Всем привет! 
Чуть о себе: зарабатываю на российском рынке (только для себя), делаю торговые программы (для себя и для других).
Давно читаю Smart-lab, нахожу что-то полезное и интересное. Вот добавлю одну свою легенькую утилитку для Квика, надеюсь пригодится.



Индикатор Fractal_Chennal, рисует уровни по «фракталам» с задаваемым периодом. В отличии от штатного  «Fractals» дожидается окончательного формирования формации. Я его использовал в качестве трейлинг-стопа в некоторых программах. Отдает два значения скриптам.
Код:

Settings={
Name = "Fractal_Chennal",
period=5,
line={
{
Name = "Level_High",
Type =TYPE_LINE,-- = LINE --линии  = DASH -- тире  = POINT -- точки
Width = 1,
Color = RGB(0,255, 0)--green
},
{
Name = "Level_Low",
Type =TYPE_LINE,
Width = 1,
Color = RGB(255,0,0)--root
}}}

idx_prosl=0

function Init()
return 2
end

function OnCalculate(idx)
if idx==1 then
P = math.floor(Settings.period/2)*2+1
message("Код бумаги: "..getDataSourceInfo().sec_code.." ; период индикатора: "..P,1)
t_H,t_L={},{}
end
if idx~=nil and idx>P then
if idx_prosl~=idx then
local l=idx-P
for l=l,idx-1 do
t_H[l]=H(l)
t_L[l]=L(l)
end
if t_H[#t_H-(P-1)/2]==math.max(unpack(t_H,#t_H-P+1,#t_H)) then
H_ind_value=t_H[#t_H-(P-1)/2]
end
if t_L[#t_L-(P-1)/2]==math.min(unpack(t_L,#t_L-P+1,#t_L)) then
L_ind_value=t_L[#t_L-(P-1)/2]
end
end
else
H_ind_value=nil
L_ind_value=nil
end
idx_prosl=idx
return H_ind_value, L_ind_value
end

Как пользоваться:

( Читать дальше )

Добрый вечер,

Вчера проводил вебинар Живой торговли. Идея очень простая. Я торговал в живую на своем счете, а все желающие могли смотреть и задавать вопросы. Выкладываю записи на общее обозрение.

 

1 часть, это теория. Я не знал, кто будет у нас на вебинаре, поэтому решил хотя бы в общих чертах рассказать про свой стиль торговли на фондовом рынке США. Скажем так, если вы уже несколько лет разбираетесь в торговле акциями американских компаний, то можете смело переходить ко второй части.

Если же для вас фондовый рынок США темный лес, то лучше посмотрите теорию, что бы хоть какое-то было понимание.

 

( Читать дальше )

,,, “:

Иногда, для отладки кода или понимания корректности работы алгоритма, требуется выводить сообщения в окно Output window, например. Я пишу кода в Visual Studio и многие вещи можно отлаживать напрямую в ней. НО. Всегда есть «но». И если речь идет о написании нового типа баров для чарта, то никакая отладка там не работает. Более того, у класса BarsType, от которого мы наследуем свой класс, нет метода Print, который позволяет выводить сообщения.


На просторах интернета нашел интересный способ. Добавляем к своему классу метод:

public void Print(string output)
{
    OutputEventArgs.ProcessEventArgs(new OutputEventArgs(output + "\r\n"));
}

( Читать дальше )

Сам я как-то не проверил сходу, но оказалось, что в выложенных в предыдущем посте файлах все-таки нет одного из важных компонентов системы — трейлинг-стопа. Это должен быть не автоматический трейлинг для позиции, как реализовано в самом терминале MetaTrader, а одна треть от позиции, поэтому стоп должен подтягиваться либо вручную, либо программой. Изначально делал несколько разных вариантов программы, не хотелось все усложнять внутри одного фрагмента кода (я в курсе, что можно делать включения и т. д., не в этом задача была).



Версию с трейлингом можно скачать по ссылкам:
cloud.mail.ru/public/JzEq/fAFSRGvus — код MQL5
cloud.mail.ru/public/CARX/dDgUngXsH — компилированный советник

Визуально выглядеть это должно так:

cloud.mail.ru/public/LNSN/RpJX7iEFF

Кстати, этот пример наглядно демонстрирует почему работа по тренду с небольшими потерями всегда будет давать больше прибыли, чем попытки поймать мелкие цели с риском получить огромный убыток. Три убытка к ряду перекрываются одним хорошим движением за тот же день. И это всего на трех контрактах.

( Читать дальше )

В логическое дополнение ко вчерашнему посту:
Правительство готовит вывод денег из десятков банков
«Оба критерия выполняют лишь 16 игроков: ВТБ, ВТБ 24, Газпромбанк, Россельхозбанк (РСХБ), Альфа-банк, Банк Москвы, банк „ФК Открытие“, банк „ХМБ Открытие“, Промсвязьбанк, Московский кредитный банк, банк „Санкт-Петербург“, банк „Ак Барс“, МДМ банк, Бинбанк, Абсолют банк, Совкомбанк.»

____________________
Список банков куда я точно своих денег не вложу. Ну, а Вы как знаете...
Вспоминая Высоцкого, «Меня учили в школе»:

Шагают бараны в ряд
И бьют барабаны...
А кожу для них дают
Сами бараны!

Меня учили в школе
Закону: твое — не мое! -
Когда я всему научился,
Я понял, что это — не все!

Вот кто-то свиснул завтрак,
Другие украли флаг...
Вот так я впервые усвоил
Понятие: классовый враг.

Потом порешило начальство:
Республику создадут! -
Где каждый свободен и счастлив,
Тучен он или худ.

( Читать дальше )

Американский фондовый рынок дает частным инвесторам куда больше возможностей, чем российский. Услугами каких интернет-брокеров в США можно воспользоваться из России?
Капитализация российского рынка, составлявшая в 2015 году, по данным Bank of America Merrill Lynch, $415,89 млрд, сопоставима со стоимостью крупнейших американских компаний вроде Apple ($585,9 млрд) или Alphabet ($506,1). Удобство торговых программ и сервисов для частных инвесторов в России уступает западным аналогам примерно в той же мере.

По словам главы компании Valorence Advisors & Research Ильи Алхимова, трейдера с 15-летним стажем, торговые программы, которые предлагают российские брокеры, проигрывают западным сервисам в функциональности. Результат — всего 70 тыс. активных счетов частных инвесторов на бирже. Российские брокеры пытались предложить клиентам более простые сервисы, но пока не добились особенного успеха.

( Читать дальше )

Похоже, что в опубликованном коде есть какие-то нестыковки из-за форматирования, несбалансированные скобки и другие проблемы. Поэтому выкладываю скомпилированный файл советника для MetaTrader 5 (собирал в версии для срочного рынка «Открытия», 5.00 билд 1241 от 22 декабря 2015), должен работать и на других сборках терминалов (у них теперь разные сборки для разных рынков оказывается).

Ну и в дополнение немного скриншотов с результатами тестирования, раз уж они у меня все равно были сделаны для изначальной статьи. Да, они вырваны из контекста, нужно моар исторических данных и так далее, но это уже самостоятельно. Я-то знаю, что все работает и зарабатывает. :)



( Читать дальше )

внимание! возможно Грааль! возможно рабочий! так как нет времени его проверять — занят инным граальчиком -попробует может кто и напишет резалт за неделю. за грааль спасибо не надо — просто напишите сколько принес грааль  за неделю или что я — м… ак (если не принесет ничего)))

итак.

берем инструиент ликвидный по опционам чтоб был — например Si или RTS или… кто на америке или англии там наверное ES или EuroUSD подойдут.

стакан открываем опциона со страйками прилично отдаленными от текущей цены базы

смотрим достаточна ли там ликвидность и спред чтоб адекватный и сама премия близка к теоретической.
далее.

с помощью калькулятора Пивот уровни Тома ДеМарка (можно вот тут вбить OHLC  : http://extra.agea.com/ru/tools-ru/calculators/pivot-levels-ru/demarks-pivot-points-ru   )
находим предполагаемые границы завтрашнего диапозона дня — там минимум и максимум рассчитывается исходя из цен откр, закр, хай/лоу вшерашнего дня/периода -например для рубля с учетом ночного закрытия рынка и корреляции его с нефтеценами на брент я бы учитывал что открытие рубля не всегда точно отображает то что за ночь было в нефти. а так как рубль привязан к нефти то скорректируйте (это надо минут 10 потратить) цену предпологаемого вчерашнеторгового открытия дня относительно нефти -хотя это не обязательно — итак можно просто OHLC вчерашнего рубля вставить -уровни все равно не попадут всегда точно, но нам и не нужно точность — нам нужно примерно предпологать где будет макс/мин завтра на рынке.

( Читать дальше )

   Вчера, собирая портфель для одного клиента, наткнулся на интересную ситуацию, которая доказывает, что рынки не всегда эффективны, и неэффективности можно и нужно торговать.  Итак, акция NAT, таблица колов и путов:
-переоцененный  майский пут страйк 14 на ;
-либо недооцененный майский кол страйк 14;
-текущая цена акции в районе 13,93.

Как это торговать:
-продаем 5 путов по 1,35;
-покупаем 5 колов по 0,65;
-продаем 500 акций по 13.93;
-получаем 315 USD профита на момент экспирации при любом раскладе, что дает с учетом 2-х кратного плеча от брокера 56% годовых.

( Читать дальше )