Всем привет.

В коротком видео я показал, как использовать кластерные графики и объемные накопления с целью определения направления торговли внутри дня и нахождения точек входа. Данные знания я перенял у трейдера, который торгует уже более 7 лет используя данные принципы на индексе РТС, данный принцип актуален для любых высоколиквидных инструментов.

С июня по август могут платиться дивиденды. Пока компании копят рубли, чтобы выплатить дивиденды, по логике должен наблюдаться спрос на рубли (вкупе с продажей валютной выручки экспортерами он составляет до $15 млрд в месяц). С июня по август дивиденды будут выплачиваться. Часть денег может быть реинвестирована в фондовый рынок, часть пойдет в валюту. Пик выплат дивидендов придется на июль. Суммарный объем дивидендов просто гигантский = 820 млрд. рублей. Sberbank CIB посчитал, что от $4 до $8 млрд из них будет конвертировано в валюту (в прошлом году было $4,5 млрд). Аналитики считают, что максимальное давление на рубль в связи с этим может быть оказано в июне. Кроме того, на этот период приходятся выплаты по внешнему долгу = $6,2 млрд. ФК Открытие прогнозирует, что бакс может вырасти на дивидендах до 68,5 руб.


Статья в ведомотях

forschung-energiespeicher.info/projektschau/gesamtliste/projekt-einzelansicht/95/Kugelpumpspeicher_unter_Wasser/

Как известно солнечная энергия и энергия ветра доступна только тогда когда солнце светит, а ветер дует, что неудобно для потребителей. Поэтому исследуются различные способы запасания энергии.

Например закачивают из озера на подножии горы воду в озеро на верхушке горы, а когда энергия нужна — выпускают воду обратно через турбину.
Также есть вариант с тяжелым поездом, который заезжает на гору, а когда энергия нужна — поезд съезжает обратно крутя генераторы.
Оба вышеуказанных метода не всегда удобны, и нарушают естественный ландшафт.

Поэтому сейчас компания Hochtief вместе с фрауэнхофским институтом взялись за новый способ — бетонные шары на дне Боденского озера, из шаров откачивают воду и воздух, и внутри образуется вакуум. Когда энергия снова нужна — в шары запускают воду, и вода крутит при этом турбины, вырабатывая электроэнергию. Сейчас пробуют модель шаров со стенками в 30 см.

Можно сказать, лайфхак. Берем значит листок бумаги и записываем на него все свои цели. Все какие только можно придумать. Как ты думаешь, сколько ты сможешь придумать? Сколько у тебя на самом деле целей? Я-то знаю, что ты думаешь, что у тебя есть цели, но при этом у тебя на самом деле их нет, потому что если бы они были, ты наверняка был более сконцентрирован...

В общем штук 15 у тебя получится вывести, если брать прям-прям все все все цели, включая идиотские, типа porsche cayenne turbo S. Но это не все. Возьми этот листок на следующий день и снова пиши свои цели. Дописывай все то, что пришло тебе на твой свежий ум. Я знаю, тебе некогда заниматься такой хренью каждый день, но ты попробуй поделать это 30 дней подряд. Каждый день пытаться выжать из себя новую цель, уверен, это будет одно из самых полезных дел, которые ты делал в своей жизни.

Давай, 30 дней. Через 30 дней встретимся и перетрём что из этого вышло. Поделимся мыслями так сказать.

Все видео с конференции смартлаба я выкладываю тут:

http://confa.smart-lab.ru/20160514

Московская биржа, секция ФОРТС.
Инструмент: Фьючерсный контракт на индекс РТС.
Таймфрейм: 5 минут.
Money Management :
1.Не более 3-х убыточных сделок в день.- торговля прекращается на текущий день.(по большей части 1-2 сделки в день).
2.Не более 2-х убыточных дней подряд.  - торговля прекращается, перерыв 1 торговый день.
3.Если после  перерыва, снова повторяются 2 убыточных дня -торговля прекращается, перерыв 5 торговых дней, разбор полётов.
4.Допущена просадка депозита 10% и более — торговля прекращается, перерыв 5 торговых дней, разбор полётов.
5.Риск в сделке — 1.5 среднего движения цены на 5 минутке, но не более 2% от депозита.
Точка вход.
За ориентир беру уровни минимума или максимума  текущего дня.Торгую отскок, ложный пробой.Картина входа: рынок обозначил какой то экстремум дня- цену, которую не смогли продавить, в результате чего цена откатывается.Жду повторного возвращения цены к этому экстремуму дня.При повторном возвращение, наблюдаю за движением цены, если цена повторно не смогла пробить этот экстремум, захожу в сделку, после формирования свечи в сторону открытия позиции.Стоп соответственно выставляю за уровень, который цена не смогла преодолеть, но с условием, что размер стопа не превышает 2% от депозита.Цель сделки 45% от среднего дневного движения, которое я смотрю по индикатору ATR.С таким расскладом риск/доходность в каждой сделке соответствует 1 к 4(минимум).Для примера хочу привести скрин сегодняшней сделки. Скрин сделал уже на выключенном терминале, что бы рынок не провоцировал))))))

S&P Global Ratings подводит мрачные итоги прошедшего года для корпораций США. За год долги корпоративного сектора выросли до $6.6 трлн на $850 млрд, в то время как наличность на счетах выросла лишь на $17 млрд (2%). Более того, наличность распределена очень неравномерно, и если убрать из статистики 25 самых больших держателей наличности, то у оставшихся долг за год вырос на $730 млрд, а доступная  наличность сократилась на $40 млрд.


http://www.businessinsider.com/companies-masking-66-trillion-of-debt-2016-5

Перевод с http://www.tradesignalmachine.com/blog/cointegration-for-pairs-trading-part-1
-------------
Это пост появился в результате моего собственного опыта и разочарования за последние пару месяцев, пока я разрабатывал парную торговую стратегию. После исследований я понял, что не следует искать не «коррелированные» пары инструментов для торговли, а пары, которые «коинтегрированы».

Основная проблема, которую я испытывал, состояла в том, что математика, которая требуется для описания и измерения коинтеграции, была достаточно сложной. Каждая статья, которую я прочитал, была наполнена словами и понятиями, с которыми я не был знаком, поэтому я был вынужден прочитать их очень много, прежде чем я наконец-то почувствовал, что понял. В конце концов, после многих бессонных ночей, я, наконец, смог поставить свое приобретенное знание на службу алгоритмам моей торговой системы. Уверен, что я не единственный, кто был этим разочарован.

После того, как, наконец, получил хорошее представление о предмете, я решил написать статью, которой мне не хватало в то время. Она пытается ответить на все вопросы, которые я задавал тогда, в одном месте. Хотя я надеюсь, что я объяснил все необходимые понятия и принципы, вы все равно должны быть понимать математику на уровне здравого смысла! Я надеюсь, вы найдете это полезным.

Итак, коррелированные инструменты имеют тенденцию двигаться подобным образом. Если один движется вверх в течение дня, то другой, вероятно, тоже пройдет день вверх (и наоборот.) Тем не менее, с течением времени, соотношение цен (или спрэд) между этими двумя инструментами может значительно отличаться. Смотрите график AUDUSD против NZDUSD ниже. Ясно, что они коррелируют, но обратите внимание, как конечное соотношение между ценами составляет почти 5%, т.е. цены сильно отличаются в конце периода наблюдения по сравнению с началом.

 

( Читать дальше )

( Читать дальше )

… На примере одного алгоритма: