<HELP> for explanation

Блог им. crazyfoxx

Спалю ка я, пару непроверенных Граалей?))

внимание! возможно Грааль! возможно рабочий! так как нет времени его проверять — занят инным граальчиком -попробует может кто и напишет резалт за неделю. за грааль спасибо не надо — просто напишите сколько принес грааль  за неделю или что я — м… ак (если не принесет ничего)))

итак.

берем инструиент ликвидный по опционам чтоб был — например Si или RTS или… кто на америке или англии там наверное ES или EuroUSD подойдут.

стакан открываем опциона со страйками прилично отдаленными от текущей цены базы

смотрим достаточна ли там ликвидность и спред чтоб адекватный и сама премия близка к теоретической.
далее.

с помощью калькулятора Пивот уровни Тома ДеМарка (можно вот тут вбить OHLC  : http://extra.agea.com/ru/tools-ru/calculators/pivot-levels-ru/demarks-pivot-points-ru   )
находим предполагаемые границы завтрашнего диапозона дня — там минимум и максимум рассчитывается исходя из цен откр, закр, хай/лоу вшерашнего дня/периода -например для рубля с учетом ночного закрытия рынка и корреляции его с нефтеценами на брент я бы учитывал что открытие рубля не всегда точно отображает то что за ночь было в нефти. а так как рубль привязан к нефти то скорректируйте (это надо минут 10 потратить) цену предпологаемого вчерашнеторгового открытия дня относительно нефти -хотя это не обязательно — итак можно просто OHLC вчерашнего рубля вставить -уровни все равно не попадут всегда точно, но нам и не нужно точность — нам нужно примерно предпологать где будет макс/мин завтра на рынке.

высчитав макс/мин завтрашнего дня с помощью пивот уровней ДеМарка — мы при подходе цены в сегодняшний день к линиям -ориентирам (не нужно ждать точного подхода — люфт можно смело большой оставлять от границы уровней -главное что не делать покупок опционов (опишу далее о них) далеко от этих ориентиров.

так вот — ориентиры есть мин/макс дня и открыты стаканы с опционами по страйкам далеко вне денег (для si это около 4000 рублей для ближайшего месяца экспиры в обе стороны)

как только цена добегает к макс или минимуму предполагаемому — покупаем стренгл выше описанных опционов (т.е. берем пут и колл равноудаленных от линии-ориентира страйков)
в надежде что это будет действительно макс или минимум дня и наш стренгл к вечеру из-за неравномерности распределения дельты таких дальних страйков и особенно если рынок будет иметь широкий ход, мы сможем фиксануть наш профитный опцион на противоположной линии-ориентре (вернее чуть недобегая до него),    а обесценившийся опцион продадим или поздним вечером или оставим на следующий день на открытие рынка -вдруг стрельнет.
как подвариант — на противоположном краю мнимого диапазона мы закрываем стренгл полностью и открываем стренгл но уже со страйками равноудаленными от этой границы и… возможно так делать невыгодно — особенно если мы уже на вечерке глубоким вечером это делаем -движения сильного наврядли до ночи будет, а оставлять стренг через ночь -не в этом варианте стратегии.

цель — получить хорошую точку входа стренгла, и за счет диапазона движа от нее на базе получить от купленных премий больше чем было вложенно (именно поэтому стенгл а не стредлл — ведь стредл почти всегда хуже имеет гамму -а нам нужна гамма ускоряющаяся, что вполне возможно для мест покупки на хаях ил лоях дня)

кому что неясно -коментирует -я поправлю пост.
мотив: проверит может кто этот «грааль» на жизнеустойчивость и отпишется мне или в пост через неделю. заранее буду признателен -а взамен вы получили вариант… кто знает может золотого грааля)
 

как справка: пивоты демарка для usd tom в пнд (как ориентир на вход на si опционах):
68622
67662
а в чем проблема взять тслаб и протестить?
avatar

ves2010

ves2010, Тестьте на здоровье, человек просто поделился идеей! Хорошего дня!
avatar

Nick N

ves2010, дружище — протестируй. я не программер ( лень изучать тслаб. в этом и проблема)
Владимир Фокс, я как бы сразу намекаю что идея тухляк
avatar

ves2010

ves2010, проверяли? а если тупо ставить тейкпрофит причем на разные уровни тейка закрывать разные объемы позы?
Владимир Фокс, берешь таблицу опционов и смотришь на сколько должна сдвинуться цена чтоб у тя появился профит отбивающий комисс и проскальзывание… навскидку в ри для месячного оциона это 2-3 страйка… т.е нужен оооочень хороший движняк… который случается далеко не каждый день
avatar

ves2010

ves2010, ри — го--но) на си надо
А неделя не маловато будет?
avatar

noHurry

ведь стредл почти всегда хуже имеет гамму

стредл всегда имеет лучшую гамму, чем стренгл.
avatar

noHurry

считать ниччо не надо есть индюк. (но его суку не вставить в мт5. надо код менять)
avatar

HUKS

HUKS, как этот индикатор кстати называется?
avatar

Андрей

Андрей, Pivot Allevel
avatar

HUKS

HUKS, спасибо
avatar

Андрей

HUKS, индюк знаком мне- но в quik его не нашел. да и индюк тот не демарека- камарилья или что-то там подобное, но тоже сойдет- у вас если есть для quika- скинте
Владимир Фокс, увы тока на мт4 (в бытность когда форексил) мт5 и квик неработает
avatar

HUKS

да и ещё… а нахрена мне пивот. если я вижу уровни и напр тренда?
avatar

HUKS

HUKS, уровни ДеМарка намного проще — мин макс предполагают дня. что может быть лучше продать на хаях или купить на лоях дня? кстати если уровни демарка окажутся лживыми то как правило  и улет выше/ниже них бывает огромный -что и нужно для бай стренгла
 сдается мне это банальная торговля волой (если внутри дня)
avatar

HUKS

HUKS, не совсем так- волатильность может быть никакя на момент входа стренглом -ведь рынок может открыться тупо на предполагаемом максимуме и там топтаться часа три -вола снизится значительно тогда -я ее куплю дешево таки да но продавать я буду свой стренгл в любом случае либо вечером под закрытие рынков либо на противоположной стороне демарк-уровней -а там вола может сильно упасть тоже- главное конечно же что будет движение сильное однонаправленное и если это вы называете торговля волотильностью — то можно итак написать, но суть же стратегии этим словом не опишишь? верно? а я описал конкретно страту -что где как делать
Владимир Фокс, Да я и не возражаю… всё здорово!!! я вот напр вижу вульфа на дневках. виклях. покупаю направленные опц. и… вероятность около 80%. ну и позицией походу пьесы управляю… скальп на опц не лучший (не такой денежный) подход к опц инструментам. имхо
avatar

HUKS

HUKS, согласен про скальп на опционах — но экспериментирую всякое -вдруг где еще чего найду профитного)  вульф таки рулит — риск/профит соотношение хорошее а с опционами вообще наверное в золоте купаться можно? давно вульфа волну на опционах практикуете? каков доход?
Владимир Фокс, вульфа давненько практикую.ртс с 65 покупал.у мене там в профиле наверно есть мысли бывшие и мона сравнить с что стало…
avatar

HUKS

Все топчетесь вокруг одного и того же. В попытках обыграть эффективный рынок не прикладывая интеллектуальных усилий:)
avatar

dmbes

dmbes, интеллектуальных усилий видимо не хватает мощностей)
Пробовал уже. На Si, в текущий момент, точно не Грааль.
avatar

Mr_Noname

Mr_Noname, прям по демарковским уровням дня? дальними стренглами? правда-правда?((
Владимир Фокс, нет, не по этим уровням. Но ближе, чем 4000. Скорее всего, с вашей т.з., скажу глупость, но вход по уровням ДеМарка особого влияния на финрез от операции не окажут.
avatar

Mr_Noname


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW