Работал с огромным количеством крупных компаний (например, АФК «Система», Газпромбанк, МАП России и т.д.). 

Для примера можно посмотреть вот это видео. Думаю, всем будет полезно.



( Читать дальше )

Должен сразу оговориться, что всё нижеизложенное мои домыслы и в крупной конторе я не работал.
Кукл это не мировая закулиса и жидомасонский заговор, а обычный маркетмейкер, его отличие только в том, что капитала у него достаточно, чтобы контролировать рынок определённоё время.
Итак, Вы приходите на работу к 9.00. У Вас есть лимит средств по ГО, скажем, на торговлю 50 000 контрактов (условно) по бренту.
Реальное количество средств, необходимых, чтобы контролировать рынок,  нетрудно посчитать просто по объёмам проторговки в час, умноженным на некий коэффициент, видимо эмпирический. В 9.30 аналитический отдел присылает справку, что новостной фон по нефти +3,2 из 10 баллов. Вы знаете, что ваше время до 16.00, дальше откроется Америка и могут быть сюрпризы.
Допустим, Вы покупаете волу. Все данные для этого есть: за 5 часов Вы можете купить 50 000 дельты и кол-во гаммы, соответствующее новостному фону. Если новостной фон спокойный — гамма меньше, дельта — больше и наоборот. Выбираем опцион, с соответствующей  гаммой, записываем его как проданный в калькулятор, включаем дельта-хеджер. Сами опционы продавать не требуется. Допустим, для начала мы записали 10 000 проданных опционов, робот купил например 2000 фьючей. Это была первая пятиминутная свечка, дальше был кипеж, снесли стопы, толкнули цену выше, на второй свечке наш хеджер продал часть позы по дельте. Тут в лонги стали вставать спартанцы и прочие ( на ретесте уровня ), мы записали в калькулятор ещё минус 10 000 опционов, робот купил ещё 2000 фьючей: докупили дельты и гаммы, ещё толкнули цену, сработали рехеджеры — снова откатили и т.д. Софт у маркетосов должен быть на высоте, так что возможно, действия трейдера ещё проще и прозрачнее. Смысл в том, чтобы купить волу фьючом, но не превысить лимиты, и гнать цену до определённого момента: в нефти наш утренний маркетос начинает крыться с 14.00, в 15.00 обычно полностью ликвидирует позу, но не всегда, видимо, зависит от аналитического отдела, он может и изменить прогноз в течение дня. Куда бы ни вставали физики,  в целом вы всегда в профите — они всегда в убытке.

( Читать дальше )

Смартлаб рекламирует опционы. Что ни пост, то опцион. Хеджируйте риски, связывайте с фьючерсом, зарабатывайте на премии

Например посты 

smart-lab.ru/blog/481954.php#

smart-lab.ru/blog/481915.php#

Ну и конечно всеми любимый Московский Лоссбой со своим бычьим спредом на нефти https://smart-lab.ru/blog/481877.php#

Подозрительно много клонов Лоссбоя в работе, почти все опционные рекламные блоги так или иначе связываются с нефтью. Вам не кажется, что кто-то очень хочет убрать  мясо с фьючерса нефти? То в никому неизвестный московский фьючерс Сипи, то в опционы. Где легче слить.

Итак, объясняю на пальцах еще раз  почему нельзя торговать опционами. 

1. Все помнят железное правило Нельзя продавать Родину, мать, и  опционы. Сначала с вами сыграют в наперстки, потом в хороший день Крымнаш  отнимут все. Да и даже не 3 марта, в любой длинный день вас загонят как стадо баранов в  такие минуса и добьют контрольным выстрелом — увеличением Го.  


( Читать дальше )

Появился ряд постов о золоте. Одни рассуждают фундаментально, говорят, что больше не разведано месторождений и приготовьтесь к взлету, другие приготовились продолжить нисходящий тренд чисто технически.

Я буду предельно краток, насколько позволит текстовой буфер:
Золото используется в фармакологии, стоматологии, электронной промышленности, ювелирке и уже мало — для производства катализаторов.
Но львиная доля всего добытого золота используется ак финансовый актив. По слухам (ибо проверить их никому из смертных не дано), в мире накоплено около 30 тысяч тонн физического золота. И всего 8 тысяч тонн потрачено было на нужды народного хозяйства за последние 50 лет.

А теперь об истинной ценности оного и почему оно обречено дешеветь:

1) В медицине, строительстве и электронной промышленности золото будет нужно всегда, но в этих областях его потребление ничтожно.
Например,  за 37 лет НАСА для постройки ракет понадобился всего 41 килограмм золота, а там даже припой золотосодержащий кое-где.

( Читать дальше )

Выкладываю презентацию, которую я делал на конфе смарт-лаба 21.04.2018.
Презентацию можно скачать здесь:

yadi.sk/i/WALo5tyH3Z9HfH

Смотрите комментарии под слайдами, там я описываю всё чуть более подробно. 

В презентации я описываю свой подход к трейдингу. Рассказываю о том, как торгую, как ловить тренды, как управлять рисками. 
Видео выступления можно посмотреть тут:

www.youtube.com/watch?v=-98jbH7VnTA