Решил выложить в общий доступ базу исторических данных по основным фьючерсам биржи CME. Данные собирал на самописном софте для своих исследований.

В базе представлены данные по следующим инструментам: 
— все валюты торгуемые на CME: 6A,B,C,E,S,J
— индексы: ES, NQ, YM, NKD, TK
— энергетики: CL
— металлы: GS, SI, PL, HG
— товары: ZC, ZS, ZW, ZL
— бонды: ZN, ZB
— спрэдовые инструменты, например ZWH4-ZWK4

Данные собирал на протяжении полугода, где-то с декабря 2013 года по середину 2014. Есть промежутки по некторым инструментам, но для исследований это не критично. Данные писались полностью всего потока, т.е. все изменения лимитов в стакане + трейды.

Формат данных следующий:
1) название архива соответствует тикеру инструмента
2) внутри архива содержится папка с тикером инструмента
3) внутри папки содержатся файлы формата *.txt, имя каждого файла соответствует конкретной дате (дд-мм-гггг)

( Читать дальше )

Наблюдая за информационным потоком можно сделать некоторое заключение:

1. ExxonMobil свернула 9 из 10 совместных проектов с «Роснефтью» в Арктике, Западной Сибири и на шельфе Черного моря в связи с санкциями, введенными США против России из-за кризиса на Украине.

2. Производство пива на заводах в Челябинске и Красноярске приостановлено», — подтвердил РБК вице-президент «Балтики» Алексей Кедрин. По его словам, решение было принято в связи с сезонным падением спроса на пиво на фоне общего снижения пивоваренного рынка в России. 

За последние два года часть предприятий закрыли и ее конкуренты — «Сан ИнБев» и «Эфес». 


3.  Стоимость «черного золота» опустилась до минимального уровня за 16 месяцев.

 При этом:   добыча нефти во всем мире увеличивается. В том числе, в США — крупнейшем потребителе и импортере углеводородов. У Штатов сменилась стратегия — меньше покупать, больше добывать и больше производить на территории своей страны. Увеличилась добыча в Ливии. А после энергетической реформы в мировые нефтяные лидеры стремительно рвется Мексика.

( Читать дальше )

В других фьючах алгоритм думаю такой же :)...

Прикрутил стало быть я котировки стакана в реальном времени и сижу второй день втыкаю как это все работает. Оказывается на пробое маркет мейкер убирает все сдерживающие заявки в обе стороны и в стакане в это время все уровни не больше 1000 контрактов (поставил в своем приводе цветовое оповещение — когда максимальный контракт до 3000 — синий фон, если меньше 1000 — сильная движуха намечается — желтоватый)

начало движухи





Когда же идет боковик появляются сверху и снизу планки в 5000к на расстоянии где-то в 15-30 пунктов вверх+вниз от спреда. А как же начинается обвал? 

( Читать дальше )

купили в 23-45 продали в 1015 и так с весны 2011 года очень здорово работает с такими показателями. До этого времени — нет. И только лонг. 
Понятное дело, что можно доделывать на свой вкус или внедрять в свои системы.

 


и такой эквити
 


Давайте, покажите что можете натыкать 350 раз

Виталий Курбаковский выступит на НОК-8 с лекцией «Историческая подвижность БА в расчете справедливой стоимости опциона. Мой лучший робот-2014». Речь о новом роботе, который с момента старта в июле 2014 приносит своему автору по 100% в месяц на использованный капитал. 

Специально приехала в его подмосковный дом обсудить предстоящий доклад и посмотреть, как работают роботы. Интереснейший человек! Самолеты, МАИ, собака, реставрация мебели, просто добрая и спокойная жизнь. Внизу стенограммка нашей беседы о докладе. 


«Должен существовать объективный способ расчета исторической активности базового актива. Обычные формулы для расчета исторической волатильности содержат несколько свободных параметров. Первый параметр: период свечки. Второй параметр: период усреднения – по 10, 100, 300 и т.д. свечкам. Есть еще третий параметр, четвертый… Значение волатильности меняется в зависимости от того, какие параметры ставятся в формулу. Чтобы избежать путаницы, нужен единый, не вызывающий споров метод расчета. Примерно это я и предлагаю – договориться. Метод основан на измерении того, как ведет себя рынок в течениедня.

( Читать дальше )

Всем доброго времени суток

На днях подвел итоги 1,5 лет роботорговли:

• использую систему Давида Серебренникова, подробно описанную в  его блоге. Давид, если вдруг читаете эти строки — еще раз Вам большое спасибо за публикации
  
• активная внутридневная торговля фьючерсами в связке Amibroker+QUIK с переносом позиций
  
• торговля с реинвестированием, деньги в этот период со счета не выводились
  

( Читать дальше )

 Мне всегда была интересна информация биржи «Открытые позиции по производным финансовым инструментам»(http://moex.com/ru/derivatives/open-positions.aspx).
Всегда смотрел на инфу и думал, что как то слишком все просто «Если у юриков больше фьючей, то вверх. Меньше — вниз..» Считал это несущественной инфой и откладывал на потом.
Торгуя опционами решил посмотреть на эту информацию под другим углом.
У нас есть кроме фьюча еще и опционы — Put и Call.
Если принять отступления:
1. Мы считаем, что фьючерс не используется как инструмент хеджирования акций. Мы этой информацией не обладаем(понятно, что многие хеджируются но инфа не публикуется)
2. Считаем, что количество фьючей в страйках путов и колов совпадают(Понятно, что это не так. Но мы этого не знаем),
, то
Зная правило паритета (F = C — P), мы можем получить более точную информацию об открытых позициях у юриков и у физиков.
Чтобы расчеты были более наглядными можно нашим участникам дать некоторые имена. Например: физик — это Димофей, а юрик — Шортосилий.


( Читать дальше )

Виталий Курбаковский – «академик трейдинга», алготрейдер, разработчик торговых алгоритмов, призер ЛЧИ-2010 (>4000%), сооснователь «Математики Финансов». Факты биографии.
 
Его конёк, его гениальность – умение придумывать простые и эффективные системы. О последней и любимой он расскажет на НОК-8. Ниже привожу записи по следам нашего обсуждения предстоящего доклада.

ВИТАЛИЙ КУРБАКОВСКИЙ: 
 
«Мой способ расчета исторической волатильности (historical value – НV) базового актива – объективный. Обычно как? Первый параметр: период свечки. Второй параметр: сколько свечек берется – 10, 100, 300. Есть еще третий параметр, четвертый… Значение исторической волатильности будет отличаться, в зависимости от параметров. И вот чтобы избежать этой путаницы, нужен некий универсальный способ, который бы не вызывал споров. Примерно это я и предлагаю – договориться. Метод основан на том, как себя рынок ведет в течение дня.

 


( Читать дальше )