Спалю ка я, пару непроверенных Граалей?))

внимание! возможно Грааль! возможно рабочий! так как нет времени его проверять — занят инным граальчиком -попробует может кто и напишет резалт за неделю. за грааль спасибо не надо — просто напишите сколько принес грааль  за неделю или что я — м… ак (если не принесет ничего)))

итак.

берем инструиент ликвидный по опционам чтоб был — например Si или RTS или… кто на америке или англии там наверное ES или EuroUSD подойдут.

стакан открываем опциона со страйками прилично отдаленными от текущей цены базы

смотрим достаточна ли там ликвидность и спред чтоб адекватный и сама премия близка к теоретической.
далее.

с помощью калькулятора Пивот уровни Тома ДеМарка (можно вот тут вбить OHLC  : http://extra.agea.com/ru/tools-ru/calculators/pivot-levels-ru/demarks-pivot-points-ru   )
находим предполагаемые границы завтрашнего диапозона дня — там минимум и максимум рассчитывается исходя из цен откр, закр, хай/лоу вшерашнего дня/периода -например для рубля с учетом ночного закрытия рынка и корреляции его с нефтеценами на брент я бы учитывал что открытие рубля не всегда точно отображает то что за ночь было в нефти. а так как рубль привязан к нефти то скорректируйте (это надо минут 10 потратить) цену предпологаемого вчерашнеторгового открытия дня относительно нефти -хотя это не обязательно — итак можно просто OHLC вчерашнего рубля вставить -уровни все равно не попадут всегда точно, но нам и не нужно точность — нам нужно примерно предпологать где будет макс/мин завтра на рынке.

высчитав макс/мин завтрашнего дня с помощью пивот уровней ДеМарка — мы при подходе цены в сегодняшний день к линиям -ориентирам (не нужно ждать точного подхода — люфт можно смело большой оставлять от границы уровней -главное что не делать покупок опционов (опишу далее о них) далеко от этих ориентиров.

так вот — ориентиры есть мин/макс дня и открыты стаканы с опционами по страйкам далеко вне денег (для si это около 4000 рублей для ближайшего месяца экспиры в обе стороны)

как только цена добегает к макс или минимуму предполагаемому — покупаем стренгл выше описанных опционов (т.е. берем пут и колл равноудаленных от линии-ориентира страйков)
в надежде что это будет действительно макс или минимум дня и наш стренгл к вечеру из-за неравномерности распределения дельты таких дальних страйков и особенно если рынок будет иметь широкий ход, мы сможем фиксануть наш профитный опцион на противоположной линии-ориентре (вернее чуть недобегая до него),    а обесценившийся опцион продадим или поздним вечером или оставим на следующий день на открытие рынка -вдруг стрельнет.
как подвариант — на противоположном краю мнимого диапазона мы закрываем стренгл полностью и открываем стренгл но уже со страйками равноудаленными от этой границы и… возможно так делать невыгодно — особенно если мы уже на вечерке глубоким вечером это делаем -движения сильного наврядли до ночи будет, а оставлять стренг через ночь -не в этом варианте стратегии.

цель — получить хорошую точку входа стренгла, и за счет диапазона движа от нее на базе получить от купленных премий больше чем было вложенно (именно поэтому стенгл а не стредлл — ведь стредл почти всегда хуже имеет гамму -а нам нужна гамма ускоряющаяся, что вполне возможно для мест покупки на хаях ил лоях дня)

кому что неясно -коментирует -я поправлю пост.
мотив: проверит может кто этот «грааль» на жизнеустойчивость и отпишется мне или в пост через неделю. заранее буду признателен -а взамен вы получили вариант… кто знает может золотого грааля)