Блог им. SenSoR

Почему я выбрал торговлю All time...

… На примере одного алгоритма:

Почему я выбрал торговлю All time...
★5
34 комментария
Я бы выбрал ту, что справа
avatar
SECRET, Почему?
avatar
SenSoR, закрытие позиции сокращает риски.
avatar
SECRET, Они так и так закрываются по своим сигналам на выход, а временной выход — это лишь еще один параметр. Многие тут скажут, что риски все равно остаются, т.к. крайний правый оставляет позы на ночь и выходные)
avatar
спс, но ведь после закрытия через 8 часов нужно делать фильтр чтобы не входить повторно, разве это просто?
avatar
Artemunak, Нет, тут тупо закрывается позиция после 8 часов жизни, после чего может открыться новая. И она может перенестись через ночь или выходные.
avatar
Это вопрос или кокетство?
avatar
Alexand77, это факт.
avatar
SenSoR, странно озвучивать факты со слова «Почему».
А нам то, бедолагам, что с этим фактом делать?
avatar
Alexand77, Торговать трендовые стратегии all time. Потому что по статистике, тренды с понедельника продолжаются и гепы по тренду ловятся чаще чем против.
avatar
SenSoR, а что кто то был против этого факта? :)
Лучше кодом Ami поделись! :)
avatar
Alexand77, А, ну наверное, если бы я захотел угробить стратегию, то неприменно написал бы сюда код)))
avatar
SenSoR, ну если она эксплуатирует какую-то сомнительную маложивущую неэффективность, в которую не засунуть много денег — то да. 
Да и то, я думаю если тут на SL расписать подробно грааль со всеми выкладками, кодами-паролями-явками — в комментах какахами закидают скорее. Ну и 1-2 человека максимум в личке скажет спасибо.
Вообще, судя по картинкам, мы работаем в похожих направлениях.
avatar
Alexand77, У меня сугубо трендовые стратегии и лишь одна контр-трендовая для диверсификации так сказать. Эксплуатируют не сомнительные неэффективности, но делиться стратегиями желания нет, можете меня понять) Наверно чуть позже распишу тут одну стратегию на сишке, которую не использую, но которая зарабатывает)
avatar
я чё-т ссыканул и вставил закрытие под НГ автоматическое.
хотя в 2014ом отлично перенёс, почти 60% заработал.
в остальном all time, хотя ещё есть принудилово при склеивании.
avatar
ПBМ, Раньше так же делал, но все перетестировав, решил и через НГ переносить тоже!)
avatar
Вариант alltime сколько в процентах биржевого времени по истории занимает пребывание в позиции?
avatar
Sergey Pavlov, Данная в примере стратегия, свинговая, примерное время жизни позиции 8-12 часов.
avatar
В картинках, где ДД, цифра в синенькой стрелочке — это какая-то интегральная мера риска?
avatar
SergeyJu, Это просадка в рублях. Я не использую в процентах, т.к. ами считает проценты от хая эквити. Мне наглядней видеть сколько система просаживается в рублях, с начального капитала например в 100 тыс.
avatar
SenSoR, а, это текущая просадка в рублях. Между первой и последней картинках разница почти незаметная.

avatar
SergeyJu, Ну потому что данная тс и так в среднем живет около 10 часов. А выход по времени — это лишь еще один параметр, который можно и не использовать. Тут для наглядности просто показал.
avatar
Все правильно. 
avatar
На Si практически любая ТС, основанная на ловле трендов, краткосрочных или среднесрочных, даст похожую эквити за проследние 5-6 лет. Другой вопрос, сохранится ли такое в будущем. Те ТС, которые на Si дают шикарную эквити, на Лукойле, например, или на MXM, или на фунтобаксе, просто сливают  вчистую, и это только последние 4-5 лет, до этого и там зарабатывали. На Газпромовском фьюче эти ТС давали ровную вверх направленную  эквити до 2013 года, далее стабильная нисходящая уже третий года подряд.  Не случится ли такой же перелом  в Si, ведь запросто может?
avatar
Lomov Tom, Конечно может! Там уже будут другие алгоритмы, а пока Си шикарный! И я очень рад, что любой трейдер, торгующий по тренду, зарабатывает на сишке! Берите любую трендовую тс и вперед, готовьте мешки для денег!))  …
avatar
SenSoR, Не мешки советуйте готовить, а диверсифицироваться, а для этого подбирать такие трендфолловерные, которые плюс дают на любом инструменте, хоть трендовом, хоть нет. Насколько знаю, таковыми являются только те трендследящие, которые ловят среднесрочные  и долгосрочные тренды, торговля на дневках и недельках, хоть последние и в разы менее прибыльные, чем ловящие краткосрочные тренды. Насколько понял, у Вас все ТС именно краткосрочные или интрадейные, таковые использовать гораздо более рисковано, чем средне-долгосрочные:  в отдельные периоды они дают отличную прибыль, но в другие периоды могут очень жёстко сливать.
avatar
Lomov Tom, Согласен, но пост не об этом)
avatar
 … Только что-то мало радостных постов на SM на эту тему(
avatar
стоп по закрытию свечи или по маркету? это важно. 
avatar
silentbob, Стоп для меня — это последний рубеж обороны, когда робот ошибся с направлением рынка. Размер стопа обычно большой и редко когда его выбивает, чаще тс выходят по сигналу выхода из позиций на закрытии свечи.
avatar
Вопрос в следующем — утренний геп против позиции на тестах по маркету и по закрытию выглядит по-разному. 

avatar
silentbob, Если утренний геп в тыщи две тиков, тогда да, кроются по маркету, но в основном небольшие гепы против себя пересиживаются, а далее идет выход уже по сигналу тс.
avatar
Балансировать портфель не обязательно тупым закрытием по таймауту. Увеличивайте чувствительность к одним или другим сигналам в зависимости от набраной позиции.

теги блога SenSoR

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн